米歇尔·达科罗尼亚

研究成果

工作文件

1. Marcel Brautigam&Michel Dacorogna&Marie Kratz，2019年。”传统风险度量的顺周期性：量化并突出其根源因素,"论文1903.03969，arXiv.org，2019年12月修订。
2. Marcel，Bräutigam&Michel，Dacorogna&Marie，Kratz，2018年。”用风险度量预测风险：一项实证研究,"ESSEC工作文件WP1803，埃塞克商学院埃塞克研究中心。
   • Marcel Bräutigam&Michel Dacorogna&Marie Kratz，2018年。”用风险度量预测风险：一项实证研究,"工作文件hal-01791026，哈尔。
3. Dacorogna，Michel M，2017年。”验证内部模型结果的方法和技术,"MPRA纸79632，德国慕尼黑大学图书馆。
4. 利马尼、杰塔和贝廷格、雷吉斯和达科罗尼亚、米歇尔·M，2017年。”再保险组合的多元化收益,"MPRA纸82466，德国慕尼黑大学图书馆。
5. Michel Dacorogna和Juan-JoséFrancisco Miguelez&Marie Kratz，2016年。”公开上市银行公司的风险中性与真实分布,"工作文件hal-01373071，哈尔。
6. Apicella，Giovanna&Dacorogna，Michel M，2016年。”死亡率建模的一般框架，以更好地估计其与利率风险的关系,"MPRA纸75788，德国慕尼黑大学图书馆。
7. Dacorogna，Michel M&Busse，2016年3月。”成为系统重要性金融机构（SIFI）的代价,"MPRA纸75787，德国慕尼黑大学图书馆。
   • Michel Dacorogna和Marc Busse，2017年。”成为系统重要性金融机构（SIFI）的代价,"国际金融评论《国际金融评论》，第17卷（4），第611-616页，12月。
8. Rosnan、Chotard和Michel、Dacorogna和Marie、Kratz，2016年。”平静和动荡时期的风险度量估计：一项实证研究,"ESSEC工作文件WP1618，ESSEC商学院ESSEC研究中心。
   • Rosnan Chotard&Michel Dacorogna&Marie Kratz，2016年。”平静和动荡时期的风险度量估计：一项实证研究,"工作文件hal-01424285，哈尔。
9. Dacorogna，Michel&Elbahtouri，Laila&Kratz，Marie，2015年。”依赖风险的明确多元化收益,"ESSEC工作文件WP1522，埃塞克商学院埃塞克研究中心。
   • Michel Dacorogna和Laila Elbahtouri&Marie Kratz，2015年。”依赖风险的明确多元化收益,"工作文件hal-01256869，霍尔。
10. Dacorogna，Michel和Kratz，Marie，2015年。”生活在随机世界中管理复杂风险,"ESSEC工作文件WP1517，ESSEC商学院ESSEC研究中心。
    • Dacorogna，Michel M&Kratz，Marie，2015年。”生活在随机世界中管理复杂风险,"MPRA纸67402，德国慕尼黑大学图书馆。
11. Marc Busse和Michel Dacorogna和Marie Kratz，2013年。”系统风险对风险投资组合多样化收益的影响,"论文1312.0506，arXiv.org。
    • Marc Busse、Michel Dacorogna和Marie Kratz，2014年。”系统风险对风险投资组合分散化收益的影响,"风险，MDPI，第2卷（3），第1-17页，7月。
    • Busse，Marc&Dacorogna，Michel&Kratz，Marie，2013年。”系统风险对风险投资组合分散化收益的影响,"ESSEC工作文件WP1321，埃塞克商学院埃塞克研究中心。
    • Marc Busse、Michel Dacorogna和Marie Kratz，2013年。”系统风险对风险投资组合分散化收益的影响,"工作文件哈尔-00914844，哈尔。
12. 卡内斯特拉罗（Canestaro）、戴维德（Davide）和达科罗尼亚（Dacorogna）、米歇尔（Michel），2010年。”估算风险调整后的资本是一件小事,"MPRA纸32831，德国慕尼黑大学图书馆。
13. 罗兰·博尔奇（Roland Bürgi）和达科罗尼亚（Dacorogna）、米歇尔·米尔斯（Michel M&Iles）和罗杰（Roger），2008年。”风险聚集、依赖结构与多元化效益,"MPRA纸10054，德国慕尼黑大学图书馆。
14. Daniel Egli和Blum、Peter和Dacorogna、Michel M&Müller、Ulrich A，2005年。”期权的伽马风险可以投保吗？,"MPRA纸德国慕尼黑大学图书馆，8564。
15. Stefan Denzler&Michel M.Dacorogna&Ulrich A.Mueller&Alexander McNeil，2005年。”从违约概率到信贷利差：信贷风险模型确实解释了市场价格,"财务0504011，德国慕尼黑大学图书馆。
