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达林卡·登切娃

个人详细信息

名字：达琳卡
中名：
姓氏：丹切娃
后缀：
RePEc短ID：pde121型
[作者选择不公开电子邮件地址]
http://www.stevens.edu/math/People/Faculty/Darinka_Dentcheva.htm
史蒂文斯理工学院数学科学系新泽西州哈德森·霍博肯城堡点07030
201-216-8640

附属

商学院
史蒂文斯理工学院

美国新泽西州霍博肯
https://www.stevens.edu/school-business网站
RePEc:edi:sbitus公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. Gabriele Torri和Rosella Giacometi、Darinka Dentcheva和Svetlozar T.Rachev和W.Brent Lindquist，2023年。"ESG-可持续投资的一致风险措施,"论文2309.05866，arXiv.org。
  2. Dentcheva，Darinka&Ruszczynski，Andrzej，2012年。"预期效用和双重效用理论的共同数学基础,"MPRA纸42736，德国慕尼黑大学图书馆。
  3. Darinka Dentcheva和Andrzej Ruszczynski，2005年。"逆随机优势约束与秩相关期望效用理论,"通用电气、增长、数学方法0503001，德国慕尼黑大学图书馆。
  4. Darinka Dentcheva和Andrzej Ruszczynski，2004年。"一阶随机支配约束下的优化,"通用电气、增长、数学方法0403002，德国慕尼黑大学图书馆，2005年8月7日修订。
  5. Darinka Dentcheva和Andrzej Ruszczynski，2004年。"随机优势约束下的投资组合优化,"财务2016年4月4日，德国慕尼黑大学图书馆，2006年3月2日修订。
  6. Darinka Dentcheva和Andrzej Ruszczynski，2004年。"随机序的凸化,"通用电气、增长、数学方法0402005，德国慕尼黑大学图书馆，2005年8月5日修订。

文章

  1. 康斯坦丁·维特（Constantine A.Vitt）、达林卡·登切娃（Darinka Dentcheva）、安德烈·鲁什琴斯基（Andrzej Ruszczynski）和诺兰·桑德伯格（Nolan Sandberg），2023年。"风险规避优化中的最深事件削减及其在放射治疗设计中的应用,"计算优化与应用施普林格，第86卷（3），第1347-1372页，12月。
  2. Darinka Dentcheva、Yang Lin和Spiridon Penev，2023年。"复合随机优化问题的稳定性和基于样本的逼近,"运筹学《信息》，第71卷（5），第1871-1888页，9月。
  3. Giorgio Consigli&Darinka Dentcheva&Francesca Maggioni，2020年。"随机优化：理论与应用,"运筹学年鉴《施普林格》，第292（2）卷，第575-580页，9月。
  4. Giorgio Consigli&Darinka Dentcheva&Francesca Maggioni，2020年。"更正：前言：随机优化：理论与应用,"运筹学年鉴，施普林格，第292（2）卷，第1001-1001页，9月。
  5. Darinka Dentcheva&Gregory J.Stock，2018年。"均值风险优化模型中的风险价格,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第18卷（10），1699-1713页，10月。
  6. Darinka Dentcheva&Spiridon Penev&Andrzej Ruszczynski，2017年。"复合风险泛函的统计估计与风险优化问题,"统计数学研究所年鉴，施普林格；统计数学研究所，第69卷（4），第737-760页，8月。
  7. Darinka Dentcheva和Gabriela Martinez和Eli Wolfhagen，2016年。"求解随机序约束优化问题的增广拉格朗日方法,"运筹学《信息》，第64卷（6），第1451-1465页，12月。
  8. Darinka Dentcheva&Andrzej Ruszczyn ski&Tamás Szántai，2012年。"随机建模与优化（纪念András Prékopa 80岁生日）,"运筹学年鉴，施普林格，第200卷（1），第1-2页，11月。
  9. Dentcheva，Darinka和Martinez，Gabriela，2012年。"资源上具有随机排序约束的两阶段随机优化问题,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第219卷（1），第1-8页。
  10. Darinka Dentcheva和Gabriela Martinez，2012年。"概率优化的增广拉格朗日方法,"运筹学年鉴，施普林格，第200卷（1），第109-130页，11月。
  11. Dentcheva Darinka&Stock Gregory J.&Rekeda Ludmyla，2011年。"随机优势的均值风险检验,"统计与风险建模De Gruyter，第28卷（2），第97-118页，5月。
  12. Dentcheva，Darinka&Penev，Spiridon，2010年。"基于对偶理论的Lorenz曲线形状受限推理,"统计与概率信件爱思唯尔，第80卷（5-6），第403-412页，3月。
  13. Darinka Dentcheva&Spiridon Penev&Andrzej Ruszczynski，2010年。"高阶双重风险测度的Kusuoka表示,"运筹学年鉴《施普林格》，第181（1）卷，第325-335页，12月。
  14. Dentcheva，Darinka&Ruszczynski，Andrzej，2006年。"随机优势约束下的投资组合优化,"银行与金融杂志爱思唯尔，第30卷（2），第433-451页，2月。
  15. Darinka Dentcheva&Bogumila Lai&Andrzej Ruszczynski，2004年。"概率优化问题的对偶方法,"运筹学的数学方法，施普林格；Gesellschaft für运筹学（GOR）；荷兰Genootschap voor Besliskunde（NGB），第60卷（2），第331-346页，10月。
  16. Darinka Dentcheva，2001年。"移动凸集上度量投影的可微性,"运筹学年鉴，施普林格，第101（1）卷，第283-298页，1月。
    RePEc:inm:ormoor:v:41:y:2016:i:1:p:1-22未在IDEAS上列出

