Boualem Djehiche公司

研究成果

工作文件

1. Marcus C.Christiansen和Boualem Djehiche，2019年。"人寿保险中的非线性准备金与多重合同修改,"文件1911.06159，arXiv.org，2020年3月修订。
   • Christiansen，Marcus C.&Djehiche，Boualem，2020年。"人寿保险中的非线性准备金与多重合同修改,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第93卷（C），第187-195页。
2. 李一蓓（Yibei Li）、王喜梅（Ximei Wang）、布阿勒姆·杰希切（Boualem Djehiche）和胡晓明（Xiaoming Hu），2019年。"结合动态网络信息的信用评分,"文件1905.11795，arXiv.org，2019年10月修订。
   • 李一蓓（Li，Yibei）&王（Wang），西梅（Ximei）与杰希切（Djehiche），布阿勒姆（Boualem）与胡（Hu），小明（Xiaoming），2020年。"结合动态网络信息进行信用评分,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第286（3）卷，第1103-1112页。
3. Boualem Djehite和Peter Helgesson，2015年。"效用函数时间不一致的委托代理问题,"文件1503.05416，arXiv.org。
4. Boualem Djehiche和Hamidou Tembine，2014年。"局部观测下的风险敏感平均场类型控制,"文件1411.7231，arXiv.org。
5. Boualem Djehiche和Bjorn Lofdahl，2014年。"伤残保险中的风险聚合与随机索赔准备金,"文件1401.3589，arXiv.org，2014年8月修订。
   • Djehiche，Boualem&Löfdahl，Björn，2014年。"残疾保险中的风险聚集与随机索赔准备金,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第59卷（C），第100-108页。
6. Boualem Djehiche&Hamidou Tembine&Raul Tempone，2014年。"风险敏感平均场型控制的随机最大值原理,"文件1404.1441，arXiv.org。
7. Boualem Djehiche&Said Hamad `ene&Marie Am'elie Morlais，2010年。"不确定投资中预期收益和成本收益的最优停止,"文件1001.3289，arXiv.org。

文章

1. Boualem Djehiche&Björn Löfdahl，2021年。"残疾保险的量子支持向量回归,"风险，MDPI，第9卷（12），第1-9页，12月。
2. Boualem Djehiche&Julian Barriero-Gomez&Hamidou Tembine，2020年。"基于平均场型博弈的智能电网电价动态,"动态游戏和应用施普林格，第10卷（4），第798-818页，12月。
3. 李一蓓（Li，Yibei）&王（Wang），西梅（Ximei）与杰希切（Djehiche），布阿勒姆（Boualem）与胡（Hu），小明（Xiaoming），2020年。"结合动态网络信息进行信用评分,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第286（3）卷，第1103-1112页。
   • 李一蓓（Yibei Li）、王喜梅（Ximei Wang）、布阿勒姆·杰希奇（Boualem Djehiche）和胡晓明（Xiaoming Hu），2019年。"结合动态网络信息的信用评分,"文件1905.11795，arXiv.org，2019年10月修订。
4. Bruno Bouchard&Boualem Djehiche&Idris Kharroubi，2020年。"颗粒朝向目标的淬火质量输运,"最优化理论与应用杂志施普林格，第186（2）卷，第345-374页，8月。
5. Christiansen，Marcus C.&Djehiche，Boualem，2020年。"人寿保险中的非线性准备金与多重合同修改,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第93卷（C），第187-195页。
   • Marcus C.Christiansen和Boualem Djehite，2019年。"人寿保险中的非线性准备金与多重合同修改,"文件1911.06159，arXiv.org，2020年3月修订。
6. 阿兰·本苏桑（Alain Bensoussan）、布阿勒姆·杰希奇（Boualem Djehiche）、哈米杜·坦比内（Hamidou Tembine）和上志·菲利普·任正非（Sheung Chi Phillip Yam），2020年。"带有跳跃和政权转换的Mean-Field-Type游戏,"动态游戏和应用，施普林格，第10卷（1），第19-57页，3月。
7. 亚历山大·奥雷尔（Alexander Aurell）和杰希奇（Djehiche），布阿勒姆（Boualem），2019年。"标记行人运动建模：一种平均场类型的游戏方法,"交通研究B部分：方法论爱思唯尔，第121（C）卷，第168-183页。
8. Boualem Djehiche&Björn Löfdahl，2018年。"残疾保险的隐马尔可夫方法,"北美精算杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第22卷（1），第119-136页，1月。
9. Djehiche，Boualem&Löfdahl，Björn，2016年。"人寿保险中的非线性准备金：聚集和平均场近似,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第69卷（C），第1-13页。
10. Djehiche，Boualem&L¶fdahl，Bj¶rn，2016年。"人寿和伤残保险1年风险合计,"精算科学年鉴剑桥大学出版社，第10卷（2），第203-221页，9月。
11. Boualem Djehiche和Minyi Huang，2016年。"Mean-Field型SDE的子博弈完全平衡的一个刻画,"动态游戏和应用，施普林格，第6卷（1），第55-81页，三月。
12. Boualem Djehiche和Ali Hamdi，2014年。"全资产负债表的双模平均场最优切换问题,"国际随机分析杂志，Hindawi，第2014卷，第1-16页，5月。
13. Dario Bauso&Ben Mansour Dia&Boualem Djehiche&Hamidou Tembine&Raul Tempone，2014年。"婚姻的Mean-Field游戏,"PLOS ONE系列，公共科学图书馆，第9卷（5），第1-15页，5月。
14. Djehiche，Boualem&Löfdahl，Björn，2014年。"伤残保险中的风险聚合与随机索赔准备金,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第59卷（C），第100-108页。
    • Boualem Djehiche和Bjorn Lofdahl，2014年。"伤残保险中的风险聚合与随机索赔准备金,"文件1401.3589，arXiv.org，2014年8月修订。
15. Daniel Andersson和Boualem Djehite，2010年。"线性SDE松弛随机控制的最大值原理及其在债券投资组合优化中的应用,"运筹学的数学方法，施普林格；Gesellschaft für运筹学（GOR）；荷兰Genootschap voor Besliskunde（NGB），第72卷（2），第273-310页，10月。
16. Dermoune Azzouz&Djehiche Boualem&Rahmania Nadji，2009年。"Hodrick-Prescott滤波器最优性的多元推广及表征,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第13卷（3），第1-35页，5月。
17. Svensson，Jens&Djehiche，Boualem，2009年。"重尾因子模型的大偏差,"统计与概率信件爱思唯尔，第79卷（3），第304-311页，2月。
18. Boualem Djehite和Said Hamadène，2009年。"关于一个有放弃风险的有限水平起止问题,"国际理论与应用金融杂志《世界科学出版有限公司》，第12卷（04），第523-543页。
19. Seíd Bahlali&Brahim Mezerdi&Boualem Djehiche，2006年。"松弛随机控制问题的逼近和最优性必要条件,"国际随机分析杂志《欣达维》，第2006卷，第1-23页，6月。
20. Peter Alaton、Boualem Djehiche和David Stillberger，2002年。"关于天气衍生品的建模和定价,"应用数学金融《泰勒和弗朗西斯杂志》，第9卷（1），第1-20页。
21. Djehiche，Boualem和Eddahbi，M'hamed，1999年。"Besov-Orlicz空间中随机Volterra型方程的大偏差,"随机过程及其应用，爱思唯尔，第81卷（1），第39-72页，5月。
22. Andersson，Hákan&Djehiche，Boualem，1995年。"多型传染病的极限定理,"随机过程及其应用爱思唯尔，第56卷（1），第57-75页，3月。