    • Denzler、Stefan M.和Dacorogna、Michel M.和Muller、Ulrich A.和McNeil、Alexander J.，2006年。”从违约概率到信贷利差：信贷风险模型确实解释了市场价格,"金融研究信件爱思唯尔，第3卷（2），第79-95页，6月。
16. Gilles O.Zumbach&Michel M.Dacorogna&Jorgen L.Olsen&Richard B.Olsen，2004年。”引入大规模市场冲击,"财务0407004，德国慕尼黑大学图书馆。
17. Fulvio Corsi和Gilles Zumbach、Ulrich Müller和Michel Dacorogna，2004年。”高频数据的一致高精度波动性,"财务0407005，德国慕尼黑大学图书馆。
    • Fulvio Corsi&Gilles Zumbach&Ulrich A.Muller&Michel M.Dacorogna，2001年。”高频数据的一致高精度波动性,"经济票据，Banca Monte dei Paschi di Siena SpA，第30卷（2），第183-204页，7月。
18. T.Di Matteo&T.Aste&M.M.Dacorogna，2004年。”发达市场和新兴市场的长期记忆：使用比例分析来描述其发展阶段,"论文cond-mat/0403681，arXiv.org。
    • Matteo，T.Di&Aste，T.&Dacorogna，Michel M.，2005年。”发达市场和新兴市场的长期记忆：使用标度分析表征其发展阶段,"银行与金融杂志Elsevier，第29卷（4），第827-851页，4月。
    • T.Di Matteo&T.Aste&Michel M.Dacorogna，2005年。”发达市场和新兴市场的长期记忆：使用标度分析表征其发展阶段,"计量经济学0503004，德国慕尼黑大学图书馆。
19. 穆勒、乌尔里希·阿布尔奇、罗兰德·达科罗尼亚、米歇尔·M，2004年。”引导经济——一种生成一致未来情景的非参数方法,"MPRA纸17755年，德国慕尼黑大学图书馆。
20. T.Di Matteo&T.Aste&M.M.Dacorogna，2003年。”利用标度分析刻画金融市场特征,"论文cond-mat/0302434，arXiv.org。
    • T.Di Matteo&T.Aste&Michel M.Dacorogna，2004年。”利用标度分析刻画金融市场特征,"财务2014年4月，德国慕尼黑大学图书馆。
21. Michel Dacorogna和Peter Blum，2003年。”外汇汇率的极端变动和风险限额设定,"风险与保险0306004，德国慕尼黑大学图书馆。
22. 彼得·布鲁姆（Peter Blum）、米歇尔·达科罗尼亚（Michel Dacorogna）和拉尔斯·杰格（Lars Jaeger），2003年。”对冲基金的绩效和风险度量挑战：经验考虑,"风险与保险0311001，德国慕尼黑大学图书馆。
23. Michel Dacorogna、Gianluca Oderda和Tobias Jung，2003年。”信贷风险模型——他们兑现承诺了吗？定量评估,"风险与保险0306003，德国慕尼黑大学图书馆。
24. Peter Boller和Michel Dacorogna和Hubert Niggli，2003年。”你真的需要多少再保险？案例研究,"风险与保险0306001，德国慕尼黑大学图书馆。
25. Peter Blum和Michel Dacorogna，2003年。”动态财务分析——了解保险中的风险和价值创造,"风险与保险0306002，德国慕尼黑大学图书馆。
26. Michel Dacorogna&Höskuldur Ari Hauksson&Thomas Domenig&Ulrich Müller&Gennady Samorodnitsky，2001年。”多元极值、聚合和风险估计,"CeNDEF研讨会论文，2001年1月P2，阿姆斯特丹大学，经济和金融非线性动力学中心。
    • H.A.Hauksson&M.Dacorogna&T.Domenig&U.Mller&G.Samorodnitsky，2001年。”多元极值、聚合和风险估计,"定量金融学《泰勒和弗朗西斯杂志》，第1卷（1），第79-95页。
27. Olivier V.Pictet和Michel M.Dacorogna以及Ulrich A.Muller，1996年。”高频金融数据中的重尾,"工作文件1996-12-11，Olsen and Associates。
28. Olivier V.Pictet和Michel M.Dacorogna以及Ulrich A.Muller，1996年。”重尾的Hill、Bootstrap和Jackknife估计,"工作文件1996-12-10，Olsen and Associates。
29. 理查德·奥尔森（Richard B.Olsen）、米歇尔·达科罗尼亚（Michel M.Dacorogna）、乌尔里希·穆勒（Ulrich A.Muller）和奥利维尔·V·皮克特（Olivier V.Pictet），“未注明日期”。”回到基础——重新思考市场效率,"工作文件1992年9月7日，奥尔森咨询公司。
