吉尔特·达恩

研究成果

工作文件

1. 吴建斌（Jianbin Wu）和杰特·达内（Geert Dhaene），2016年。”稀疏多元GARCH,"鲁汶经济系工作文件鲁汶大学经济与商业学院（FEB），鲁汶经济系，544324。
2. Geert Dhane和Jianbin Wu，2016年。”混频多元GARCH,"鲁汶经济系工作文件鲁汶大学经济与商业学院（FEB），鲁汶经济系，544330。
3. Geert Dhane、Piet Sercu和Jianbin Wu，2016年。”国际股市风险收益权衡：多资产的一步多元GARCH-M估计,"鲁汶经济系工作文件鲁汶大学经济与商业学院（FEB），鲁汶经济系，544332。
   • Geert Dhane、Piet Sercu和Jianbin Wu，2016年。”国际股市风险收益权衡：多资产的一步多元GARCH-M估计,"鲁汶会计、金融和保险部（AFI）工作文件544332，鲁汶大学经济与商业学院（FEB）会计、金融与保险系（AFI）。
4. Koen Jochmans和Geert Dhane，2015年。”面板向量自回归的偏差修正估计,"《科学报》出版物2015年6月，科学出版社。
   • Dhane，Geert&Jochmans，Koen，2016年。”面板向量自回归的偏差修正估计,"经济学快报爱思唯尔，第145（C）卷，第98-103页。
   • Koen Jochmans和Geert Dhane，2015年。”面板向量自回归的偏差修正估计,"SciencePo工作文件主要内容哈尔-01174330，哈尔。
   • Geert Dhanee和Koen Jochmans，2016年。”面板向量自回归的偏差修正估计,"打印后2010年3月39日，哈尔。
   • Koen Jochmans和Geert Dhane，2015年。”面板向量自回归的偏差修正估计,"工作文件哈尔-01174330，哈尔。
   • Koen Jochmans和Geert Dhane，2015年。”面板向量自回归的偏差修正估计,"科学与政治经济学讨论论文2015年06月，美国科学院经济系。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2016年。”面板向量自回归的偏差修正估计,"SciencePo工作文件主要内容2010年3月39日，哈尔。
   • Koen Jochmans和Geert Dhane，2015年。”面板向量自回归的偏差修正估计,"SciencePo工作文件哈尔-01174330，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2016年。”面板向量自回归的偏差修正估计,"《科学报》出版物信息：hdl:2441/7si2u15cul9，Sciences Po。
5. Geert Dhane和Koen Jochmans，2015年。”偶然参数问题的剖面分数调整,"《科学报》出版物信息：hdl:2441/323dml6suu9，Sciences Po。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2015年。”偶然参数问题的剖面分数调整,"SciencePo工作文件主要内容hal-03460016，哈尔。
   • Dhane，G.和Jochmans，K.，2019年。”偶然参数问题的剖面分数调整,"剑桥经济学工作论文1959年，剑桥大学经济学院。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2015年。”偶然参数问题的剖面分数调整,"工作文件hal-03460016，哈尔。
6. Geert Dhane和Koen Jochmans，2013年。”固定效应自回归中的似然推断,"科学与政治经济学讨论论文2013年7月，政治科学院经济系。
   • Dhane，Geert&Jochmans，Koen，2016年。”具有固定效应的自回归中的似然推理,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第32卷（5），第1178-1215页，10月。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2013年。”固定效应自回归中的似然推断,"SciencePo工作文件主要内容hal-01070434，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2016年。”具有固定效应的自回归中的似然推断,"打印后哈尔-03391995，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2013年。”具有固定效应的自回归中的似然推理,"工作文件hal-01070434，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2016年。”具有固定效应的自回归中的似然推断,"《科学报》出版物信息：hdl:2441/1mc4dip81d9，《科学报》。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2013年。”固定效应自回归中的似然推断,"《科学报》出版物2013年7月，科学出版社。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2013年。”固定效应自回归中的似然推断,"SciencePo工作文件hal-01070434，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2016年。”具有固定效应的自回归中的似然推断,"SciencePo工作文件主要内容哈尔-03391995，哈尔。
