Feike C.Drost公司

研究成果

工作文件

1. Oliver Wichert&I.Gaia Becheri&Feike C.Drost&Ramon van den Akker，2019年。"Bai和Ng（2004）以及Moon和Perron（2004）面板单位根测试框架的局部渐近等价性,"文件1905.11184，arXiv.org。
   • Wichert，Oliver&Becheri，I.Gaia&Drost，Feike C.&van den Akker，Ramon，2019年。"Bai和Ng（2004）以及Moon和Perron（2004）面板单位根测试框架的局部渐近等价性,"其他出版物TiSEM9644bd02-6df0-463d-b041-9，蒂尔堡大学经济与管理学院。
2. Becheri，I.G.&Drost，Feike C.&van den Akker，R.，2013年。"渐近UMP面板单位根检验,"讨论文件2013年01月17日，蒂尔堡大学经济研究中心。
3. Drost，F.C.和van den Akker，R.&Werker，B.J.M.，2009年。"几乎不稳定非负整值AR（1）模型的渐近结构,"其他出版物TiSEMac0494ae-7a32-43ca-b5b4-d，蒂尔堡大学经济与管理学院。
4. Drost，F.C.和van den Akker，R.&Werker，B.J.M.，2008年。"半参数整值AR（p）模型自回归参数和创新分布的有效估计（DP 2007-23修订版）,"讨论文件2008-53年，蒂尔堡大学经济研究中心。
5. Drost，F.C.和van den Akker，R.&Werker，B.J.M.，2007年。"关于整值双线性时间序列模型的注记,"讨论文件2007-47年，蒂尔堡大学经济研究中心。
   • Drost，Feike C.&van den Akker，Ramon&Werker，Bas J.M.，2008年。"关于整值双线性时间序列模型的注记,"统计与概率信件爱思唯尔，第78（8）卷，第992-996页，6月。
   • Drost，F.C.和van den Akker，R.&Werker，B.J.M.，2007年。"关于整值双线性时间序列模型的注记,"其他出版物TiSEM4eb72bc4-4b8b-45a9-b97c-7，蒂尔堡大学经济与管理学院。
   • Drost，F.C.和van den Akker，R.&Werker，B.J.M.，2008年。"关于积分值双线性时间序列模型的注记,"其他出版物TiSEMaaf4f3fe-f141-4784-89b5-0，蒂尔堡大学经济与管理学院。
6. Drost，F.C.和van den Akker，R.&Werker，B.J.M.，2006年。"近不稳定inar（1）模型的渐近分析,"讨论文件2006-44年，蒂尔堡大学经济研究中心。
7. Drost，F.C.和van den Akker，R.&Werker，B.J.M.，2006年。"inar（P）模型的局部渐近正态性和有效估计,"讨论文件2006年至45年，蒂尔堡大学经济研究中心。
   • Feike C.Drost&Ramon Van Den Akker&Bas J.M.Werker，2008年。"INAR（p）模型的局部渐近正态性和有效估计,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第29卷（5），第783-801页，9月。
   • Drost，F.C.和van den Akker，R.&Werker，B.J.M.，2006年。"inar（P）模型的局部渐近正态性与有效估计,"其他出版物TiSEM95ec06ea-005b-4c08-a2e6-f，蒂尔堡大学经济与管理学院。
8. Boes，M.J.和Drost，F.C.和Werker，B.J.M.，2005年。"隔夜时段对期权定价的影响,"讨论文件2005年1月，蒂尔堡大学经济研究中心。
   • Boes，Mark-Jan&Drost，Feike C.&Werker，Bas J.M.，2007年。"隔夜交易对期权定价的影响,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第42卷（2），第517-533页，6月。
   • Boes，M.J.和Drost，F.C.和Werker，B.J.M.，2005年。"隔夜交易对期权定价的影响,"其他出版物TiSEM2c3a7553-f718-4caa-90f2-b，蒂尔堡大学经济与管理学院。
   • Boes，M.J.和Drost，F.C.和Werker，B.J.M.，2007年。"隔夜期限对期权定价的影响,"其他出版物TiSEMfc062462-2359-45ac-8826-d，蒂尔堡大学经济与管理学院。
9. Drost，F.C.&Werker，B.J.M.，2001年。"半参数持续时间模型,"讨论文件2001-11，蒂尔堡大学，经济研究中心。
