研究成果
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- Bertram During和Christof Heuer,2021年。"一类随机波动率模型中期权定价的时间自适应高阶紧致差分格式,"文件2107.09094,arXiv.org。
- Bertram During&Nicos Georgiou&Sara Merino-Aceituno&Enrico Scalas,2020年。"一个简单随机交换模型的连续体和热力学极限,"文件2003.00930,arXiv.org。
- Bertram During和Alexander Pitkin,2018年。"同时跳跃模型下随机波动率期权定价的高阶紧致差分格式,"文件1810.13248,arXiv.org,2019年3月修订。
- Bertram During&Lorenzo Pareschi&Giuseppe Toscani,2018年。"财富不平等最优控制的动力学模型,"文件1803.02171,arXiv.org,2018年7月修订。
- Bertram During和Alexander Pitkin,2017年。"随机波动跳跃模型中期权定价的高阶紧致差分格式,"文件1704.05308,arXiv.org,2019年2月修订。
- Bertram During和Alexander Pitkin,2017年。"贝茨模型中高阶紧致差分的有效套期保值,"文件1710.05542,arXiv.org。
- Bertram During、Nicos Georgiou和Enrico Scalas,2016年。"财富分配的程式化模型,"文件1609.08978,arXiv.org,2021年7月修订。
- Bertram During和Christof Heuer,2016年。"本质高阶紧致格式及其在非均匀网格随机波动模型中的应用,"文件1611.00316,arXiv.org。
- Bertram During&Christian Hendricks&James Miles,2016年。"随机波动模型中期权定价的稀疏网格高阶ADI方案,"文件1611.01379,arXiv.org。
- Bertram During和James Miles,2015年。"随机波动率模型中期权定价的高阶ADI方案,"文件1512.02529,arXiv.org。
- Bertram During和Christof Heuer,2015年。"Black-Scholes篮子期权的高阶紧致方案,"文件1505.07613,arXiv.org。
- Bertram During、Michel Fourni'e和Christof Heuer,2014年。"非均匀网格上随机波动率模型期权定价的高阶紧致差分格式,"文件1404.5138,arXiv.org。
- Bertram During和Michel Fourni'e,2014年。"随机波动率模型中期权定价的高阶紧致差分格式,"文件1404.5140,arXiv.org。
- 杜林、伯特伦和马提斯、丹尼尔和托斯卡尼、朱塞佩,2008年。"财富分配曲线形成的Boltzmann型方法,"CoFE讨论文件2005年8月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
- 杜林、伯特伦和马提斯、丹尼尔和托斯卡尼、朱塞佩,2008年。"模拟财富再分配的动力学方程:方法比较,"CoFE讨论文件2003年8月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
- 杜林、伯特伦和托斯卡尼,朱塞佩,2008年。"国际国内贸易和财富分配,"CoFE讨论文件2002年8月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
- 杜林,伯特伦,2008年。"随机波动信息下的资产定价,"CoFE讨论文件2004年8月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
- 杜林,B.&托斯卡尼,朱塞佩,2007年。"保守经济体动力学模型的流体动力学,"CoFE讨论文件2006年7月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
- Düring,Bertram&Jüngel,Ansgar&Volkwein,S.,2006年。"期权定价中波动率估计的序列二次规划方法,"CoFE讨论文件2002年6月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
- 杜林,伯特伦和Jüngel,安斯加,2004年。"梯度模型不完备金融市场的二次增长拟线性抛物方程,"CoFE讨论文件2001年4月,康斯坦茨大学金融与计量经济学中心。