30. Dominique M.Guillaume&Olivier V.Pictet&Michel M.Dacorogna，“未注明日期”。”GARCH过程的日内性能,"工作文件1994年7月31日，Olsen and Associates。
31. M.M.Dacorogna和U.A.Muller和O.V.Pictet，“未注明日期”。”带有风险成分的交易模型绩效度量,"工作文件1991-05-24.，奥尔森咨询公司。
32. Michel M.Dacorogna，&Ulrich A.Muller&Olivier V.Pictet&Casper De Vries，“未注明日期”。”超大数据集中极端汇率收益的分布,"工作文件1992年10月至22日，奥尔森公司。
33. Michel M.Dacorogna、Ulrich A.Muller、Paul Embrechts和Gennady Samorodnitsky，“未注明日期”。”固定HARCH（k）过程的尾部有多重力矩的研究,"工作文件1995年2月24日，Olsen and Associates。
34. U.A.Muller&M.M.Dacorogna&R.D.Dave&O.V.Pictet&R.B.Olsen&J.R.Ward，“未注明日期”。”分形与内在时间——计量经济学者面临的挑战,"工作文件1993-08-16，奥尔森及其合伙人。
35. M.M.Dacorogna，“未注明日期”。”用于遗传算法优化的简单交易模型的主要成分,"工作文件1993年3月至22日，Olsen and Associates。
36. Ulrich A.Muller和Michel M.Dacorogna以及Olivier V.Pictet，“未注明日期”。”一段时间内观察到的日内报价变化的统计波动误差,"工作文件1995年7月31日，Olsen and Associates。
37. Dominique M.Guillaume&Olivier V.Pictet&Ulrich A.Muller&Michel M.Dacorogna，“未注明日期”。”通过时间尺度变换揭示非线性,"工作文件1994年6月26日，Olsen and Associates。
38. Olivier V.Pictet&Michel M.Dacorogna&Rakhal D.Dave&Bastien Chopard&Roberto Schirru&Marco Tomassini，“未注明日期”。”金融应用中稳健优化的集体共享遗传算法,"工作文件1995年2月6日，Olsen and Associates。

文章

1. Marcel Bräutigam&Michel Dacorogna&Marie Kratz，2023年。”商业周期之外的顺周期性,"数学金融学Wiley Blackwell，第33卷（2），第308-341页，4月。
2. Dacorogna，Michel&Debbabi，Nehla&Kratz，Marie，2023年。”通过一种新的重尾数据建模算法更好地把握网络风险，建立网络弹性,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第311（2）卷，第708-729页。
3. 米歇尔·达科罗尼亚（Michel Dacorogna），2023年。”如何获得对内部风险模型结果的信心？验证方法和技术,"风险，MDPI，第11卷（5），第1-20页，5月。
4. Michel Dacorogna和Marie Kratz，2023年。”管理网络风险，一门正在形成的科学,"斯堪的纳维亚精算杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第2023（10）卷，第1000-1021页，11月。
5. Michel Dacorogna和Marie Kratz，2022年。”专题“网络风险与安全”,"风险，MDPI，第10卷（6），第1-4页，5月。
6. 米歇尔·达科罗尼亚，2020年。”高频交易是利好还是威胁？,"巴西，Bancaria Editrice，第1卷，第89-96页，1月。
7. 乔瓦娜·阿皮塞拉（Giovanna Apicella）、米歇尔·达科罗尼亚（Michel Dacorogna）、艾米莉亚·迪·洛伦佐（Emilia Di Lorenzo）和玛丽莲娜·西比洛（Marilena Sibillo），2019年。”用组合模型改进寿命预测,"北美精算杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第23卷（2），第298-319页，4月。
8. Dacorogna，Michel，2018年。”保险业范式的转变,"精算学年鉴剑桥大学出版社，第12卷（2），第211-232页，9月。
9. Dacorogna，Michel&Elbahtouri，Laila&Kratz，Marie，2018年。”聚合风险模型的验证,"精算科学年鉴剑桥大学出版社，第12卷（2），第433-454页，9月。
10. Michel Dacorogna和Alessandro Ferriero以及David Krief，2018年。”固定金额保险合同的一年变更方法,"风险，MDPI，第6卷（3），第1-29页，7月。