   • Drost，Feike C&Werker，Bas J M，2004年。"半参数持续时间模型,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第22卷（1），第40-50页，1月。
   • Drost，F.C.&Werker，B.J.M.，2001年。"半参数持续时间模型,"其他出版物TiSEM845b71c6-9525-4006-a0df-4，蒂尔堡大学经济与管理学院。
   • Drost，F.C.&Werker，B.J.M.，2004年。"半参数持续时间模型,"其他出版物TiSEMa1895e3e-f720-454b-9613-f，蒂尔堡大学经济与管理学院。
10. Feike C.Drost和Bas J.M.Werker，2000年。"半参数时间序列的有效估计：ACD模型,"2000年世界计量学会大会特稿0836，经济计量学会。
11. Gonzalez Rivera，G.和Drost，F.C.，1998年。"garch模型中基于极大似然估计的效率比较,"讨论文件1998-124年，蒂尔堡大学经济研究中心。
    • Gonzalez-Rivera，Gloria&Drost，Feike C.，1999年。"GARCH模型中基于极大似然估计的效率比较,"计量经济学杂志爱思唯尔，第93卷（1），第93-111页，11月。
    • Gonzalez-Rivera，G.&Drost，F.C.，1998年。"garch模型中基于极大似然估计的效率比较,"讨论文件1998年至1924年，蒂尔堡大学，经济研究中心。
    • Gonzalez-Rivera，G.&Drost，F.C.，1998年。"garch模型中基于极大似然估计的效率比较,"其他出版物TiSEMd93a8be0-5dcd-4ae8-9eb1-b，蒂尔堡大学经济与管理学院。
    • Gonzalez-Rivera，G.&Drost，F.C.，1998年。"garch模型中基于极大似然估计的效率比较,"其他出版物TiSEM7a28bbc8-e8d6-4dbe-874e-5，蒂尔堡大学经济与管理学院。
12. de Jong，F.C.J.M.和Drost，F.C.和Werker，B.J.M.，1997年。"汇率目标区：一种新方法,"讨论文件97.04，蒂尔堡大学经济研究中心。
    • de Jong，F.C.J.M.和Drost，F.C.和Werker，B.J.M.，1997年。"汇率目标区：一种新方法,"其他出版物TiSEMf3844464-a071-4890-8894-8，蒂尔堡大学经济与管理学院。
13. Drost，F.C.&Klaassen，C.A.J.，1996年。"半参数GARCH模型的有效估计,"讨论文件1996-38年，蒂尔堡大学经济研究中心。
    • Drost，Feike C.&Klaassen，Chris A.J.，1997年。"半参数GARCH模型的有效估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第81（1）卷，第193-221页，11月。
    • Drost，F.C.&Klaassen，C.A.J.，1997年。"半参数GARCH模型的有效估计,"其他出版物TiSEMc7de3f1c-c456-433e-a1c6-2，蒂尔堡大学经济与管理学院。
14. Drost，F.C.&Nijman，T.E.&Werker，B.J.M.，1994年。"包含跳跃和条件异方差的模型的估计和检验,"讨论文件1994-105年，蒂尔堡大学经济研究中心。
    • Drost、Feike C&Nijman、Theo E&Werker、Bas J M，1998年。"包含跳跃和条件异方差的模型的估计和检验,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第16卷（2），第237-243页，4月。
    • Drost，F.C.&Nijman，T.E.&Werker，B.J.M.，1994年。"包含跳跃和条件异方差的模型的估计和检验,"其他出版物TiSEM4a81702c-3af7-4b6c-99b6-5，蒂尔堡大学经济与管理学院。
15. Drost，F.C.&Werker，B.J.M.，1994年。"缩小GARCH差距：连续时间GARCH建模,"讨论文件1994-2年，蒂尔堡大学经济研究中心。
    • Drost，Feike C.和Werker，Bas J.M.，1996年。"缩小GARCH差距：连续时间GARCH建模,"计量经济学杂志爱思唯尔，第74（1）卷，第31-57页，9月。
    • Drost，F.C.&Werker，B.J.M.，1996年。"缩小GARCH差距：连续时间GARCH建模,"其他出版物TiSEMc3d29817-403a-4ad1-9295-8，蒂尔堡大学经济与管理学院。