章

  1. Darinka Dentcheva和Andrzej Ruszczynski，2010年。"基于随机优势约束的风险控制投资组合优化,"运筹学与管理科学国际系列，in：Gerd Infanger（编辑），随机规划，第0章，第189-211页，施普林格。

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的，CitEc公司，其中更详细的引文分析可以找到。这些是下列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止，只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

工作文件

  1. Dentcheva，Darinka&Ruszczynski，Andrzej，2012年。"期望效用和双重效用理论的共同数学基础,"MPRA纸42736，德国慕尼黑大学图书馆。

    引用人：

    1. Nilay Noyan和Gábor Rudolf，2015年。"一般概率空间中相干风险测度的Kusuoka表示,"运筹学年鉴施普林格，第229（1）卷，第591-605页，6月。

  2. Darinka Dentcheva和Andrzej Ruszczynski，2005年。"逆随机优势约束与秩相关期望效用理论,"通用电气、增长、数学方法0503001，德国慕尼黑大学图书馆。

    引用人：

    1. 安德烈·利齐亚耶夫（Andrey Lizhayev）和鲁什琴斯基（Ruszczynski），安德烈·谢吉（Andrzej），2012年。"可追踪几乎随机优势,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第218（2）卷，第448-455页。
    2. 安德烈·利齐亚耶夫，2012年。"多元化投资组合的随机优势效率分析：分类、比较和改进,"运筹学年鉴施普林格，第196（1）卷，第391-410页，7月。
    3. 塞巴斯蒂安·西塔兹（Sebastian Sitarz），2013年。"离散随机序列的切比雪夫范数折衷规划,"运筹学年鉴施普林格，第211（1）卷，第433-446页，12月。
    4. Neslihan Fidan Keçeci&Viktor Kuzmenko&Stan Uryasev，2016年。"投资组合主导指数：二阶随机主导约束优化与最小方差和均值方差投资组合,"JRFM公司，MDPI，第9卷（4），第1-14页，10月。
    5. Darinka Dentcheva&Gabriela Martinez&Eli Wolfhagen，2016年。"求解随机序约束优化问题的增广拉格朗日方法,"运筹学《信息》，第64（6）卷，第1451-1465页，12月。
    6. Dentcheva，Darinka&Martinez，Gabriela，2012年。"资源上具有随机排序约束的两阶段随机优化问题,"欧洲运筹学杂志，爱思唯尔，第219卷（1），第1-8页。
    7. William Haskell&J.Shanthikumar&Z.Shen，2013年。"一类多元积分随机序约束优化,"运筹学年鉴，施普林格，第206（1）卷，第147-162页，7月。
    8. Dentcheva Darinka&Stock Gregory J.&Rekeda Ludmyla，2011年。"随机优势的均值风险检验,"统计与风险建模De Gruyter，第28卷（2），第97-118页，5月。
    9. 安德烈·利齐亚耶夫，2010年。"多元化投资组合的随机优势效率分析：分类、比较与完善,"廷伯根研究所讨论文件10-084/2，廷伯根研究所。
    10. Dentcheva，Darinka&Penev，Spiridon，2010年。"基于对偶理论的Lorenz曲线形状受限推理,"统计与概率信件爱思唯尔，第80卷（5-6），第403-412页，3月。