7. Geert Dhane和Koen Jochmans，2011年。”具有固定效应的非平稳面板数据模型的调整剖面似然,"《科学报》出版物信息：hdl:2441/eu4vqp9ompq，Sciences Po。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2011年。”具有固定效应的非平稳面板数据模型的调整剖面似然,"工作文件hal-01073732，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2011年。”具有固定效应的非平稳面板数据模型的调整剖面似然,"SciencePo工作文件主要内容hal-01073732，哈尔。
8. Geert Dhane和Koen Jochmans，2011年。”非线性固定效应模型的轮廓分数调整,"《科学报》出版物信息：hdl:2441/eu4vqp9ompq，Sciences Po。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2011年。”非线性固定效应模型的轮廓分数调整,"工作文件hal-01073733，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2011年。”非线性固定效应模型的剖面分数调整,"SciencePo工作文件主要内容hal-01073733，哈尔。
9. DHAENE，Geert&JOCHMANS，Koen，2010年。”固定效应模型的分裂面板折刀估计,"LIDAM讨论文件核心2010年03月，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2015年。”固定效应模型的分裂面板Jackknife估计,"经济研究综述《经济研究评论》，第82卷（3），第991-1030页。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2010年。”固定效应模型的分裂面板升降刀估计,"《科学报》出版物信息：hdl:2441/eu4vqp9ompq，Sciences Po。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2014年。”固定效应模型的分裂面板Jackknife估计,"《科学报》出版物2014年3月，《科学邮报》。
   • Geert Dhanee和Koen Jochmans，2010年。”固定效应模型的分裂面板折刀估计,"工作文件哈尔-03627120，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2014年。”固定效应模型的分裂面板Jackknife估计,"SciencePo工作文件hal-01070553，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2014年。”固定效应模型的分裂面板Jackknife估计,"工作文件hal-01070553，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2014年。”固定效应模型的分裂面板Jackknife估计,"SciencePo工作文件主要内容hal-01070553，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2015年。”固定效应模型的分裂面板折刀估计,"打印后哈尔-03392997，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2014年。”固定效应模型的分裂面板Jackknife估计,"科学与政治经济学讨论论文2014年3月，政治科学院经济系。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2015年。”固定效应模型的分裂面板折刀估计,"SciencePo工作文件主要内容哈尔-03392997，哈尔。
10. Dhane，Geert&Santos Silva，Joao M C，2008年。”正交估计模型的规范和测试,"经济学讨论论文3549，埃塞克斯大学经济系。
    • Geert Dhane&J.M.C.Santos Silva，2012年。”正交估计模型的规范和测试,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第27卷（2），第322-332页，3月。
11. Geert Dhaene和Jan Bouckaert，2007年。”两层两阶段博弈中的序贯互惠：实验分析,"鲁汶经济系工作文件ces0717，鲁汶大学经济学系经济与商业学院（FEB）。
    • Dhane，Geert&Bouckaert，2010年1月。”两人两阶段博弈中的序列互惠：实验分析,"游戏与经济行为爱思唯尔，第70（2）卷，第289-303页，11月。
    • DHAENE，Geert&BOUCKAERT，2007年1月。”两层两阶段博弈中的序贯互惠：实验分析,"工作文件2007026，安特卫普大学商业与经济学院。
12. Geert Dhane和Olivier Vergote，2003年。”随机波动率模型GMM估计的渐近结果,"鲁汶经济系工作文件ces0306，鲁汶大学经济与商业学院（FEB）经济系。
13. Christophe Croux&Geert Dhane&Dirk Hoorelbeke，2003年。”用稳健估计检验信息矩阵的等价性,"鲁汶经济系工作文件ces0303，鲁汶大学经济与商业学院（FEB）经济系。
14. Christophe Croux&Geert Dhane&Dirk Hoorelbeke，2003年。”稳健估计的稳健标准误差,"鲁汶经济系工作文件ces0316，鲁汶大学经济与商业学院（FEB）经济系。
