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乔治·多特西斯

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名字:乔治
中名:
姓氏:斑点病
后缀:
RePEc短ID:pdo146
http://www.essex.ac.uk/AFM/staff/dotsis.shtm网站

附属

埃塞克斯商业学院
英国埃塞克斯大学

英国科尔切斯特
https://www.essex.ac.uk/departments/essex-business-school网站/
RePEc:edi:daessuk公司(EDIRC提供更多详细信息)

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文章

  1. 尼古拉·弗拉斯塔基斯(Nikolaos Vlastakis)、乔治·多特西斯(George Dotsis)和拉斐尔·马凯勒斯(Raphael Markellos),2008年。"基于支持向量机的欧洲足球比分非线性建模,"应用经济学《泰勒和弗朗西斯杂志》,第40卷(1),第111-118页。
  2. Dotsis,George&Psychoyios,Dimitris&Skiadopoulos,George2007年。"隐含波动率指数连续时间模型的实证比较,"银行与金融杂志Elsevier,第31卷(12),第3584-3603页,12月。

引文

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文章

  1. 尼古拉·弗拉斯塔基斯(Nikolaos Vlastakis)、乔治·多特西斯(George Dotsis)和拉斐尔·马凯勒斯(Raphael Markellos),2008年。"基于支持向量机的欧洲足球比分非线性建模,"应用经济学《泰勒和弗朗西斯杂志》,第40卷(1),第111-118页。

    引用人:

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    2. 张家浩,2021。"MLB匹配预测模型的构建,"预测,MDPI,第3卷(1),第1-11页,2月。
    3. 王咸宁(Xianning Wang)、马振刚(Zhengang Ma)、陈久生(Jiusheng Chen)和董菁蓉(Jingrong Dong),2023年。"区域生态效率能否预测当地公共卫生的变化:基于中国统计学习的证据,"IJERPH公司,MDPI,第20(2)卷,第1-19页,1月。
    4. S Lessmann&M-C Sung&J E V Johnson,2011年。"衡量投机市场真实效率的方法,"运筹学学会杂志Palgrave Macmillan;《手术室学会》,第62卷(12),第2120-2132页,12月。
    5. Hassanniakalager,Arman&Sermpinis,Georgios&Stasinakis,Charalampos&Verousis,Thanos,2020年。"预测中的条件模糊推理方法,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔,第283(1)卷,第196-216页。
    6. 王咸宁(Xianning Wang)、马振刚(Zhengang Ma)和董菁蓉(Jingrong Dong),2021年。"气候变化对中国居民健康状况影响的定量分析——基于机器学习的视角,"IJERPH公司,MDPI,第18卷(23),第1-23页,12月。

  2. Dotsis,George和Psychoyios,Dimitris和Skiadopoulos,George,2007年。"隐含波动率指数连续时间模型的实证比较,"银行与金融杂志Elsevier,第31卷(12),第3584-3603页,12月。

    引用人:

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    3. 拉奎尔·洛佩兹和卡洛斯·埃斯帕西亚,2021年。"基于波动率的交易策略在预定新闻发布日的表现分析:国际股市视角,"《国际经济学与金融评论》爱思唯尔,第71卷(C),第32-54页。
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    29. 谭晓宇(Xiaoyu Tan)、王成祥(Chengxiang Wang)、魏琳(Wei Lin)、张金英(Jin E.Zhang)、李胜红(Shenghong Li)、赵学军(Xuejun Zhao)和张子丽(Zili Z。"VXX期权的期限结构傻笑:用双因素模型和不对称跳跃为VXX期权定价,"期货市场杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第41卷(4),第439-457页,4月。
    30. 焦莉,2016年。"基于制度转换的均值反转VIX期货交易,"文件1605.07945,arXiv.org,2016年6月修订。
    31. Konstantinidi,Eirini&Skiadopoulos,George&Tzagkaraki,Emilia,2008年。"隐含波动率的演变可以预测吗?来自欧洲和美国隐含波动率指数的证据,"银行与金融杂志爱思唯尔,第32卷(11),第2401-2411页,11月。
    32. Lin,Yueh-Neng,2013年。"波动率期权定价和CBOE波动率期限结构:一种新的波动率衍生品估值方法,"银行与金融杂志爱思唯尔,第37卷(11),第4432-4446页。
    33. Farzad Alavi Fard&Firmin Doko Tchatoka&Sivagowry Sriananthakumar,2015年。"广义跳跃扩散模型下渐近套期保值误差的最大熵估计,"经济与公共政策学院工作文件2015-17年,阿德莱德大学经济与公共政策学院。
    34. 卡罗尔·亚历山大和安德烈亚斯·凯克,2012年。"模型适合对冲吗?来自富时100指数期权的证据,"期货市场杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第32卷(7),第609-638页,7月。
    35. Holger Fink和Yulia Klimova、Claudia Czado和Jakob Stober,2016年。"全球股票和波动率指数的制度转换藤copula模型,"文件1604.05598,arXiv.org。
    36. Psaradellis,Ioannis&Sermpinis,Georgios,2016年。"对美国隐含波动率指数进行建模和交易。来自VIX、VXN和VXD指数的证据,"国际预测杂志爱思唯尔,第32卷(4),第1268-1283页。
    37. Kozarski,R.,2013年。"波动率指数衍生品市场的定价和套期保值,"其他出版物TiSEM221fefe0-241e-4914-b6bd-c,蒂尔堡大学经济与管理学院。
    38. 王颖和王海英,2017年。"不同波动率规范下的波动率预测,"亚太金融市场,施普林格;日本金融经济与工程协会,第24卷(2),第131-148页,6月。
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    40. Chen,En-Te(John)和Clements,Adam,2007年。"标准普尔500指数隐含波动率和货币政策公告,"金融研究信件Elsevier,第4卷(4),第227-232页,12月。
    41. 焦力,2016。"通过制度转换进行均值回归下的VIX期货交易,"国际金融工程杂志,世界科学出版有限公司,第3卷(03),第1-20页,9月。
    42. 亚历山德罗·邦迪(Alessandro Bondi)、塞尔吉奥·普利多(Sergio Pulido)和西蒙·斯科蒂(Simone Scotti),2022年。"粗糙Hawkes-Heston随机波动模型,"文件2210.12393,arXiv.org。
    43. Dimitris Psychoyios&George Dotsis&Raphael Markellos,2010年。"VIX波动率期权和期货的跳跃扩散模型,"定量金融与会计综述,施普林格,第35卷(3),第245-269页,10月。
    44. Eirini Konstantinidi、Gkaren Papazian和George Skiadopoulos,2015年。"基于天气导数的温度动力学建模,"世界科学图书章节,摘自:Anastasios G Malliaris&William T Ziemba(编辑),期货市场世界科学手册,第17章,第511-544页,世界科学出版有限公司。。
    45. Lin,Yueh-Neng&Chang,Chien-Hung,2010年。"标准普尔500指数和波动率指数衍生品的一致建模,"经济动力学与控制杂志,爱思唯尔,第34卷(11),第2302-2319页,11月。
    46. 童志刚,2017。"具有可还原扩散的VIX和VIX导数建模,"国际债券与衍生品杂志Inderscience Enterprises Ltd,第3卷(2),第153-175页。
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    48. Adam Clements和Joanne Fuller,2012年。"VIX预测增长:股票的时变长波动率对冲,"NCER工作文件系列88,国家计量研究中心。
    49. Simon Lalancette和Jean–€Guy Simonato,2017年。"条件偏度和峰度在VIX指数估值中的作用,"欧洲财务管理,欧洲金融管理协会,第23卷(2),第325-354页,3月。
    50. Ishida,I.&McAleer,M.J.&Oya,K.,2011年。"利用高频标普500波动率估计连续时间随机波动率模型的杠杆参数,"计量经济研究所研究论文EI 2011-10,鹿特丹伊拉兹马斯大学,伊拉兹姆斯经济学院(ESE),计量经济研究所。
    51. Shiyi Chen和Wolfgang K.Härdle&Kiho Jeong,2010年。"基于支持向量机的GARCH模型预测波动性,"预测杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第29卷(4),第406-433页。
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    62. Huang,Hong-Gia&Tsai,Wei-Che&Weng,Pei-Shih&Yang,J.Jimmy,2023年。"VIX期货市场的日内动量,"银行与金融杂志爱思唯尔,第148(C)卷。
    63. Fabian Croce和Juho Hapola、Jonas Kiessling和Ra'ul Tempone,2015年。"期权定价Fourier方法的误差分析,"文件1503.00019,arXiv.org,2015年11月修订。
    64. 李敏强,2013。"最近市场动荡期间国际波动性指数的连续动态研究,"实证金融杂志爱思唯尔,第22卷(C),第128-139页。

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