  3. Darinka Dentcheva和Andrzej Ruszczynski，2004年。"一阶随机支配约束下的优化,"通用电气、增长、数学方法0403002，德国慕尼黑大学图书馆，2005年8月7日修订。

    引用人：

    1. Nilay Noyan和Gábor Rudolf，2013年。"多元条件值风险约束下的优化,"运筹学《信息》，第61卷（4），第990-1013页，8月。
    2. Jinwook Lee和András Prékopa，2013年。"多元风险度量的性质和计算：MVaR和MCVaR,"运筹学年鉴，施普林格，第211（1）卷，第225-254页，12月。
    3. 安德烈·利齐亚耶夫（Andrey Lizhayev）和鲁什琴斯基（Ruszczynski），安德烈·谢吉（Andrzej），2012年。"可追踪几乎随机优势,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第218（2）卷，第448-455页。
    4. 克里斯蒂安·塔萨克（Christian Tassak）、朱尔斯·萨德福·坎登（Jules Sadefo-Kamdem）和路易斯·艾梅·福诺（Louis AiméFono），2012年。"基于可信度测度的模糊变量优势度,"工作文件哈尔-00796215，哈尔。
    5. 巴博拉·彼得罗娃，2019年。"具有多元优势约束的多阶段投资组合优化,"计算管理科学Springer，第16卷（1），第17-46页，2月。
    6. William B.Haskell和Alejandro Toriello，2018年。"利用Strassen定理将随机优势建模为无限维约束系统,"最优化理论与应用杂志施普林格，第178（3）卷，第726-742页，9月。
    7. 张敏娇（Minjiao Zhang）、库库库兹（Simge Küçükyavuz）和索米亚·戈尔（Saumya Goel），2014年。"联合机会约束下动态决策的分支割方法,"管理科学INFORMS，第60（5）卷，第1317-1333页，5月。
    8. Huan Xu和Constantine Caramanis&Shie Mannor，2012年。"概率包络约束下的优化,"运筹学《信息》，第60卷（3），第682-699页，6月。
    9. Jinwook Lee和András Prékopa，2015年。"从企业并购的风险评估角度进行决策,"计算管理科学，施普林格，第12卷（2），第243-266页，四月。
    10. Walter J.Gutjahr和Alois Pichler，2016年。"随机多目标优化：非标度方法综述,"运筹学年鉴，施普林格，第236卷（2），第475-499页，1月。
    11. Guo，Xu&Wong，Wing-Keung，2016年。"风险规避者和风险寻求者的多元随机优势,"MPRA纸70637，德国慕尼黑大学图书馆。
    12. 安德烈·利齐亚耶夫，2012年。"多元化投资组合的随机优势效率分析：分类、比较和改进,"运筹学年鉴施普林格，第196（1）卷，第391-410页，7月。
    13. 刘永超，徐慧富，林桂华，2012。"具有互补约束的单阶段随机数学程序的稳定性分析,"最优化理论与应用杂志，施普林格，第152（2）卷，第537-555页，2月。
    14. 米盖尔·卡里翁（Miguel Carrión）和乌维·戈茨（Uwe Gotzes）&吕迪格·舒尔茨（Rüdiger Schultz），2009年。"二阶随机优势约束下电力零售商的风险规避,"计算管理科学，施普林格，第6卷（2），第233-250页，5月。
    15. Jing Voon Chen&Julia L.Higle&Michael Hintlian，2018年。"检验疾病建模中校准不确定性影响的系统方法,"计算管理科学，施普林格，第15卷（3），第541-561页，10月。