16. Drost，F.C.&Klaasens，C.A.J.&Werker，B.J.M.，1994年。"时间序列模型中的自适应估计,"文件9488，蒂尔堡-经济研究中心。
    • Drost，F.C.&Klaassen，C.A.J.&Werker，B.J.M.，1997年。"时间序列模型中的自适应估计,"其他出版物TiSEMaa253902-af93-4e1-b974-2，蒂尔堡大学经济与管理学院。
    • Drost，F.C.&Klaassen，C.A.J.&Werker，B.J.M.，1994年。"时间序列模型中的自适应估计,"讨论文件1994-88年，蒂尔堡大学，经济研究中心。
17. Drost，F.C.&Werker，B.J.M.，1993年。"关于罗宾逊独立性检验的注记,"文件9315，蒂尔堡-经济研究中心。
    • Drost，F.C.&Werker，B.J.M.，1993年。"关于罗宾逊独立性测试的一点注记,"讨论文件1993-15年，蒂尔堡大学经济研究中心。
18. Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1990年。"Garch过程的时间聚集,"文件9066，蒂尔堡-经济研究中心。
    • Drost，Feike C&Nijman，Theo E，1993年。"GARCH过程的时间聚集,"计量经济学，《计量经济学学会》，第61卷（4），第909-927页，7月。
    • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1992年。"GARCH过程的时间聚合,"其他出版物TiSEMafe8fdcf-5f83-44b5-8da3-5，蒂尔堡大学经济与管理学院。
    • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1990年。"GARCH过程的时间聚合,"其他出版物TiSEM929bb665-083a-4d60-906d-e，蒂尔堡大学经济与管理学院。
    • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1992年。"Garch过程的时间聚集,"文件9240，蒂尔堡-经济研究中心。
    • Drost，F.C.和Nijman，T.E.，1993年。"GARCH过程的时间聚合,"其他出版物TiSEM蒂尔堡大学经济与管理学院，0642fb61-c7f4-4281-b484-4。
    • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1992年。"GARCH过程的时间聚合,"讨论文件1992-40年，蒂尔堡大学经济研究中心。
    • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1990年。"GARCH过程的时间聚合,"讨论文件1990-66年，蒂尔堡大学经济研究中心。
    • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1994年。"GARCH过程的时间聚合,"其他出版物TiSEMb6718003-2fa5-43bb-a690-d，蒂尔堡大学经济与管理学院。
19. Drost，F.C.，1988年。"如何定义UMVU,"研究备忘录蒂尔堡大学经济与管理学院，FEW 362。
    • Drost，F.C.，1988年。"如何定义UMVU,"其他出版物TiSEMf80b3e09-c190-45cc-9b0c-7，蒂尔堡大学经济与管理学院。

文章

1. Becheri，I.Gaia&Drost，Feike C.&van den Akker，Ramon&Wichert，Oliver，2016年。"静态替代品抵消爆炸性替代品时面板单位根测试的功率包络,"统计与概率信件爱思唯尔，第108（C）卷，第1-8页。
2. I.Gaia Becheri&Feike C.Drost&Bas J.M.Werker，2016年。"具有状态依赖强度的跳跃扩散的渐近推断,"斯堪的纳维亚统计杂志丹麦理论统计学会；芬兰统计学会；挪威统计协会；瑞典统计协会，第43卷（2），第520-542页，6月。
3. Gaia Becheri，I.&Drost，Feike C.&Akker，Ramon van den，2015年。"渐进Ump面板单位根检验——备选方案中异质性的影响,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第31卷（3），第539-559页，6月。
4. Feike C.Drost&Ramon van den Akker&Bas J.M.Werker，2009年。"半参数整值AR（p）模型自回归参数和新息分布的有效估计,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第71卷（2），第467-485页，4月。