11. Michel Dacorogna和Marc Busse，2017年。”成为系统重要性金融机构（SIFI）的代价,"国际金融评论《国际金融评论》，第17卷（4），第611-616页，12月。
    • Dacorogna，Michel M&Busse，2016年3月。”成为系统重要性金融机构（SIFI）的代价,"MPRA纸75787，德国慕尼黑大学图书馆。
12. Michel Dacorogna，2015年。”确保范式的不变,"金融经济评论《经济金融协会》，第0卷（2），第205-230页。
13. Marc Busse、Michel Dacorogna和Marie Kratz，2014年。”系统风险对风险投资组合分散化收益的影响,"风险，MDPI，第2卷（3），第1-17页，7月。
    • Busse，Marc&Dacorogna，Michel&Kratz，Marie，2013年。”系统风险对风险投资组合分散化收益的影响,"ESSEC工作文件WP1321，埃塞克商学院埃塞克研究中心。
    • Marc Busse、Michel Dacorogna和Marie Kratz，2013年。”系统风险对风险投资组合分散化收益的影响,"工作文件哈尔-00914844，哈尔。
    • Marc Busse、Michel Dacorogna和Marie Kratz，2013年。”系统风险对风险投资组合多样化收益的影响,"论文1312.0506，arXiv.org。
14. Busse，Marc&M¼ller，Ulrich&Dacorogna，Michel，2010年。”准备金风险的稳健估计,"ASTIN公告剑桥大学出版社，第40卷（2），第453-489页，11月。
15. Jean-Luc Besson&Michel M Dacorogna&Paolo de Martin&Michael Kastenholz&Michael Moller，2009年。”再保险需要多少资金？,"日内瓦风险与保险文件——问题与实践Palgrave Macmillan；日内瓦协会，第34卷（2），第159-174页，4月。
16. Denzler、Stefan M.和Dacorogna、Michel M.和Muller、Ulrich A.和McNeil、Alexander J.，2006年。”从违约概率到信贷利差：信贷风险模型确实解释了市场价格,"金融研究信件爱思唯尔，第3卷（2），第79-95页，6月。
    • Stefan Denzler&Michel M.Dacorogna&Ulrich A.Mueller&Alexander McNeil，2005年。”从违约概率到信贷利差：信贷风险模型确实解释了市场价格,"财务0504011，德国慕尼黑大学图书馆。
17. Matteo，T.Di&Aste，T.&Dacorogna，Michel M.，2005年。”发达市场和新兴市场的长期记忆：使用比例分析来描述其发展阶段,"银行与金融杂志Elsevier，第29卷（4），第827-851页，4月。
    • T.Di Matteo&T.Aste&Michel M.Dacorogna，2005年。”发达市场和新兴市场的长期记忆：使用标度分析表征其发展阶段,"计量经济学0503004，德国慕尼黑大学图书馆。
    • T.Di Matteo&T.Aste&M.M.Dacorogna，2004年。”发达市场和新兴市场的长期记忆：使用标度分析表征其发展阶段,"论文cond-mat/0403681，arXiv.org。
18. Di Matteo，T.&Aste，T.和Dacorogna，M.M.，2003年。”不同发达市场的缩放行为,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第324（1）卷，第183-188页。
19. 米歇尔·达科罗尼亚，2003年。”对风险的思考,"定量金融学《泰勒和弗朗西斯杂志》，第3卷（2），第22-23页。
20. Gencay，Ramazan&Dacorogna，Michel&Olsen，Richard&Pictet，Olivier，2003年。”外汇交易模式与市场行为,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第27（6）卷，第909-935页，4月。
21. Andrea Terzi，2003年。”高频金融简介：Michael M.Dacorogna、Ramazan Gencay、Ulrich Muller、Richard B.Olsen和Olivier V.Pictet。加利福尼亚州圣地亚哥：学术出版社，2001年。383页，79.95美元，ISBN:0-1,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第12卷（4），第525-529页。
22. 拉马赞·格纳伊（Ramazan Genáay）、朱塞佩·巴洛奇（Giuseppe Ballocchi）、米歇尔·达科罗尼亚（Michel Dacorogna）、理查德·奥尔森（Richard Olsen）和奥利维尔·皮克特（Olivier Pictet），2002年。”实时交易模型与汇率的统计特性,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第43卷（2），第463-492页，5月。