    16. Christian Deffo Tassak、Jules Sadefo Kamdem、Louis AiméFono和Nicolas Gabriel Andjiga，2018年。"模糊收益证券组合选择中模糊变量的序占优特征,"打印后哈尔-02901704，哈尔。
    17. Darinka Dentcheva和Andrzej Ruszczynski，2004年。"随机优势约束下的投资组合优化,"财务2016年4月4日，德国慕尼黑大学图书馆，2006年3月2日修订。
    18. 米洛什科帕（MilošKopa）、维托里奥·莫里吉亚（Vittorio Moriggia）和塞巴斯蒂亚诺·维塔利（Sebastiano Vitali），2018年。"随机支配约束下的个人最优养老金分配,"运筹学年鉴，施普林格，第260（1）卷，第255-291页，1月。
    19. Darinka Dentcheva和Gabriela Martinez和Eli Wolfhagen，2016年。"求解随机序约束优化问题的增广拉格朗日方法,"运筹学《信息》，第64卷（6），第1451-1465页，12月。
    20. Nilay Noyan，2010年。"应急医疗服务系统设计的替代风险措施,"运筹学年鉴《施普林格》，第181（1）卷，第559-589页，12月。
    21. 方亚平，黄楠，杨小琪，2012。"参数半闭多面体的局部光滑表示及其在分段线性规划中的灵敏度应用,"最优化理论与应用杂志施普林格，第155（3）卷，第810-839页，12月。
    22. Walter Gutjahr和Alois Pichler，2016年。"随机多目标优化：非标度方法综述,"运筹学年鉴，施普林格，第236（2）卷，第475-499页，1月。
    23. William Haskell&J.Shanthikumar&Z.Shen，2013年。"一类多元积分随机序约束优化,"运筹学年鉴，施普林格，第206（1）卷，第147-162页，7月。
    24. 杜帕乔娃、吉特卡和科帕，米洛什，2014年。"风险和随机优势约束下最优投资组合的稳健性,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第234（2）卷，第434-441页。
    25. Dentcheva Darinka&Stock Gregory J.&Rekeda Ludmyla，2011年。"随机优势的均值风险检验,"统计与风险建模De Gruyter，第28卷（2），第97-118页，5月。
    26. William B.Haskell&J.George Shanthikumar&Z.Max Shen，2017年。"具有随机优势的优化问题,"运筹学年鉴施普林格，第253（1）卷，第247-273页，6月。
    27. Hu，Jian&Homem-de-Mello，Tito&Mehrotra，Sanjay，2014年。"随机加权随机优势概念及其在资本预算中的应用,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第232（3）卷，第572-583页。
    28. 安德烈·利齐亚耶夫，2010年。"多元化投资组合的随机优势效率分析：分类、比较与完善,"廷伯根研究所讨论文件10-084/2，廷伯根研究所。
    29. Darinka Dentcheva和Andrzej Ruszczynski，2004年。"随机序的凸化,"通用电气、增长、数学方法0402005，德国慕尼黑大学图书馆，2005年8月5日修订。
    30. 肖刘（Xiao Liu）和西蒙·库苏·基亚武兹（Simge Küçükyavuz）以及尼莱·诺扬（Nilay Noyan），2017年。"稳健的多准则风险规避随机规划模型,"运筹学年鉴，施普林格，第259（1）卷，第259-294页，12月。