- Fournié,Michel&Düring,Bertram&Jüngel,Ansgar,2004年。"非线性Black-Scholes方程高阶紧致差分格式的收敛性,"CoFE讨论文件2002年4月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
- 杜林、伯特伦和福尼、米歇尔·朱格尔、安斯加,2001年。"非线性Black-Scholes方程的高阶紧致有限差分格式,"CoFE讨论文件2007年1月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
文章
- 杜林、伯特伦和乔治奥、尼科斯和梅里诺·阿塞蒂图诺、萨拉和斯卡拉斯、恩里科,2022年。"简单随机交换模型的连续极限和热力学极限,"随机过程及其应用爱思唯尔,第149(C)卷,第248-277页。
- Bertram During&Nicos Georgiou&Sara Merino-Aceituno&Enrico Scalas,2020年。"简单随机交换模型的连续极限和热力学极限,"文件2003.00930,arXiv.org。
- Bertram Düring&Lorenzo Pareschi&Giuseppe Toscani,2018年。"财富不平等最优控制的动力学模型,"欧洲物理杂志B:凝聚物质和复杂系统,施普林格;EDP Sciences,第91卷(10),第1-12页,10月。
- Bertram During&Lorenzo Pareschi&Giuseppe Toscani,2018年。"财富不平等最优控制的动力学模型,"文件1803.02171,arXiv.org,2018年7月修订。
- 伯特伦·杜林,2009年。"随机波动信息下的资产定价,"衍生品研究综述,施普林格,第12卷(2),第141-167页,7月。
- B.Düring和A.Jüngel&S.Volkwein,2008年。"期权定价中波动率估计的序列二次规划方法,"最优化理论与应用杂志施普林格,第139卷(3),第515-540页,12月。
- Düring,B.和Toscani,G.,2007年。"保守经济体动力学模型的流体动力学,"物理学A:统计力学及其应用,爱思唯尔,第384卷(2),第493-506页。
- Bertram Düring和Erik Lüders,2005年。"广义定价核下的期权价格,"衍生品研究综述施普林格,第8卷(2),第97-123页,8月。
- 伯特伦·杜林(Bertram Düring)、米歇尔·福尼(Michel Fournié)和安斯加·朱格尔(Ansgar Jüngel),2003年。"非线性Black-Scholes方程的高阶紧致差分格式,"国际理论与应用金融杂志,世界科学出版有限公司,第6卷(07),第767-789页。
引文
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工作文件
- Bertram During和Alexander Pitkin,2018年。"同时跳跃模型下随机波动率期权定价的高阶紧致差分格式,"文件1810.13248,arXiv.org,2019年3月修订。
引用人:
- 徐彪和蒲公,2020年。"基于径向基函数生成的有限差分法评估房地产指数期权,"计算经济学,施普林格;计算经济学学会,第55卷(3),第999-1019页,3月。
- Bertram During&Lorenzo Pareschi&Giuseppe Toscani,2018年。"财富不平等最优控制的动力学模型,"文件1803.02171,arXiv.org,2018年7月修订。
引用人:
- Desogus,Marco&Casu,Elisa,2022年。"新兴市场经济国家经济体系的混乱、粒度和不稳定性:GDP增长率与内部不平等加剧之间的关系,"MPRA纸115744,德国慕尼黑大学图书馆,2022年修订。
- 杜林、伯特伦和乔治奥、尼科斯和梅里诺·阿塞蒂图诺、萨拉和斯卡拉斯、恩里科,2022年。"简单随机交换模型的连续极限和热力学极限,"随机过程及其应用爱思唯尔,第149(C)卷,第248-277页。
- Bertram During&Nicos Georgiou&Sara Merino-Aceituno&Enrico Scalas,2020年。"简单随机交换模型的连续极限和热力学极限,"文件2003.00930,arXiv.org。
- 王玲玲、赖绍勇、孙荣美,2022。"多主体财富交换的最优控制与决策能力,"应用数学与计算,爱思唯尔,第417卷(C)。
- G.Dimarco&L.Pareschi&G.Toscani&M.Zanella,2020年。"传染病传播下的财富分配,"文件2004.13620,arXiv.org。