15. Geert Dhane和Dirk Hoorelbeke，2002年。”基于Bootstrap的协方差矩阵估计的信息矩阵检验,"鲁汶经济系工作文件莱斯0211，鲁汶大学经济与商业学院（FEB）经济系，鲁汶。
    • Dhane，Geert&Hoorelbeke，Dirk，2004年。”基于bootstrap的协方差矩阵估计的信息矩阵检验,"经济学快报爱思唯尔，第82卷（3），第341-347页，3月。
16. BOUCKAERT，Jan&DHAENE，Geert，2002年。”种族间信任与互惠：小企业企业家的实验结果,"工作文件2002022年，安特卫普大学商业与经济学院。
17. Geert Dhane和Olivier Scaillet，2000年。”反向得分和似然比测试,"2000年世界计量学会大会特稿1746年，计量经济学学会。
    • Dhane，Geert&Scaillet，Olivier，2000年。”反向得分和似然比测试,"LIDAM讨论文件IRES2000026，卢浮天主教大学，经济与社会研究所（IRES）。
    • Geert Dhanee和Olivier Scaillet，2000年。”反向得分和似然比测试,"工作文件2000-60，经济与统计研究中心。
18. Andrew Chesher&Geert Dhane&Christian Gourieroux&Olivier Scaillet，1999年。”Bartlett身份测试,"工作文件99-32，经济和统计研究中心。
    • CHESHER，Andrew&DHAENE，Geert&GOURIEROUX，Christian&SCAILLET，Olivier，1999年。”巴特利特身份测试,"LIDAM讨论文件核心1999039年，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Chesher，Andrew&Dhane，Geert&Gouriéroux，Christian&Scaillet，Olivier，1999年。”Bartlett身份测试,"LIDAM讨论文件IRES1999019年，卢浮天主教大学经济与社会研究所（IRES）。
19. 埃里克·斯科卡特（Erik Schokkaert）、吉尔特·达内（Geert Dhane）、汉诺·卢斯蒂格（Hanno Lustig）、卡琳·范·德沃德（Carine Van de Voorde）、保罗·凯斯滕斯（Paul Kestens）、杰恩·马尔克·拉斯曼（Jean-Marc Laasman）、伯纳德·兰格（Bernard Lange）和穆里尔·罗纳（Murielle Lona），1996年。”Belgische ziekenfodsen的Normuitgaven投票：投票方式,"ULB机构知识库2013/8657，ULB——布鲁塞尔自由大学。
20. Dhane，G.和Barten，A.P.，1990年。”当一切开始时：1936年的廷伯根模型再次出现,"其他出版物TiSEMd94b2fd5-4ff2-4bb5-9620-d，蒂尔堡大学经济与管理学院。
    • Dhane，Geert&Barten，Anton P.，1989年。”当一切开始时：1936年的廷伯根模型再次出现,"经济建模Elsevier，第6卷（2），第203-219页，4月。

文章

1. Geert Dhane、Piet Sercu和Jianbin Wu，2022年。”波动溢出：稀疏多元GARCH方法及其在商品市场中的应用,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第42卷（5），第868-887页，5月。
2. Dhane，Geert&Sun，Yutao，2021年。”具有固定效应的非线性面板模型的二阶校正似然,"计量经济学杂志爱思唯尔，第220（2）卷，第227-252页。
3. Dhane，Geert&Wu，Jianbin，2020年。”将隔夜和日内收益纳入多元GARCH波动率模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第217（2）卷，第471-495页。
4. Yutao Sun和Geert Dhane，2019年。”xtspj：一个用于分割面板折刀估算的命令,"Stata杂志，StataCorp LP，第19卷（2），第335-374页，6月。
5. Dhane，Geert和Zhu，Yu，2017年。”基于中值的固定效应动态面板模型估计,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第113卷（C），第398-423页。
6. Dhane，Geert&Jochmans，Koen，2016年。”面板向量自回归的偏差校正估计,"经济学快报爱思唯尔，第145（C）卷，第98-103页。
   • Koen Jochmans和Geert Dhane，2015年。”面板向量自回归的偏差修正估计,"《科学报》出版物2015年6月，科学出版社。
   • Koen Jochmans和Geert Dhane，2015年。”面板向量自回归的偏差修正估计,"SciencePo工作文件主要内容哈尔-01174330，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2016年。”面板向量自回归的偏差校正估计,"打印后2010年3月39日，哈尔。
   • Koen Jochmans和Geert Dhane，2015年。”面板向量自回归的偏差修正估计,"工作文件hal-01174330，霍尔。
   • Koen Jochmans和Geert Dhane，2015年。”面板向量自回归的偏差修正估计,"科学与政治经济学讨论论文2015年6月，政治科学院经济系。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2016年。”面板向量自回归的偏差修正估计,"SciencePo工作文件主要内容2010年3月39日，哈尔。