  4. Darinka Dentcheva和Andrzej Ruszczynski，2004年。"随机优势约束下的投资组合优化,"财务2016年4月4日，德国慕尼黑大学图书馆，2006年3月2日修订。

    引用人：

    1. Nilay Noyan和Gábor Rudolf，2013年。"多元条件值风险约束下的优化,"运筹学《信息》，第61卷（4），第990-1013页，8月。
    2. Haim Shalit和Shlomo Yitzhaki，2008年。"贝塔如何解释随机支配效率？,"工作文件0813，内盖夫Ben-Gurion大学经济系。
    3. 托帕洛格鲁（Topalogou）、尼古拉斯（Nikolas）和弗拉迪米罗（Vladimirou）、赫尔克里斯（Hercules）和泽尼奥斯（Zenios）、斯塔夫罗斯（Stavros A.），2011年。"利用期权和远期优化国际投资组合,"银行与金融杂志爱思唯尔，第35卷（12），第3188-3201页。
    4. Benjamin Armbruster和Erick Delage，2015年。"偏好信息不完全时的不确定性决策,"管理科学，INFORMS，第61（1）卷，第111-128页，1月。
    5. 阿米塔·夏尔马和阿帕娜·梅赫拉，2017年。"二阶随机优势下基于财务分析的部门投资组合优化,"运筹学年鉴，施普林格，第256（1）卷，第171-197页，9月。
    6. Anissa Chaibi和Maria-Lenuta Ciupac-Ulici&Mircea-Cristian Gherman，2014年。"最近的随机工具有助于更好地了解投资者偏好和资产配置吗？,"工作文件2014-130，伊帕格商学院研究部。
    7. 安德烈·利齐亚耶夫（Andrey Lizhayev）和鲁什琴斯基（Ruszczynski），安德烈·谢吉（Andrzej），2012年。"可牵引几乎随机优势,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第218（2）卷，第448-455页。
    8. William B.Haskell和Alejandro Toriello，2018年。"利用Strassen定理将随机优势建模为无限维约束系统,"最优化理论与应用杂志施普林格，第178（3）卷，第726-742页，9月。
    9. 亚历山德拉·西洛（Alessandra Cillo）和菲利普·德尔奎（Philippe Delquié），2014年。"行为内容增强的平均风险分析,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第239（3）卷，第764-775页。
    10. P.Bonami&M.A.Lejeune，2009年。"随机和整数约束下投资组合优化问题的精确解法,"运筹学《信息》，第57卷（3），第650-670页，6月。
    11. Malavasi，Matteo&Ortobelli Lozza，Sergio&Trück，Stefan，2021年。"二阶随机优势效率与均值方差效率,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第290（3）卷，第1192-1206页。
    12. Jochen，Gönsch，2017年。"风险规避和稳健收益管理调查,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第263（2）卷，第337-348页。
    13. Eduardo Bered Fernandes Vieira和Tiago Pascoal Filomena，2020年。"基于财务量的投资组合流动性约束,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第56卷（4），第1055-1077页，12月。
    14. Maram Alwohaibi和Diana Roman，2018年。"基于二阶随机优势的ALM模型,"计算管理科学，施普林格，第15卷（2），第187-211页，6月。
    15. Laetitia Andrieu、Michel de Lara和Babacar Seck，2008年。"条件价值风险约束与损失规避效用函数,"工作文件哈尔-00390836，哈尔。
    16. Gibrán Sayeg Sánchez和María Elizabeth Delgado Ramírez，2013年。"波尔塔波利奥的利用率优化,"《金融与经济评论》（管理、金融与经济杂志）《蒙特雷技术中心》，墨西哥城校区，第7卷（2），第83-100页。
    17. Neslian Fidan Keçeci和Yonca Erdem Demirtaá，2018年。"基于风险的OECD成员国股票指数DEA效率和SSD效率,"字母数字期刊，Bahadir Fatih Yildirim，第6卷（1），第25-36页，三月。
    18. 安德烈·利齐亚耶夫，2012年。"多元化投资组合的随机优势效率分析：分类、比较和改进,"运筹学年鉴施普林格，第196（1）卷，第391-410页，7月。
    19. Fang，Yi&Post，Thierry，2022年。"高阶风险规避者的最优投资组合选择,"银行与金融杂志爱思唯尔，第137（C）卷。