- Neñer,Julian&Laguna,María Fabiana,2021年。"财富交换模型中的最优风险:微观视角下的代理动力学,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第566(C)卷。
- 夏舟和赖绍勇,2023。"知识与个人财富增长的相互影响,"欧洲物理杂志B:凝聚物质和复杂系统,施普林格;EDP Sciences,第96卷(6),第1-22页,6月。
- 田松涛,刘志荣,2020。"收入不平等的出现:起源、分配和可能的政策,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第537(C)卷。
- Bertram During和Alexander Pitkin,2017年。"随机波动跳跃模型中期权定价的高阶紧致差分格式,"文件1704.05308,arXiv.org,2019年2月修订。
引用人:
- 徐彪和蒲公,2020年。"基于径向基函数生成的有限差分法评估房地产指数期权,"计算经济学,施普林格;计算经济学学会,第55卷(3),第999-1019页,3月。
- Bertram During、Michel Fourni'e和Christof Heuer,2014年。"非均匀网格上随机波动率模型期权定价的高阶紧致差分格式,"文件1404.5138,arXiv.org。
引用人:
- Bertram During和Christof Heuer,2016年。"本质高阶紧致格式及其在非均匀网格随机波动模型中的应用,"文件1611.00316,arXiv.org。
- Bertram During和Alexander Pitkin,2017年。"随机波动跳跃模型中期权定价的高阶紧致差分格式,"文件1704.05308,arXiv.org,2019年2月修订。
- Kemper、Annika和Schmeck、Maren Diane和Kh.Balci、Anna,2022。"交付期风险的市场价格:电力市场中的掉期和期权定价,"能源经济学爱思唯尔,第113(C)卷。
- Bertram During和Christof Heuer,2015年。"Black-Scholes篮子期权的高阶紧致方案,"文件1505.07613,arXiv.org。
- Bertram During&Christian Hendricks&James Miles,2016年。"随机波动模型中期权定价的稀疏网格高阶ADI方案,"文件1611.01379,arXiv.org。
- Bertram During和James Miles,2015年。"随机波动率模型中期权定价的高阶ADI方案,"文件1512.02529,arXiv.org。
- 巴莱斯特拉、卢卡·文森佐(Luca Vincenzo)和帕切利(Pacelli)、格拉齐埃拉(Graziella)和拉迪(Radi)、戴维德(Davide),2016年。"计算时变布朗模型中首次通过概率密度函数的一种非常有效的方法:在金融中的应用,"物理学A:统计力学及其应用,爱思唯尔,第463卷(C),第330-344页。
- 西内姆·科兹普{i} 纳尔&Murat Uzunca和Bulent Karasozen,2016年。"Heston模型下基于间断Galerkin有限元的欧美期权定价,"文件1606.08381,arXiv.org,2020年3月修订。
- 坎佩尔、安妮卡和施梅克、马伦·戴安和赫里普诺瓦·巴尔奇,安娜,2020年。"交付期风险的市场价格:电力市场中的掉期和期权定价,"数学经济工作论文中心635,比勒费尔德大学数学经济中心。
- 科兹普纳尔(Kozpñnar)、西内姆(Sinem)和乌尊卡(Uzunca)、穆拉特(Murat)和卡拉舍赞(Karasözen)、比伦特(Bülent),2020年。"Heston模型下欧式和美式期权的间断Galerkin有限元定价,"数学与计算机仿真(MATCOM)爱思唯尔,第177(C)卷,第568-587页。
- Bertram During和Michel Fourni'e,2014年。"随机波动率模型中期权定价的高阶紧致差分格式,"文件1404.5140,arXiv.org。
引用人:
- Bertram During和Alexander Pitkin,2017年。"随机波动跳跃模型中期权定价的高阶紧致差分格式,"文件1704.05308,arXiv.org,2019年2月修订。
- 杜林、伯特伦和马提斯、丹尼尔和托斯卡尼、朱塞佩,2008年。"财富分配曲线形成的Boltzmann型方法,"CoFE讨论文件2005年8月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
引用人:
- 玛丽娜·多芬(Marina Dolfin)、达米安·诺波夫(Damian Knopoff)、利昂尼达(Leone Leonida)和达里奥·梅蒙·安萨尔多·帕蒂(Dario Maimone Ansaldo Patti),2015年。"摆脱“封锁”陷阱:经济发展与政治竞争的动力学模型,"文件1602.08442,arXiv.org。
- G.Dimarco&L.Pareschi&G.Toscani&M.Zanella,2020年。"传染病传播下的财富分配,"文件2004.13620,arXiv.org。
- Lorenzo Pareschi和Giuseppe Toscani,2014年。"财富分配和集体知识。波尔兹曼方法,"文件1401.4550,arXiv.org。
- 瓜兰迪、斯特凡诺和托斯卡尼,朱塞佩,2019年。"城市规模分布的动力学解释,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第524(C)卷,第221-234页。
- Marco Torregrossa和Giuseppe Toscani,2017年。"存在债务时的财富分配。福克——普朗克描述,"文件1709.09858,arXiv.org。
- Gualandi,Stefano&Toscani,Giuseppe,2018年。"社会经济现象中的帕累托尾部:动力学描述,"经济学-开放获取,开放评估电子期刊(2007-2020),基尔世界经济研究所(IfW Kiel),第12卷,第1-17页。
- 杜林、伯特伦和马提斯、丹尼尔和托斯卡尼、朱塞佩,2008年。"模拟财富再分配的动力学方程:方法比较,"CoFE讨论文件2003年8月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
引用人:
- Maria Letizia Bertotti和Modanese,Giovanni,2011年。"从微观税收和再分配模型到宏观收入分配,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第390卷(21),第3782-3793页。
- 托尔斯滕·特里伯恩(Torsten Trimborn)、洛伦佐·帕雷斯基(Lorenzo Pareschi)和马丁·弗兰克(Martin Frank),2017年。"投资组合优化与模型预测控制:一种动力学方法,"文件1711.03291,arXiv.org,2019年2月修订。
- Bertram Düring&Lorenzo Pareschi&Giuseppe Toscani,2018年。"财富不平等最优控制的动力学模型,"欧洲物理杂志B:凝聚物质和复杂系统,施普林格;EDP Sciences,第91卷(10),第1-12页,10月。
- Bertram During&Lorenzo Pareschi&Giuseppe Toscani,2018年。"财富不平等最优控制的动力学模型,"文件1803.02171,arXiv.org,2018年7月修订。
- 杜林、伯特伦和乔治奥、尼科斯和梅里诺·阿塞蒂图诺、萨拉和斯卡拉斯、恩里科,2022年。"简单随机交换模型的连续极限和热力学极限,"随机过程及其应用爱思唯尔,第149(C)卷,第248-277页。
- Bertram During&Nicos Georgiou&Sara Merino-Aceituno&Enrico Scalas,2020年。"一个简单随机交换模型的连续体和热力学极限,"文件2003.00930,arXiv.org。
- Chakrabarti,Anindya S.和Chakrabarti,Bikas K.,2010年。"收入和财富分配的统计理论,"经济学-开放获取,开放评估电子期刊(2007-2020),基尔世界经济研究所(IfW Kiel),第4卷,第1-31页。
- G.Dimarco&L.Pareschi&G.Toscani&M.Zanella,2020年。"传染病传播下的财富分配,"文件2004.13620,arXiv.org。
- G.Toscani和C.Brugna&S.Demichelis,2012年。"货物贸易的动力学模型,"文件1208.6305,arXiv.org。
- Frank Schweitzer、Luca Verginer和Giacomo Vaccario,2020年。"政府应该奖励合作吗?基于代理的财富再分配模型的启示,"复杂系统(ACS)进展,世界科学出版有限公司,第23卷(07),第1-19页,11月。
- 盖·凯特里尔(Guy Katriel),2014年。"定向随机市场:均衡分布,"文件1404.4068,arXiv.org。
- Gualandi,Stefano和Toscani,Giuseppe,2017年。"社会经济现象中的帕累托尾部:动力学描述,"经济学讨论论文2017-111,基尔世界经济研究所(IfW Kiel)。
