引文
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工作文件
- William Barnett和Mehmet Dalkir,2005年。"同步带来的收益,"理论与应用经济学工作论文系列200511,堪萨斯大学经济系,2005年4月修订。
- William Barnett和Mehmet Dalkir,2005年。"同步带来的收益,"国际贸易0504004,德国慕尼黑大学图书馆。
引用人:
- 阿兰·雷鲍特(Alain Raybaut),2021年。"内生商业周期模型中的耦合与同步动力学,"工作文件哈尔-03505462,哈尔。
文章
- Mehmet Dalkir,2010年。"输出序列分数次积分下的伪相关,"经济学快报爱思唯尔,第107(2)卷,第165-168页,5月。
引用人:
- Guglielmo Maria Caporale和Luis Alberiko Gil‐Alana,2022年。"宏观序列中的趋势和周期:以美国实际GDP为例,"经济研究简报Wiley Blackwell,第74卷(1),第123-134页,1月。
- Mehmet Dalkir,2009年。"重新审视股市指数相关性,"金融研究信件爱思唯尔,第6卷(1),第23-33页,3月。
引用人:
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- Aviral Kumar Tiwari、Mihai Ioan Mutascu和Claudiu Tiberiu Albulescu,2016年。"连续小波变换与欧洲股市滚动相关性,"打印后哈尔-03528475,哈尔。
- Mensah,Jones Odei&Premaratne,Gamini,2018年。"东盟银行业股票一体化,"亚洲经济杂志爱思唯尔,第59卷(C),第48-60页。
- Narayan,S.和Sriananthakumar,S.&Islam,S.Z.,2014年。"亚洲新兴经济体股市一体化:模式与原因,"经济建模爱思唯尔,第39卷(C),第19-31页。
- Numanülkü,2011年。"新兴股票市场之间的合作建模:以布达佩斯和伊斯坦布尔为例,"捷克经济与金融杂志(Finance a uver)布拉格查尔斯大学社会科学学院,第61卷(3),第277-304页,7月。
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- Loh,Lixia,2013年。"亚太地区与欧美股市收益率的协动:一项跨时频分析,"国际商业与金融研究爱思唯尔,第29卷(C),第1-13页。
- Barnett William A和Dalkir Mehmet S,2007年。"同步带来的收益,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter,第11卷(1),第28-55页,3月。见上文工作文件版本下的引文。
- Mehmet Dalkir,2004年。"频域因果关系的一种新方法,"经济学公告《AccessEcon》,第3卷(44),第1-14页。
引用人:
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- Cifter Atilla&Ozun Alper,2008年。"使用多尺度因果检验估计利率对土耳其股价的影响,"中东经济与金融述评De Gruyter,第4卷(2),第68-79页,4月。
- 弗朗索瓦·本哈德,2012年。"油价与美元之间的非线性Granger因果关系建模:基于小波的方法,"经济建模爱思唯尔,第29卷(4),第1505-1514页。
- Tiwari,Aviral Kumar,2012年。"利用小波分解印度利率与股价的时频关系,"MPRA纸39693,德国慕尼黑大学图书馆。
- 苏智伟、尹小翠和陶冉,2018年。"房价如何影响中国的消费?连续小波分析的新证据,"PLOS ONE系列,公共科学图书馆,第13卷(9),第1-14页,9月。
- Mala Raghavan、Jonathan Dark和Elizabeth Ann Maharaj,2010年。"资本管制措施对马来西亚股市的影响,"国际管理金融杂志Emerald Group Publishing Limited,第6卷(2),第116-127页,4月。
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