    20. 莱蒂娅·安德烈（Laetitia Andrieu）、米歇尔·德拉腊（Michel De Lara）和巴巴卡拉·塞克（Babacar Seck），2009年。"条件价值风险约束与损失规避效用函数,"论文0906.3425，arXiv.org。
    21. Babacar Seck和Laetitia Andrieu以及Michel De Lara，2012年。"风险约束下最优利润的参数化多属性效用函数,"理论与决策，施普林格，第72卷（2），第257-271页，2月。
    22. 雷诺德·奇科伊斯内（Renaud Chicoisne），2023年。"非线性和二次曲线优化列生成的计算方面：经典和线性方案,"计算优化与应用，施普林格，第84卷（3），第789-831页，四月。
    23. 贾柳、陈志平和乔治·孔塞利，2021年。"基于区间的随机优势：理论框架及其在投资组合选择中的应用,"运筹学年鉴，施普林格，第307（1）卷，第329-361页，12月。
    24. Conlon，Thomas&Cotter，John&Kovalenko，Illia&Post，Thierry，2023年。"行业交易所交易基金选择的财务建模方法,"实证金融杂志爱思唯尔，第74（C）卷。
    25. Hasanjan Sayit，2022年。"基于均值-方差模型的随机优势和均值-风险最优投资组合问题的讨论,"论文2202.02488，arXiv.org，2023年7月修订。
    26. 中村，Kazuki，2023年。"下行风险的变化如何影响风险资产的最佳需求尾部条件期望的比较静力学,"金融研究信件爱思唯尔，第58卷（PD）。
    27. 于梅、陈志平、刘佳、季冰冰，2022年。"具有动态随机优势约束的多阶段投资组合问题,"全球优化杂志施普林格，第83卷（3），第585-613页，7月。
    28. Shrey Jain和Siddhartha P.Chakrabarty，2020年。"边际风险价值是否会提高管理投资组合的绩效：对标准普尔BSE100和标准普尔BSE200的研究,"亚太金融市场，施普林格；日本金融经济与工程协会，第27卷（2），第291-323页，6月。
    29. Branda，Martin，2015年。"基于方向距离测度的多元化一致性数据包络分析,"欧米茄爱思唯尔，第52卷（C），第65-76页。
    30. Neslihan Fidan Keçeci&Viktor Kuzmenko&Stan Uryasev，2016年。"投资组合主导指数：具有二阶随机主导约束的优化与最小方差和平均方差投资组合,"JRFM公司，MDPI，第9卷（4），第1-14页，10月。
    31. Arti Singh&Dharmaraja Selvamuthu，2017年。"随机优势约束下二阶自回归价格动力学均值-方差最优交易问题,"运筹学的数学方法，施普林格；Gesellschaft für运筹学（GOR）；荷兰Genootschap voor Besliskunde（NGB），第86卷（1），第29-69页，8月。
    32. R.Fourer&H.Gassmann&J.Ma&R.Martin，2009年。"一种基于XML的随机程序模式,"运筹学年鉴，施普林格，第166（1）卷，第313-337页，2月。
    33. Giorgio Consigli和Vittorio Moriggia和Sebastiano Vitali，2020年。"随机优势约束下的长期个人理财规划,"运筹学年鉴施普林格，第292（2）卷，第973-1000页，9月。
    34. 克里斯蒂亚诺·阿贝克斯·瓦莱（Cristiano Arbex Valle）、戴安娜·罗曼（Diana Roman）和乔塔姆·米特拉（Gautam Mitra），2017年。"利用二阶随机优势构建投资组合的新方法,"计算管理科学，施普林格，第14卷（2），第257-280页，四月。
    35. 努里丁·库艾萨，2021年。"利用多元随机优势度加强投资组合选择和金融危机预警,"经济与金融季报爱思唯尔，第80卷（C），第480-493页。
    36. Darinka Dentcheva&Gabriela Martinez&Eli Wolfhagen，2016年。"求解随机序约束优化问题的增广拉格朗日方法,"运筹学《信息》，第64卷（6），第1451-1465页，12月。
    37. Reshma Khemchandani&Avikant Bhardwaj&Suresh Chandra，2016年。"随机优势约束下的单资产最优交易策略,"运筹学年鉴施普林格，第243（1）卷，第211-228页，8月。
    38. Takashi Kanamura，2023年。"从新的角度看投资组合多元化和可持续资产,"资产管理杂志Palgrave Macmillan，第24卷（7），第581-600页，12月。
    39. Patrick&Guettler Behr，Andre&Truebenbach，Fabian，2012年。"利用行业势头提高投资组合绩效,"银行与金融杂志爱思唯尔，第36卷（5），第1414-1423页。
    40. 罗曼、戴安娜·米特拉（Diana&Mitra）、乔塔姆（Gautam）和兹维罗维奇（Zverovich）、维克多（Victor），2013年。"基于二阶随机优势的增强指数化,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第228（1）卷，第273-281页。
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文章