   • Koen Jochmans和Geert Dhane，2015年。”面板向量自回归的偏差修正估计,"SciencePo工作文件哈尔-01174330，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2016年。”面板向量自回归的偏差修正估计,"《科学报》出版物信息：hdl:2441/7si2u15cul9，Sciences Po。
7. Dhane，Geert&Jochmans，Koen，2016年。”具有固定效应的自回归中的似然推断,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第32卷（5），第1178-1215页，10月。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2013年。”固定效应自回归中的似然推断,"SciencePo工作文件主要内容hal-01070434，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2016年。”具有固定效应的自回归中的似然推断,"打印后哈尔-03391995，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2013年。”具有固定效应的自回归中的似然推理,"科学与政治经济学讨论论文2013年7月，政治科学院经济系。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2013年。”固定效应自回归中的似然推断,"工作文件hal-01070434，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2016年。”具有固定效应的自回归中的似然推断,"《科学报》出版物信息：hdl:2441/1mc4dip81d9，美国科学出版社。
   • Geert Dhanee和Koen Jochmans，2013年。”固定效应自回归中的似然推断,"《科学报》出版物2013年7月，科学出版社。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2013年。”具有固定效应的自回归中的似然推理,"SciencePo工作文件hal-01070434，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2016年。”具有固定效应的自回归中的似然推断,"SciencePo工作文件主要内容哈尔-03391995，哈尔。
8. De Moor，Lieven&Dhaene，Geert&Sercu，Piet，2015年。”多因素资产定价模型的零阿尔法检验比较,"银行与金融杂志爱思唯尔，第61卷（S2），第235-240页。
9. Geert Dhane和Koen Jochmans，2015年。”固定效应模型的分裂面板Jackknife估计,"经济研究综述《经济研究评论》，第82卷（3），第991-1030页。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2010年。”固定效应模型的分裂面板折刀估计,"《科学报》出版物信息：hdl:2441/eu4vqp9ompq，Sciences Po。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2014年。”固定效应模型的分裂面板Jackknife估计,"《科学报》出版物2014年3月，《科学邮报》。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2010年。”固定效应模型的分裂面板折刀估计,"工作文件哈尔-03627120，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2014年。”固定效应模型的分裂面板Jackknife估计,"SciencePo工作文件hal-01070553，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2014年。”固定效应模型的分裂面板顶刀估计,"工作文件hal-01070553，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2014年。”固定效应模型的分裂面板Jackknife估计,"SciencePo工作文件主要内容hal-01070553，哈尔。
   • DHAENE，Geert&JOCHMANS，Koen，2010年。”固定效应模型的分裂面板折刀估计,"LIDAM讨论文件核心2010年03月，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
   • Geert Dhanee和Koen Jochmans，2015年。”固定效应模型的分裂面板升降刀估计,"打印后哈尔-03392997，哈尔。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2014年。”固定效应模型的分裂面板Jackknife估计,"科学与经济学讨论论文2014年3月，政治科学院经济系。
   • Geert Dhane和Koen Jochmans，2015年。”固定效应模型的分裂面板折刀估计,"SciencePo工作文件主要内容哈尔-03392997，哈尔。
10. Rembert De Blander和Geert Dhane，2012年。”AR（1）误差和小T的面板数据的单位根检验,"计量经济学杂志皇家经济学会，第15卷（1），第101-124页，2月。