5. Drost，Feike C.&van den Akker，Ramon&Werker，Bas J.M.，2008年。"关于积分值双线性时间序列模型的注记,"统计与概率信件爱思唯尔，第78（8）卷，第992-996页，6月。
   • Drost，F.C.和van den Akker，R.和Werker，B.J.M.，2007年。"关于整值双线性时间序列模型的注记,"其他出版物TiSEM4eb72bc4-4b8b-45a9-b97c-7，蒂尔堡大学经济与管理学院。
   • Drost，F.C.和van den Akker，R.&Werker，B.J.M.，2007年。"关于整值双线性时间序列模型的注记,"讨论文件2007-47年，蒂尔堡大学经济研究中心。
   • Drost，F.C.和van den Akker，R.&Werker，B.J.M.，2008年。"关于积分值双线性时间序列模型的注记,"其他出版物TiSEMaaf4f3fe-f141-4784-89b5-0，蒂尔堡大学经济与管理学院。
6. Feike C.Drost&Ramon Van Den Akker&Bas J.M.Werker，2008年。"INAR（p）模型的局部渐近正态性和有效估计,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第29卷（5），第783-801页，9月。
   • Drost，F.C.和van den Akker，R.&Werker，B.J.M.，2006年。"inar（P）模型的局部渐近正态性与有效估计,"其他出版物TiSEM95ec06ea-005b-4c08-a2e6-f，蒂尔堡大学经济与管理学院。
   • Drost，F.C.和van den Akker，R.&Werker，B.J.M.，2006年。"inar（P）模型的局部渐近正态性与有效估计,"讨论文件2006年至45年，蒂尔堡大学经济研究中心。
7. Boes，Mark-Jan&Drost，Feike C.&Werker，Bas J.M.，2007年。"隔夜交易对期权定价的影响,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第42卷（2），第517-533页，6月。
   • Boes，M.J.和Drost，F.C.和Werker，B.J.M.，2005年。"隔夜交易对期权定价的影响,"讨论文件2005年1月，蒂尔堡大学经济研究中心。
   • Boes，M.J.和Drost，F.C.和Werker，B.J.M.，2005年。"隔夜时段对期权定价的影响,"其他出版物TiSEM2c3a7553-f718-4caa-90f2-b，蒂尔堡大学经济与管理学院。
   • Boes，M.J.和Drost，F.C.和Werker，B.J.M.，2007年。"隔夜期限对期权定价的影响,"其他出版物TiSEMfc062462-2359-45ac-8826-d，蒂尔堡大学经济与管理学院。
8. Drost，Feike C&Werker，Bas J M，2004年。"半参数持续时间模型,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第22卷（1），第40-50页，1月。
   • Drost，F.C.&Werker，B.J.M.，2001年。"半参数持续时间模型,"其他出版物TiSEM845b71c6-9525-4006-a0df-4，蒂尔堡大学经济与管理学院。
   • Drost，F.C.&Werker，B.J.M.，2001年。"半参数持续时间模型,"讨论文件2001-11年，蒂尔堡大学经济研究中心。
   • Drost，F.C.&Werker，B.J.M.，2004年。"半参数持续时间模型,"其他出版物TiSEMa1895e3e-f720-454b-9613-f，蒂尔堡大学经济与管理学院。
9. Gonzalez-Rivera，Gloria&Drost，Feike C.，1999年。"GARCH模型中基于极大似然估计的效率比较,"计量经济学杂志爱思唯尔，第93卷（1），第93-111页，11月。
   • Gonzalez-Rivera，G.&Drost，F.C.，1998年。"garch模型中基于极大似然估计的效率比较,"讨论文件1998-124年，蒂尔堡大学经济研究中心。
   • Gonzalez Rivera，G.和Drost，F.C.，1998年。"garch模型中基于极大似然估计的效率比较,"其他出版物TiSEMd93a8be0-5dcd-4ae8-9eb1-b，蒂尔堡大学经济与管理学院。
   • Gonzalez-Rivera，G.&Drost，F.C.，1998年。"garch模型中基于极大似然估计的效率比较,"其他出版物TiSEM7a28bbc8-e8d6-4dbe-874e-5，蒂尔堡大学经济与管理学院。
   • Gonzalez-Rivera，G.&Drost，F.C.，1998年。"garch模型中基于极大似然估计的效率比较,"讨论文件1998年至1924年，蒂尔堡大学，经济研究中心。
