安娜·唐纳罗维奇

个人详细信息

附属

西班牙银行

引文

工作文件

1. Szabolcs Blazsek和Anna Downarowicz，2008年。"对冲基金收益的制度转换模型,"教员工作文件2008年12月，纳瓦拉大学经济与工商管理学院。

   引用人：

   1. Heidari，Hassan&Refah-Kahriz，Arash&Hashemi Berenjabadi，Nayyer，2018年。"德黑兰证券交易所宏观经济变量与股票收益波动的动态关系：多元MS-ARMA-GARCH方法,"应用经济学理论季刊大不里士大学经济、管理和商业学院，第5卷（2），第223-250页，8月。
   2. 罗，崔翠和塞科，路易斯和吴，林梁比尔，2015。"基于OGARCH和Markov切换模型的对冲基金投资组合优化,"欧米茄爱思唯尔，第57卷（PA），第34-39页。
   3. Diteboho Xaba&Ntebogang Dinah Moroke&Ishmael Rapoo，2019年。"基于Markov-Switching动态回归模型的金砖国家股市收益建模,"经济学与行为研究杂志，AMH国际，第11卷（3），第10-22页。
   4. Slavutskaya，Anna，2013年。"短期对冲基金业绩,"银行与金融杂志爱思唯尔，第37卷（11），第4404-4431页。

2. 亚历杭德罗·巴尔巴斯（Alejandro Balbás）和唐纳罗维奇（Downarowicz），安娜（Anna），2004年。"无限多证券与资产定价基本定理,"DEE-工作文件。商业经济学。工作分解结构wb043513，马德里卡洛斯三世大学，企业经济部。

   引用人：

   1. Winslow Strong，2011年。"随机维分段半鞅资产定价的基本定理,"文件1112.5340，arXiv.org。
   2. Winslow Strong，2014年。"随机维分段半鞅资产定价的基本定理,"金融与随机，施普林格，第18卷（3），第487-514页，7月。
   3. Miklos Rasonyi，2015年。"套利定价模型中期望效用的最大化,"文件1508.07761，arXiv.org，2017年3月修订。
   4. Huy N.Chau，2020年。"离散时间资产定价的稳健基本定理,"文件2007.02553，arXiv.org，2024年4月修订。

文章

1. Szabolcs Blazsek和Anna Downarowicz，2013年。"预测对冲基金波动性：一种马尔可夫制度转换方法,"《欧洲金融杂志》《泰勒与弗朗西斯杂志》，第19卷（4），第243-275页，4月。

   引用人：

   1. 罗，崔翠和塞科，路易斯和吴，林梁比尔，2015。"基于OGARCH和Markov切换模型的对冲基金投资组合优化,"欧米茄爱思唯尔，第57卷（PA），第34-39页。
   2. Li、Xiafei和Liang、Chao和Chen、Zhonglu和Umar、Muhammad，2022年。"用不确定性指标预测原油波动：新证据,"能源经济学爱思唯尔，第108（C）卷。

更多信息

统计

访问和下载统计信息对于所有项目

CollEc上的合著网络

NEP字段

1. NEP-RMG公司：风险管理（2）2005-09-11 2008-12-01
2. NEP-CFN公司：公司财务（1）2005-09-11
3. 尼泊尔克朗：计量经济学（1）2008-12-01
4. NEP-ENE公司：能源经济学（1）2005-09-11
5. NEP-ETS公司：计量经济学时间序列（1）2008-12-01
6. NEP-FIN公司：财务（1）2005-09-11
7. 尼泊尔法郎：金融市场（1）2005-09-11
8. NEP-FOR公司：预测（1）2008-12-01

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。有关如何更正RePEc材料的一般信息，请参阅这些说明.

要更新列表或检查等待批准的引文，Anna Downarowicz应登录RePEc作者服务.

要更正特定项目的书目信息，请在该项目的摘要页面上找到技术联系人。在那里，还详细介绍了如何添加或更正参考文献和引文。

要链接同一作品的不同版本，其中版本具有不同的标题，使用此表单注意，如果这些版本的标题非常相似，并且在作者的个人资料中，则通常会自动创建链接。

请注意，大多数更正可能需要几周时间才能通过各种RePEc服务进行筛选。