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    引用人：

    1. 卢西亚诺·费雷拉·克鲁兹（Luciano Ferreira Cruz）、弗拉维亚·贝尔纳多·平托（Flavia Bernardo Pinto）、卢卡斯·卡米洛蒂（Lucas Camilotti）、安吉洛·马西奥·奥利维拉·桑塔纳（Angelo Marcio Oliveira Santanna）、罗伯托·萨内蒂·。"改进的球面修剪多目标差分进化算法优化3D打印技术参数化过程,"运筹学年鉴《施普林格》，第319卷（2），第1565-1587页，12月。

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    引用人：

    1. Darinka Dentcheva&Spiridon Penev&Andrzej Ruszczynski，2017年。"复合风险泛函的统计估计与风险优化问题,"统计数学研究所年鉴，施普林格；统计数学研究所，第69卷（4），第737-760页，8月。

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    引用人：

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    3. Darinka Dentcheva&Spiridon Penev&Andrzej Ruszczynski，2017年。"复合风险泛函的统计估计与风险优化问题,"统计数学研究所年鉴，施普林格；统计数学研究所，第69卷（4），第737-760页，8月。

  10. Darinka Dentcheva&Spiridon Penev&Andrzej Ruszczynski，2010年。"高阶双重风险测度的Kusuoka表示,"运筹学年鉴《施普林格》，第181（1）卷，第325-335页，12月。

    引用人：

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    13. Darinka Dentcheva&Spiridon Penev&Andrzej Ruszczynski，2017年。"复合风险泛函的统计估计与风险优化问题,"统计数学研究所年鉴，施普林格；统计数学研究所，第69卷（4），第737-760页，8月。
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    8. L.Jeff Hong、Yi Yang和Liwei Zhang，2011年。"联合机会约束程序的序列凸逼近：Monte Carlo方法,"运筹学《信息》，第59（3）卷，第617-630页，6月。
    9. M.C.Campi&S.Garatti，2011年。"机会约束优化的抽样与丢弃方法：可行性与最优性,"最优化理论与应用杂志，施普林格，第148（2）卷，第257-280页，2月。

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