10. Drost、Feike C&Nijman、Theo E&Werker、Bas J M，1998年。"包含跳跃和条件异方差的模型的估计和检验,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第16卷（2），第237-243页，4月。
    • Drost，F.C.和Nijman，T.E.和Werker，B.J.M.，1994年。"包含跳跃和条件异方差的模型的估计和检验,"其他出版物TiSEM4a81702c-3af7-4b6c-99b6-5，蒂尔堡大学经济与管理学院。
    • Drost，F.C.&Nijman，T.E.&Werker，B.J.M.，1994年。"包含跳跃和条件异方差的模型的估计和检验,"讨论文件1994-105年，蒂尔堡大学经济研究中心。
11. Drost，Feike C.&Klaassen，Chris A.J.，1997年。"半参数GARCH模型的有效估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第81（1）卷，第193-221页，11月。
    • Drost，F.C.和Klaassen，C.A.J.，1996年。"半参数GARCH模型的有效估计,"讨论文件1996-38年，蒂尔堡大学经济研究中心。
    • Drost，F.C.&Klaassen，C.A.J.，1997年。"半参数GARCH模型的有效估计,"其他出版物TiSEMc7de3f1c-c456-433e-a1c6-2，蒂尔堡大学经济与管理学院。
12. Drost，Feike C.&Werker，Bas J.M.，1996年。"缩小GARCH差距：连续时间GARCH建模,"计量经济学杂志爱思唯尔，第74（1）卷，第31-57页，9月。
    • Drost，F.C.&Werker，B.J.M.，1994年。"缩小GARCH差距：连续时间GARCH建模,"讨论文件1994-2年，蒂尔堡大学经济研究中心。
    • Drost，F.C.&Werker，B.J.M.，1996年。"缩小GARCH差距：连续时间GARCH建模,"其他出版物TiSEMc3d29817-403a-4ad1-9295-8，蒂尔堡大学经济与管理学院。
13. Drost，Feike C&Nijman，Theo E，1993年。"GARCH过程的时间聚集,"计量经济学《计量经济学协会》，第61卷（4），第909-927页，7月。
    • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1992年。"GARCH过程的时间聚合,"其他出版物TiSEMafe8fdcf-5f83-44b5-8da3-5，蒂尔堡大学经济与管理学院。
    • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1990年。"GARCH过程的时间聚合,"其他出版物TiSEM929bb665-083a-4d60-906d-e，蒂尔堡大学经济与管理学院。
    • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1992年。"Garch过程的时间聚集,"文件9240，蒂尔堡-经济研究中心。
    • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1993年。"GARCH过程的时间聚合,"其他出版物TiSEM蒂尔堡大学经济与管理学院，0642fb61-c7f4-4281-b484-4。
    • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1992年。"GARCH过程的时间聚合,"讨论文件1992-40年，蒂尔堡大学经济研究中心。
    • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1990年。"Garch过程的时间聚集,"文件9066，蒂尔堡-经济研究中心。
    • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1990年。"GARCH过程的时间聚合,"讨论文件1990-66年，蒂尔堡大学经济研究中心。
    • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1994年。"GARCH过程的时间聚合,"其他出版物TiSEMb6718003-2fa5-43bb-a690-d，蒂尔堡大学经济与管理学院。
14. Drost F.C.&Kallenberg W.C.M.&Oosterhoff J.，1990年。"干扰参数非稳健估计下Edf拟合检验的功效,"统计与风险建模De Gruyter，第8卷（2），第167-182页，2月。