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- 威尔科·博尔特(Wilko Bolt)、玛丽亚·德默特齐斯(Maria Demertzis)、塞斯·迪克斯(Cees Diks)、汽车霍姆斯(Cars Hommes)和马尔科·范德莱吉(Marco van der Leij),2014年。"在异质预期下识别房价的涨跌,"欧洲经济-2005年经济论文540,欧洲委员会经济和金融事务总局(DG ECFIN)。
- 博尔特(Bolt)、威尔科(Wilko)和德默茨(Demertzis)、玛丽亚(Maria)和迪克斯(Diks)、塞斯(Cees)和霍姆斯(Hommes)、汽车和莱杰(Cars&Leij)、马尔科·范德(Marco van der),2019。"识别不同预期下房价的繁荣与萧条,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔,第103(C)卷,第234-259页。
- Bolt,W.&Demertzis,D.&Diks,C.G.H.&Van der Leij,M.J.,2014年。"在异质预期下识别房价的涨跌,"CeNDEF工作文件14-13,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- 威尔科·博尔特(Wilko Bolt)、玛丽亚·德默特齐斯(Maria Demertzis)、塞斯·迪克斯(Cees Diks)、汽车霍姆斯(Cars Hommes)和马尔科·范德莱吉(Marco van der Leij),2014年。"在异质预期下识别房价的涨跌,"廷伯根研究所讨论文件14-157/II,廷伯根研究所。
- Diks,C.G.H.&Wolski,M.,2013年。"非线性格兰杰因果关系:多元分析指南,"CeNDEF工作文件荷兰阿姆斯特丹大学经济与金融非线性动力学中心13-15。
- Papana,A.&Kyrtsou,K.&Kugiumtzis,D.&Diks,C.G.H.,2013年。"部分符号传递熵,"CeNDEF工作文件荷兰阿姆斯特丹大学经济与金融非线性动力学中心13-16。
- Bolt,W.&Demertzis,D.&Diks,C.G.H.&Van der Leij,M.J.,2011年。"经济学中的复杂方法:房价行为异质性的一个例子,"CeNDEF工作文件11-12,阿姆斯特丹大学,经济学和金融非线性动力学中心。
- Cees Diks&Valentyn Panchenko&Dick van Dijk,2011年。"用于比较尾部密度预测的基于似然的评分规则,"打印后哈尔-00834423,哈尔。
- Diks,C.G.H.&Wagener,F.O.O.,2011年。"一类离散时间随机过程的唯象分岔和比率分岔,"CeNDEF工作文件11-03,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- De Gooijer,J.&Diks,C.G.H.&Gatarek,L.,2009年。"全球信息流:隔夜外国股票价格模式预测开盘缺口,"CeNDEF工作文件09-13,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- Cees Diks&Valentyn Panchenko&Dick van Dijk,2008年。"基于偏似然的尾矿密度预测评分规则,"讨论文件2008-2010年,新南威尔士大学经济学院。
- Diks,C.G.H.&Dijk,D.van&Panchenko,V.,2008年。"多元密度预测中copula规范的样本外比较,"CeNDEF工作文件08-10,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- Bekiros,S.&Diks,C.G.H.,2007年。"原油现货与期货价格的关系:协整、线性和非线性因果关系,"CeNDEF工作文件07-11,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- Bekiros,S.&Diks,C.G.H.,2007年。"汇率的非线性动态关系:参数和非参数因果检验,"CeNDEF工作文件07-08,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- Diks,C.G.H.&Dindo,P.D.E.,2006年。"有界理性代理人的资产市场中的信息差异和学习,"CeNDEF工作文件06-11,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- Diks,C.G.H.&Hommes,C.H.&Panchenko,V.&Weide,R.van der,2006年。"E&F Chaos:非线性经济动力学的用户友好软件包,"CeNDEF工作文件06-15,阿姆斯特丹大学,经济学和金融非线性动力学中心。
- Diks,C.G.H.&Wagener,F.O.O.,2006年。"离散时间随机动力系统的弱分岔理论,"CeNDEF工作文件06-04,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- Diks,C.G.H.&Panchenko,V.,2006年。"序列独立性的基于秩的熵检验,"CeNDEF工作文件06-14,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- Cees Diks,2005年。"以异质主体作为非线性新闻过滤器的金融市场,"2005年经济与金融计算290,计算经济学学会。
- Diks,C.G.H.&Panchenko,V.,2005年。"基于二次型的序列独立性非参数检验,"CeNDEF工作文件05-13,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- Cees Diks和Valentyn Panchenko,2005年。"基于二次型的序列独立性测试,"2005年经济与金融计算279,计算经济学学会。
- Diks C.G.H.&Wagener,F.O.O.,2005年。"有限阶随机过程的等价性和分岔,"CeNDEF工作文件05-09,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- Cees Diks和Valentyn Panchenko,2004年。"Granger非因果关系的改进Hiemstra-Jones检验,"2004年经济与金融计算192,计算经济学学会。
- Diks,C.G.H.和Panchenko,V.,2004年。"关于Granger非因果关系的Hiemstra-Jones检验的注记,"CeNDEF工作文件荷兰阿姆斯特丹大学经济与金融非线性动力学中心04-10。
- Valentyn Panchenko&Cees Diks,2004年。"用正定双线性形式检验多元假设,"2004年经济与金融计算201,计算经济学学会。
- Diks,C.G.H.&Panchenko,V.,2004年。"非参数Granger因果检验的新统计和实用指南,"CeNDEF工作文件荷兰阿姆斯特丹大学经济与金融非线性动力学中心04-11。
- Diks,C.G.H.&Weide,R.van der,2003年。"异质性是随机性的自然来源,"CeNDEF工作文件03-05,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- Cees Diks,2003年。"随机波动率收益的关联维数,"2003年经济学和金融学中的计算机180,计算经济学学会。
- Cees Diks和Svetlana Borovkova,2003年。"时间序列的条件分布重采样,"2003年经济学和金融学中的计算机70,计算经济学学会。
