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H.彼得·博斯维克

个人详细信息

名字：H.彼得
中名：
姓氏：博斯维克
后缀：
RePEc短ID：第14号隔板
http://www.uva.nl/profile/h.p.boswijk
阿姆斯特丹经济学院阿姆斯特丹大学邮政信箱15867 1001新泽西阿姆斯特丹荷兰
+31 20 525 4316
终端学位：1992年Afteling Kwantiative Economic；Bedrijfskunde经济学院；阿姆斯特丹大学（来自RePEc系谱)

附属

（53%）阿姆斯特丹经济学院
Bedrijfskunde经济学院
阿姆斯特丹大学

荷兰阿姆斯特丹
网址：http://feb.uva.nl/asehome/
RePEc:edi:asuvanl公司(EDIRC提供更多详细信息)

（47%）廷伯根学院

荷兰阿姆斯特丹
http://www.tinbergen.nl网站/
RePEc:edi:tinbenl公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. Peter Boswijk&Giuseppe Cavaliere&Iliyan Georgiev&Anders Rahbek，2019年。"自举非平稳随机波动性,"廷伯根研究所讨论文件19-083/III，廷伯根研究所。
  2. Peter Boswijk和Yang Zu，2019年。"非平稳波动性协整的自适应检验,"廷伯根研究所讨论文件19-043/III，廷伯根研究所。
  3. H.Peter Boswijk&Maurice J.G.Bun&Maarten Pieter Schinkel，2016年。"卡特尔约会,"UvA-计量经济学工作文件16-04，阿姆斯特丹大学计量经济系。
  4. H.Peter Boswijk&Giuseppe Cavaliere&Anders Rahbek&A.M.Robert Taylor，2013年。"异方差向量自回归中协整参数的推断,"讨论文件13-13，哥本哈根大学。经济系。
  5. Kees Jan van Garderen和H.Peter Boswijk，2013年。"已知协整向量的协整VAR中的偏差修正调整系数,"UvA-计量经济学工作文件13-05，阿姆斯特丹大学计量经济学系。
  6. H.Peter Boswijk、Michael Jansson和Morten。尼尔森，2012年。"Var模型中协整秩的改进似然比检验,"工作文件1297年，女王大学经济系。
  7. Boswijk，H.P.&Weide，R.van der，2006年。"在你出发之前叫醒我,"CeNDEF工作文件06-13，阿姆斯特丹大学，经济和金融非线性动力学中心。
  8. H.P.Boswijk&D.Fok&P.-H.Franses，2006年。"一种新的多元产品增长模型,"廷伯根研究所讨论文件06-027/4，廷伯根研究所。
  9. Boswijk，H.P.&Hommes C.H.&Manzan，S.，2005年。"股票价格的行为异质性,"CeNDEF工作文件05-12，阿姆斯特丹大学，经济和金融非线性动力学中心。
  10. H.Peter Boswijk和Franc Klaassen，2005年。"为什么频率对单位根测试很重要,"廷伯根研究所讨论文件04-119/4，廷伯根研究所。
  11. S.Manzan&P.Boswijk&C.H.Hommes，2003年。"均值反转、泡沫和股价异质性信念,"2003年经济与金融计算252，计算经济学学会。
  12. H.Peter Boswijk和Jurgen Doornik，2003年。"识别、估计和测试受限协整系统：综述,"经济学论文2003-W10，牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
  13. Boswijk，H.P.&Franses，Ph.H.B.F.，2002年。"Bass扩散模型的计量经济学,"ERIM管理报告系列研究ERS-2002-66-MKT，伊拉斯谟管理研究所（ERIM），ERIM是鹿特丹管理学院、伊拉斯马斯大学和鹿特丹伊拉斯谟斯经济学院（ESE）的联合研究机构。
  14. H.Peter Boswijk和Philip Hans Franses，2002年。"平均经济增长有多大？稳健方法的证据,"廷伯根研究所讨论文件02-002/4，廷伯根研究所。
  15. Gerwin Griffoen&Peter Boswijk&Cars Hommes，2001年。"可可期货市场技术交易策略的成败,"CeNDEF研讨会论文，2001年1月4A.4，阿姆斯特丹大学，经济和金融非线性动力学中心。
  16. Boswijk，H.P.&Franses，Ph.H.B.F.，2001年。"平均经济增长的稳健推断,"计量经济研究所研究论文EI 2001-47，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯谟经济学院（ESE），计量经济研究所。
  17. H.Peter Boswijk，2001年。"块局部到统一和连续记录渐近,"廷伯根研究所讨论文件01-078/4，廷伯根研究所。
  18. H.Peter Boswijk，2000年。"近积分波动率单位根的检验,"2000年世界计量学会大会特稿1101，经济计量学会。
  19. H.Peter Boswijk和Philip Hans-Franses和Dick van Dijk，2000年。"非线性自回归模型中冲击的非对称性和共吸收,"2000年世界计量学会大会特稿0765，经济计量学会。
  20. H.Peter Boswijk和Jurgen A.Doornik，1999年。"平稳外回归协整检验的分布逼近,"廷伯根研究所讨论文件99-013/4，廷伯根研究所。
  21. H.Peter Boswijk、Andre Lucas和Nick Taylor，1999年。"参数、半参数、自适应和非参数协整检验的比较,"廷伯根研究所讨论文件99-012/4，廷伯根研究所。
  22. Boswijk，H.Peter&Lucas，André&Taylor，Nick，1998年。"参数、半非参数、自适应和非参数检验的比较,"系列研究备忘录0062，阿姆斯特丹VU大学经济、商业管理和计量经济学院。
  23. Boswijk，H.Peter&Lucas，André，1997年。"半非参数协整检验,"系列研究备忘录0041，阿姆斯特丹VU大学经济、商业管理和计量经济学院。
  24. Franses，P.H.和Boswijk，H.P.，1993年。"周期积分自回归过程中的时间聚集,"研究备忘录蒂尔堡大学经济与管理学院，FEW 599。
  25. De Jong，G.C.&Boswijk，H.P.&Cramer，J.S.，1988年。"基于横截面模型的汽车保有量和里程联合预测,"论文ae_2-88，阿姆斯特丹大学精算科学与计量经济学研究所。