23. 巴洛基·朱塞佩和达科罗尼亚·迈克尔和吉纳·拉马赞&皮奇纳托·巴巴拉，2001年。”欧洲期货的到期时间季节性,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第4卷（4），第1-6页，1月。
24. M.Dacorogna和U.Mller&R.Olsen和O.Pictet，2001年。”定义异质市场中的效率,"定量金融学，《泰勒·弗朗西斯期刊》，第1卷（2），198-201页。
25. Fulvio Corsi&Gilles Zumbach&Ulrich A.Muller&Michel M.Dacorogna，2001年。”高频数据的一致高精度波动性,"经济票据，Banca Monte dei Paschi di Siena SpA，第30卷（2），第183-204页，7月。
    • Fulvio Corsi&Gilles Zumbach&Ulrich Müller&Michel Dacorogna，2004年。”高频数据的一致高精度波动性,"财务0407005，德国慕尼黑大学图书馆。
26. Dacorogna、Michel M.和Gençay、Ramazan和Müller、Ulrich A.和Pictet、Olivier V.，2001年。”有效回报、风险规避和提款,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第289（1）卷，第229-248页。
27. H.A.Hauksson&M.Dacorogna&T.Domenig&U.Mller&G.Samorodnitsky，2001年。”多元极值、聚合和风险估计,"定量金融学《泰勒和弗朗西斯杂志》，第1卷（1），第79-95页。
    • 米歇尔·达科罗尼亚和Höskuldur Ari Hauksson&Thomas Domenig&Ulrich Müller&Gennady Samorodnitsky，2001年。”多元极值、聚合和风险估计,"CeNDEF研讨会论文，2001年1月P2，阿姆斯特丹大学，经济和金融非线性动力学中心。
28. Gilles O.Zumbach和Michel M.Dacorogna&Jörgen L.Olsen&Richard B.Olsen，2000年。”衡量金融市场的冲击,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第3卷（03），第347-355页。
29. Ballocchi、Giuseppe和Dacorogna、Michel M.和Hopman、Carl M.&Muller、Ulrich A.和Olsen、Richard B.，1999年。”欧洲期货市场的日内多元结构,"实证金融杂志爱思唯尔，第6卷（5），第479-513页，12月。
30. Muller、Ulrich A.和Dacorogna、Michel M.和Dave、Rakhal D.和Olsen、Richard B.和Pictet、Olivier V.和von Weizsacker、Jacob E.，1997年。”不同时间分辨率的波动性——市场成分的动态分析,"实证金融杂志爱思唯尔，第4卷（2-3），第213-239页，6月。
31. 理查德·奥尔森（Richard B.Olsen）、乌尔里希·穆勒（Ulrich A.Müller）、米歇尔·达科罗尼亚（Michel M.Dacorogna）、奥利维尔·V·皮克特（Olivier V.Pictet）、拉哈尔·达维（Rakhal R.Davé）和多米尼克·纪尧。”从鸟瞰到显微镜：每日外汇市场新风格化事实调查（*）,"金融与随机，施普林格，第1卷（2），第95-129页。
32. M.M.Dacorogna和U.A.Muller&C.Jost&O.V.Pictet&J.R.Ward，1995年。”外汇市场中的异构实时交易策略,"《欧洲金融杂志》《泰勒与弗朗西斯杂志》，第1卷（4），第383-403页。
33. Dacorogna，Michael M.&Muller，Ulrich A.&Nagler，Robert J.&Olsen，Richard B.&Pictet，Olivier V.，1993年。”外汇市场每日和每周季节性波动的地理模型,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第12卷（4），第413-438页，8月。
34. Muller、Ulrich A.和Dacorogna、Michel M.和Olsen、Richard B.和Pictet、Olivier V.和Schwarz、Matthias和Morgeneg、Claude，1990年。”外汇汇率的统计研究、价格变化比例律的经验证据和日内分析,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第14卷（6），第1189-1208页，12月。

书

1. Gençay、Ramazan和Dacorogna、Michel和Muller、Ulrich A.和Pictet、Olivier和Olsen、Richard，2001年。”高频金融导论,"爱思唯尔专著，爱思唯尔，第1版，编号9780122796715。