11. Geert Dhane&J.M.C.Santos Silva，2012年。”正交估计模型的规范和测试,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第27卷（2），第322-332页，3月。
    • Dhane，Geert&Santos Silva，Joao M C，2008年。”正交估计模型的规范和测试,"经济学讨论论文3549，埃塞克斯大学经济系。
12. Dhane，Geert&Bouckaert，2010年1月。”两层两阶段博弈中的序贯互惠：实验分析,"游戏与经济行为爱思唯尔，第70（2）卷，第289-303页，11月。
    • Geert Dhaene和Jan Bouckaert，2007年。”两层两阶段博弈中的序贯互惠：实验分析,"鲁汶经济系工作文件ces0717，鲁汶大学经济学系经济与商业学院（FEB）。
    • DHAENE，Geert&BOUCKAERT，2007年1月。”两层两阶段博弈中的序贯互惠：实验分析,"工作文件2007026，安特卫普大学商业与经济学院。
13. Cédric de Ville de Goyet和Geert Dhanee&Piet Sercu，2008年。”期货价格鞅假设的检验：对套期保值者的启示,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第28卷（11），第1040-1065页，11月。
14. Chesher，Andrew&Dhaene，Geert&van Dijk，Herman，2007年。”内生性、工具和鉴定,"计量经济学杂志爱思唯尔，第139（1）卷，第1-3页，7月。
15. J.Beirlant&G.Claeskens&C.Croux&H.Degrese&H.Duwachter&G.Dhane&J.Dhanee&I.Gijbels&M.Goovaerts&M.Hubert&F.Roodhoft&W.Schouten&M.Willekens，2005年。”管理不确定性：财务、精算和统计建模,"商业和经济文献综述KU Leuven，经济与商业学院（FEB），《商业与经济文献评论》，第0卷（1），第23-48页。
16. Dhane，G.，2004年。”03.1.2. 条件异方差时间序列回归解中滞后回归元的冗余,"计量经济学理论，剑桥大学出版社，第20卷（1），第227-227页，2月。
17. Bouckaert，Jan&Dhaene，Geert，2004年。”种族间信任与互惠：一项针对小商人的实验结果,"欧洲政治经济学杂志爱思唯尔，第20卷（4），第869-886页，11月。
18. Dhanee，Geert和Hoorelbeke，Dirk，2004年。”基于bootstrap的协方差矩阵估计的信息矩阵检验,"经济学快报爱思唯尔，第82卷（3），第341-347页，3月。
    • Geert Dhane和Dirk Hoorelbeke，2002年。”基于Bootstrap的协方差矩阵估计的信息矩阵检验,"鲁汶经济系工作文件莱斯0211，鲁汶大学经济与商业学院（FEB）经济系，鲁汶。
19. G.Dhaene，2004年。”基于对数平方观测的随机波动模型间接推断,"商业和经济文献综述KU Leuven，经济与商业学院（FEB），《商业与经济文献评论》，第0卷（3），第421-440页。
20. Dhane，Geert&Lauwers，Luc，2004年。”04.2.2. 厄米特投影仪的特征,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第20卷（2），第427-427页，4月。
21. Dhane，Geert&Schokkaert，Erik&Van de Voorde，Carine，2003年。”最佳仿射无偏响应分解,"多元分析杂志爱思唯尔，第86卷（2），第242-253页，8月。
22. 吉尔特·达内，2003年。”第14届EC2会议,"经济学公告《AccessEcon》，第28卷（56），第1-56页。
23. De Ceuster，Marc J.K.&Dhaene，Geert&Schatteman，Tom，1998年。”股票市场心理障碍假说与本福德定律,"实证金融杂志爱思唯尔，第5卷（3），第263-279页，9月。
24. Geert Dhane、Christian Gourieroux和Olivier Scaillet，1998年。”仪器模型和间接封装,"计量经济学，《计量经济学学会》，第66卷（3），第673-688页，5月。
25. 埃里克·肖凯尔特、吉尔特·达内和卡琳·范·德沃德，1998年。”风险调整与效率与风险选择的权衡：公平补偿理论的应用,"健康经济学，John Wiley&Sons，Ltd.，第7卷（5），第465-480页，8月。
26. 埃里克·斯科卡特（Erik Schokkaert）、吉尔特·达内（Geert Dhane）、汉诺·卢斯蒂格（Hanno Lustig）、卡琳·范·德沃德（Carine Van de Voorde）、保罗·凯斯滕斯（Paul Kestens）和B.拉斯曼（B.Laasman），1995。”《组织规范》确保了《金融责任法案》的出台（1995年至1996年）,"布鲁塞尔经济评论，ULB——布鲁塞尔自由大学，第149卷，第3-30页。
27. Dhane，Geert&Barten，Anton P.，1989年。”当一切开始时：1936年的廷伯根模型再次出现,"经济建模，爱思唯尔，第6卷（2），第203-219页，4月。
    • Dhane，G.和Barten，A.P.，1990年。”当一切开始时：1936年的廷伯根模型再次出现,"其他出版物TiSEMd94b2fd5-4ff2-4bb5-9620-d，蒂尔堡大学经济与管理学院。

软件组件

1. Yutao Sun和Geert Dhane，2019年。”XTSPJ：用于分屏折刀估算的Stata模块,"统计软件组件S458651，波士顿学院经济系。