- Diks,C.G.H.&Weide,R.van der,2003年。"CBS中的羊群效应、A同步更新和内存异质性,"CeNDEF工作文件03-06,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- Diks,C.G.H.&Weide,R.van der,2002年。"持续信念动态,"CeNDEF工作文件02-11,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- Botman,D.P.J.和Diks,C.G.H.,2002年。"投资者所在地和资金外逃,"CeNDEF工作文件02-01,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- 迪克斯,C.G.H.,2002年。"检测尾部事件中的序列相关性:BDS测试的双重测试,"CeNDEF工作文件02-09,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- Cees Diks和Roy van der Weid,2002年。"连续选择的内生噪声,"2002年经济与金融计算382,计算经济学学会。
- Cees Diks和Roy van der Weide,2001年。"具有连续信念类型的资产定价,"2001年经济与金融计算217,计算经济学学会。
- Diks,C.G.H.&Manzan,S.,2001年。"基于相关积分的序列独立性和线性测试,"CeNDEF工作文件01-02,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- Cees Diks,2001年。"非线性Granger因果关系的非参数自举检验,"CeNDEF研讨会论文,2001年1月阿姆斯特丹大学经济与金融非线性动力学中心3A.1。
- 迪克斯,C.G.H.,2000年。"维度估计、股票收益和波动性聚类,"CeNDEF工作文件00-08,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- Diks,C.G.H.和Mudelsee,M.,2000年。"地球气候时间序列中的冗余,"CeNDEF工作文件00-07,阿姆斯特丹大学,经济学和金融非线性动力学中心。
- 迪克斯,C.G.H.,1999年。"Agent模型的动力学行为,"CeNDEF工作文件99-08,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- 迪克斯,C.G.H.,1999年。"序列独立性的一致测试,"CeNDEF工作文件99-02,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
文章
- Diks,Cees&Panchenko,Valentyn&Sokolinskiy,Oleg&van Dijk,Dick,2014年。"在copula支持的选定区域中比较多元密度预测的准确性,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔,第48卷(C),第79-94页。
- 迪克斯、塞斯和霍姆斯、汽车和泽皮尼、保罗,2013年。"进化学习下的更多记忆可能导致混乱,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第392(4)卷,第808-812页。
- Jan G.De Gooijer&Cees G.H.Diks&Łukasz T.Gątarek,2012年。"全球信息流:隔夜外国股票价格模式预测开盘缺口,"中欧经济建模和计量经济学杂志《中欧经济建模和计量经济学杂志》,第4卷(1),第23-44页,3月。
- Diks,Cees&Panchenko,Valentyn&van Dijk,Dick,2011年。"用于比较尾部密度预测的基于似然的评分规则,"计量经济学杂志爱思唯尔,第163(2)卷,第215-230页,8月。
- Diks,Cees&Panchenko,Valentyn&van Dijk,Dick,2010年。"多元密度预测中copula规范的样本外比较,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔,第34卷(9),第1596-1609页,9月。
- Diks Cees&Panchenko Valentyn,2008年。"序列独立性的基于秩的熵检验,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter,第12卷(1),第1-21页,3月。
- Bekiros,Stelios D.&Diks,Cees G.H.,2008年。"原油现货与期货价格的关系:协整、线性和非线性因果关系,"能源经济学爱思唯尔,第30卷(5),第2673-2685页,9月。
- Diks,Cees&Dindo,Pietro,2008年。"有界理性代理人的资产市场中的信息差异和学习,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔,第32(5)卷,第1432-1465页,5月。
- Cees Diks&Cars Hommes&Valentyn Panchenko&Roy Weide,2008年。"E&F混沌:一个用户友好的非线性经济动力学软件包,"计算经济学,施普林格;计算经济学学会,第32卷(1),221-244页,9月。
- Bekiros,Stelios D.&Diks,Cees G.H.,2008年。"汇率的非线性动态关系:参数和非参数因果检验,"宏观经济学杂志爱思唯尔,第30卷(4),第1641-1650页,12月。
- Bullard,Jim&Diks,Cees&Wagener,Florian,2006年。"经济和金融计算,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔,第30卷(9-10),第1441-1444页。
- 迪克斯,塞斯,2006年。"关于“OLG模型中的全球太阳黑子”的评论,"宏观经济学杂志爱思唯尔,第28卷(1),第46-50页,3月。
- Diks,Cees&Panchenko,Valentyn,2006年。"非参数Granger因果检验的新统计和实用指南,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔,第30卷(9-10),第1647-1669页。
- Diks Cees&Panchenko Valentyn,2005年。"关于Granger不可用性的Hiemstra-Jones检验的注记,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter,第9卷(2),第1-9页,6月。
- 迪克斯、塞斯和范德维德,罗伊,2005年。"CBS中的羊群效应、非同步更新和记忆异质性,"经济动力学与控制杂志Elsevier,第29卷(4),第741-763页,4月。
- 迪克斯,塞斯,2003年。"检测尾部事件中的序列相关性:BDS测试的双重测试,"经济学快报爱思唯尔,第79卷(3),第319-324页,6月。
- Diks Cees和Manzan Sebastiano,2002年。"基于相关积分的序列独立性和线性检验,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter,第6卷(2),第1-22页,7月。
- Ruijgrok,Th.&Diks,C.,1992年。"准晶体聚合物,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第183(1)卷,第51-53页。
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