- Bertram During、Nicos Georgiou和Enrico Scalas,2016年。"财富分配的程式化模型,"文件1609.08978,arXiv.org,2021年7月修订。
- 玛丽亚·莱蒂齐亚·贝托蒂(Maria Letizia Bertotti)、阿米特·查托帕迪亚伊(Amit K Chattopadhyay)和乔瓦尼·莫达内塞(Giovanni Modanese),2017年。"乘性噪声随机模型的经济不等式和移动性,"文件1702.08391,arXiv.org。
- Lorenzo Pareschi和Giuseppe Toscani,2014年。"财富分配和集体知识。波尔兹曼方法,"文件1401.4550,arXiv.org。
- Schinckus,C.,2013年。"在建模的复杂性和建模的复杂性之间:一篇关于经济物理学的文章,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第392(17)卷,第3654-3665页。
- Bassetti,Federico&Matthes,Daniel,2014年。"多维平滑变换:不动点的存在性、正则性和稳定性,"随机过程及其应用爱思唯尔,第124(1)卷,第154-198页。
- Maria Letizia Bertotti和Giovanni Modanese,2011年。"从微观税收和再分配模型到宏观收入分配,"文件1109.0606,arXiv.org。
- Jordan T.Kemp和Bettencourt,Luís M.A.,2022年。"随机增长模型中财富不平等的统计动力学,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第607(C)卷。
- 朱塞佩·托斯卡尼,2016年。"Gibrat定律的动力学和平均场描述,"文件1606.04796,arXiv.org。
- 瓜兰迪、斯特凡诺和托斯卡尼,朱塞佩,2019年。"城市规模分布的动力学解释,"物理学A:统计力学及其应用,爱思唯尔,第524卷(C),第221-234页。
- Marco Torregrossa和Giuseppe Toscani,2017年。"存在债务时的财富分配。福克——普朗克描述,"文件1709.09858,arXiv.org。
- 托斯卡尼,朱塞佩,2016年。"Gibrat定律的动力学和平均场描述,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第461(C)卷,第802-811页。
- Trimborn,Torsten&Frank,Martin&Martin,Stephan,2018年。"行为金融市场模型的平均场极限,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第505(C)卷,第613-631页。
- Kayser,Kirk&Armbruster,Dieter,2019年。"基于需求的转移的社会优化,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第536(C)卷。
- 杜林、伯特伦和托斯卡尼,朱塞佩,2008年。"国际国内贸易和财富分配,"CoFE讨论文件2002年8月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
- Gualandi,Stefano&Toscani,Giuseppe,2018年。"社会经济现象中的帕累托尾部:动力学描述,"经济学-开放获取,开放评估电子期刊(2007-2020),基尔世界经济研究所(IfW Kiel),第12卷,第1-17页。
- 杜林、伯特伦和托斯卡尼,朱塞佩,2008年。"国际国内贸易和财富分配,"CoFE讨论文件2002年8月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
引用人:
- 玛丽娜·多芬(Marina Dolfin)、达米安·诺波夫(Damian Knopoff)、利昂尼达(Leone Leonida)和达里奥·梅蒙·安萨尔多·帕蒂(Dario Maimone Ansaldo Patti),2015年。"摆脱“封锁”陷阱:一个连接经济发展和政治竞争的动力学模型,"文件1602.08442,arXiv.org。
- 杜林、伯特伦和乔治奥、尼科斯和梅里诺·阿塞蒂图诺、萨拉和斯卡拉斯、恩里科,2022年。"简单随机交换模型的连续极限和热力学极限,"随机过程及其应用爱思唯尔,第149(C)卷,第248-277页。
- Bertram During&Nicos Georgiou&Sara Merino-Aceituno&Enrico Scalas,2020年。"简单随机交换模型的连续极限和热力学极限,"文件2003.00930,arXiv.org。