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文章

  1. H.Peter Boswijk&Maurice J.G.Bun&Maarten Pieter Schinkel，2019年。"卡特尔约会,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第34卷（1），第26-42页，1月。
  2. H.Peter Boswijk和Yang Zu，2018年。"具有非平稳波动率的单位根的自适应野bootstrap测试,"计量经济学杂志皇家经济学会，第21卷（2），第87-113页，6月。
  3. Boswijk，H.Peter&Laeven，Roger J.A.&Yang，Xiye，2018年。"跳跃自激测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第203（2）卷，第256-266页。
  4. Zu，Yang和Boswijk，H.Peter，2017年。"基于收益分布的随机波动率模型的一致非参数规范检验,"实证金融杂志爱思唯尔，第41卷（C），第53-75页。
  5. H.Peter Boswijk和Paolo Paruolo，2017年。"I（2）VAR系统中公共趋势加载矩阵约束的似然比检验,"计量经济学，MDPI，第5卷（3），第1-17页，6月。
  6. Boswijk，H.Peter&Cavaliere，Giuseppe&Rahbek，Anders&Taylor，A.M.Robert，2016年。"异方差向量自回归中协整参数的推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第192（1）卷，第64-85页。
  7. Boswijk，H.Peter&Jansson，Michael&Nielsen，MortenØrregaard，2015年。"VAR模型中协整秩的改进似然比检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第184（1）卷，第97-110页。
  8. Zu，Yang和Peter Boswijk，H.，2014年。"利用高频金融数据估计即期波动率,"计量经济学杂志爱思唯尔，第181（2）卷，第117-135页。
  9. van Garderen，Kees Jan和Peter Boswijk，H.，2014年。"已知协整向量的协整VAR中的偏差修正调整系数,"经济学快报爱思唯尔，第122卷（2），第224-228页。
  10. H.Peter Boswijk和Franc Klaassen，2011年。"为什么频率对金融时间序列中的单位根测试很重要,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第30卷（3），第351-357页，9月。
  11. Peter Boswijk，H.和van der Weide，Roy，2011年。"GO-GARCH模型的矩估计方法,"计量经济学杂志Elsevier，第163（1）卷，第118-126页，7月。
  12. Boswijk，H.Peter，2010年。"关于多积分的混合正态推理,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第26卷（5），第1565-1576页，10月。
  13. Boswijk，H.Peter，2010年。"方差偏移下协整参数的无干扰推断,"经济学快报爱思唯尔，第107（2）卷，第190-193页，5月。
  14. Boswijk，H.Peter&Franses，Philip Hans&van Dijk，Dick，2010年。"20年的协整,"计量经济学杂志爱思唯尔，第158（1）卷，第1-2页，9月。
  15. Boswijk，H.Peter&Franses，Philip Hans&van Dijk，Dick，2010年。"历史视角下的协整,"计量经济学杂志爱思唯尔，第158（1）卷，第156-159页，9月。
  16. van Dijk，Dick&Hans Franses，Philip&Peter Boswijk，H.，2007年。"非线性自回归模型中的冲击吸收,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第51（9）卷，第4206-4226页，5月。
  17. Boswijk，H.Peter&Hommes，Cars H.&Manzan，Sebastiano，2007年。"股票价格的行为异质性,"经济动力学与控制杂志，爱思唯尔，第31卷（6），1938-1970页，6月。
  18. Luc Bauwens和Peter Boswijk，H.&Urbain，Jean-Pierre，2006年。"计量经济学中的因果关系和外生性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第132（2）卷，第305-309页，6月。
  19. H.Peter Boswijk和Philip Hans-Franses，2006年。"平均经济增长的稳健推断,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第68卷（3），第345-370页，6月。
  20. Jurgen A.Doornik和H.Peter Boswijk，2005年。"平稳外生回归协整检验的分布逼近,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第20卷（6），第797-810页。