- G.Dimarco&L.Pareschi&G.Toscani&M.Zanella,2020年。"传染病传播下的财富分配,"文件2004.13620,arXiv.org。
- 夏舟和赖绍勇,2023。"知识与个人财富增长的相互影响,"欧洲物理杂志B:凝聚物质和复杂系统,施普林格;EDP科学,第96卷(6),第1-22页,6月。
- 瓜兰迪、斯特凡诺和托斯卡尼,朱塞佩,2019年。"城市规模分布的动力学解释,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第524(C)卷,第221-234页。
- Marco Torregrossa和Giuseppe Toscani,2017年。"存在债务时的财富分配。福克——普朗克描述,"文件1709.09858,arXiv.org。
- Gualandi,Stefano和Toscani,Giuseppe,2018年。"社会经济现象中的帕累托尾部:动力学描述,"经济学-开放获取,开放评估电子期刊(2007-2020),基尔世界经济研究所(IfW Kiel),第12卷,第1-17页。
- 杜林,伯特伦,2008年。"随机波动信息下的资产定价,"CoFE讨论文件2004年8月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
引用人:
- Bertram During、Michel Fourni'e和Christof Heuer,2014年。"非均匀网格上随机波动率模型期权定价的高阶紧致差分格式,"文件1404.5138,arXiv.org。
- 杜林,B.&托斯卡尼,朱塞佩,2007年。"保守经济体动力学模型的流体动力学,"CoFE讨论文件2006年7月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
引用人:
- Bertram Düring&Lorenzo Pareschi&Giuseppe Toscani,2018年。"财富不平等最优控制的动力学模型,"欧洲物理杂志B:凝聚物质和复杂系统,施普林格;EDP Sciences,第91卷(10),第1-12页,10月。
- Bertram During&Lorenzo Pareschi&Giuseppe Toscani,2018年。"财富不平等最优控制的动力学模型,"文件1803.02171,arXiv.org,2018年7月修订。
- Düring、Bertram&Georgiou、Nicos&Merino Aceituno、Sara&Scalas、Enrico,2022年。"简单随机交换模型的连续极限和热力学极限,"随机过程及其应用爱思唯尔,第149(C)卷,第248-277页。
- Bertram During&Nicos Georgiou&Sara Merino-Aceituno&Enrico Scalas,2020年。"简单随机交换模型的连续极限和热力学极限,"文件2003.00930,arXiv.org。
- Anirban Chakraborti&Ioane Muni Toke&Marco Patriarca&Frédéric Abergel,2011年。"经济物理学综述:II。基于代理的模型,"打印后hal-00621059,哈尔。
- Pierre Degond、Jian Guo Liu和Christian Ringhofer,2013年。"由局部纳什均衡驱动的经济环境中财富分配的演变,"文件1307.1685,arXiv.org。
- G.Toscani和C.Brugna&S.Demichelis,2012年。"货物贸易的动力学模型,"文件1208.6305,arXiv.org。
- Pierre Degond、Jian Guo Liu和Christian Ringhofer,2014年。"非保守经济中由局部纳什均衡驱动的财富演变,"文件1403.7800,arXiv.org。
- Maldarella,Dario&Pareschi,Lorenzo,2012年。"投机市场社会经济动态的动力学模型,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第391(3)卷,第715-730页。
- 杜林、伯特伦和马提斯、丹尼尔和托斯卡尼、朱塞佩,2008年。"财富分配曲线形成的Boltzmann型方法,"CoFE讨论文件2005年8月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
- AlShelahi,Abdullah&Saigal,Romesh,2018年。"股市宏观行为透视:理论与应用,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第505(C)卷,第778-793页。
- Marco Torregrossa和Giuseppe Toscani,2017年。"有债务时的财富分配。福克——普朗克描述,"文件1709.09858,arXiv.org。
- Pierre Degond、Jian Guo Liu和Christian Ringhofer,2014年。"非保守经济中由局部纳什均衡驱动的财富演变,"打印后哈尔-00967662,哈尔。
- 杜林、伯特伦和托斯卡尼,朱塞佩,2008年。"国际国内贸易和财富分配,"CoFE讨论文件2002年8月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
- Fournié,Michel和Düring,Bertram和Jüngel,Ansgar,2004年。"非线性Black-Scholes方程高阶紧致差分格式的收敛性,"CoFE讨论文件2002年4月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
引用人:
- 张美慧(Zhang,Meihui)和贾金红(Jinhong)和郑湘城(Zheng),2023年。"广义分布阶时间分式期权定价模型的数值逼近与快速实现,"混沌、孤子和分形,爱思唯尔,第170卷(C)。
- Bertram During和Christian Hendricks&James Miles,2016年。"随机波动模型中期权定价的稀疏网格高阶ADI方案,"文件1611.01379,arXiv.org。
- Kuldip Singh Patel&Mani Mehra,2018年。"Merton和Kou跳跃扩散模型下期权定价的四阶紧格式,"文件1804.07534,arXiv.org。
- Ahmadian,D.&Farkhondeh Rouz,O.&Ivaz,K.&Safdari-Vaighani,A.,2020年。"非流动市场欧式期权的稳健数值算法,"应用数学与计算爱思唯尔,第366(C)卷。
- 杜林、伯特伦和福尼、米歇尔·朱格尔、安斯加,2001年。"非线性Black-Scholes方程的高阶紧致差分格式,"CoFE讨论文件2007年1月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
引用人:
- Ahmadian,D.&Farkhondeh Rouz,O.&Ivaz,K.&Safdari-Vaighani,A.,2020年。"非流动市场欧式期权的稳健数值算法,"应用数学与计算爱思唯尔,第366(C)卷。
- Fournié,Michel&Düring,Bertram&Jüngel,Ansgar,2004年。"非线性Black-Scholes方程高阶紧致差分格式的收敛性,"CoFE讨论文件2002年4月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
文章
- Bertram Düring&Lorenzo Pareschi&Giuseppe Toscani,2018年。"财富不平等最优控制的动力学模型,"欧洲物理杂志B:凝聚态物质与复杂系统,施普林格;EDP Sciences,第91卷(10),第1-12页,10月。
- Bertram During&Lorenzo Pareschi&Giuseppe Toscani,2018年。"财富不平等最优控制的动力学模型,"文件1803.02171,arXiv.org,2018年7月修订。
见上文工作文件版本下的引文。 - 伯特伦·杜林,2009年。"随机波动信息下的资产定价,"衍生品研究综述,施普林格,第12卷(2),第141-167页,7月。见上文工作文件版本下的引文。
- Düring,B.和Toscani,G.,2007年。"保守经济体动力学模型的流体动力学,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第384(2)卷,第493-506页。见上文工作文件版本下的引文。
- Bertram Düring和Erik Lüders,2005年。"广义定价核下的期权价格,"衍生品研究综述施普林格,第8卷(2),第97-123页,8月。
引用人:
- Franke,Günter&Lüders,Erik,2006年。"简单理性预期模型中的收益可预测性和股市崩盘,"CoFE讨论文件2005年6月,康斯坦茨大学金融与计量经济中心(CoFE)。
- 伯特伦·杜林(Bertram Düring)、米歇尔·福尼(Michel Fournié)和安斯加·朱格尔(Ansgar Jüngel),2003年。"非线性Black-Scholes方程的高阶紧致差分格式,"国际理论与应用金融杂志,世界科学出版有限公司,第6卷(07),第767-789页。见上文工作文件版本下的引文。
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