  21. Boswijk，H.Peter&Franses，Philip Hans，2005年。"关于Bass扩散模型的计量经济学,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第23卷，第255-268页，7月。
  22. H.Peter Boswijk和Jurgen A.Doornik，2004年。"识别、估计和测试受限协整系统：综述,"Neerlandica统计荷兰统计与运营研究学会，第58卷（4），第440-465页，11月。
  23. Boswijk，H.Peter&Lucas，Andre，2002年。"半非参数协整检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第108（2）卷，第253-280页，6月。
  24. Richard J.Smith和H.Peter Boswijk，2002年。"计量经济学中的有限样本和渐近方法,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第111卷（2），第135-140页，12月。
  25. Boswijk，H.Peter，2000年。"I（2）系统中的混合正规性和辅助性,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第16卷（6），第878-904页，12月。
  26. H.Peter Boswijk，1998年。"书评,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第17卷（3），第329-334页。
  27. Boswijk，H.Peter和Franses，Philip Hans和Haldrup，Niels，1997年。"周期自回归中的多重单位根,"计量经济学杂志爱思唯尔，第80卷（1），第167-193页，9月。
  28. H.Peter Boswijk和Jean-Pierre Urbain，1997年。"弱外生性的拉格朗日乘子简洁：一个综合,"计量经济评论，《泰勒·弗朗西斯期刊》，第16卷（1），第21-38页。
  29. H.Peter Boswijk和Philip Hans Franses，1996年。"周期自回归的单位根,"时间序列分析杂志，Wiley Blackwell，第17卷（3），第221-245页，5月。
  30. Boswijk，H Peter，1996年。"协整向量的可识别性检验,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第14卷（2），第153-160页，4月。
  31. 弗朗西斯、菲利普·汉斯和博斯维克、H.彼得，1996年。"周期积分自回归过程中的时间聚集,"统计与概率信件爱思唯尔，第30卷（3），第235-240页，10月。
  32. Boswijk，H.Peter，1995年。"结构误差修正模型中协整参数的有效推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第69卷（1），第133-158页，9月。
  33. Peter Boswijk，H.和Franses，Philip Hans，1995年。"周期积分测试,"经济学快报爱思唯尔，第48卷（3-4），第241-248页，6月。
  34. Boswijk，H.Peter，1995年。"条件和结构误差修正模型回复,"计量经济学杂志爱思唯尔，第69卷（1），第173-175页，9月。
  35. Boswijk，H Peter&Franses，Philip Hans，1995年。"周期协整：表征与推断,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第77卷（3），第436-454页，8月。
  36. Peter Boswijk，H.，1994年。"条件和结构误差修正模型中不稳定根的测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第63卷（1），第37-60页，7月。
  37. Peter Boswijk，1993年。"关于长跑参数Wald检验公式的探讨,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第55卷（1），第137-144页，2月。
  38. Boswijk，Peter&Franses，Philip Hans，1992年。"动态规范与协整,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第54卷（3），第369-381页，8月。

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  5. NEP-法律：法律与经济（2）2016-11-06 2017-06-11
  6. NEP-CFN公司：公司财务（1）2003-10-20
  7. 尼泊尔：财务（1）2003-10-20
  8. NEP-FMK公司：金融市场（1）2003-10-20
  9. NEP-干扰素：国际金融（1）2001-12-04
  10. NEP-IND公司：产业组织（1）2016-11-06
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