研究成果
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- Bessembinder,H.,1989年。"远期合约与企业价值:投资激励与合约效应,"论文89-06,罗切斯特,商业管理经济学研究中心。
- Bessembinder,H.,1989年。"期货和资产市场的风险溢价,"论文185,哥伦比亚-期货市场中心。
文章
- Bessembinder,Hendrik&Cooper,Michael J.&Zhang,Feng,2023年。"长期共同基金业绩,"金融经济学杂志爱思唯尔,第147(1)卷,第132-158页。
- Bessembinder,Hendrik&Jacobsen,Stacey&Maxwell,William&Venkataraman,Kumar,2022年。"公司债券发行中的过度配置和二级市场结果,"金融经济学杂志,爱思唯尔,第146卷(2),第444-474页。
- Hendrik Bessembinder和Feng Zhang,2022年。"重新审视公司事件后的长期股票收益,"关键财务审查,现为出版商,第11卷(1),第169-183页,2月。
- Bessembinder,Hendrik&Spatt,Chester&Venkataraman,Kumar,2020年。"固定收益市场微观结构研究,"金融与定量分析杂志,剑桥大学出版社,第55卷(1),第1-45页,2月。
- Hendrik Bessembinder&Jia Hao&Kuncheng Zheng,2020年。"流动性拨备合同与市场质量:来自纽约证券交易所的证据,"金融研究综述《金融研究学会》,第33卷(1),第44-74页。
- Hendrik Bessembinder和Michael J Cooper&Feng Zhang,2019年。"基于特征的基准回报和公司事件,"金融研究综述《金融研究学会》,第32卷(1),第75-125页。
- Hendrik Bessembinder,2018年。"股票表现优于国库券吗?,"金融经济学杂志爱思唯尔,第129卷(3),第440-457页。
- Hendrik Bessembinder&Stacey Jacobsen&William Maxwell&Kumar Venkataraman,2018年。"资本承诺与公司债券流动性不足,"金融杂志,美国金融协会,第73卷(4),第1615-1661页,8月。
- Bessembinder、Hendrik&Carrion、Allen&Tuttle、Laura&Venkataraman、Kumar,2016年。"可预测交易的流动性、弹性和市场质量:理论和证据,"金融经济学杂志爱思唯尔,第121(1)卷,第142-166页。
- Hendrik Bessembinder和Feng Zhang,2015年。"可预测的公司分配和股票回报,"金融研究综述《金融研究学会》,第28卷(4),第1199-1241页。
- Hendrik Bessembinder&Jia Hao&Kuncheng Zheng,2015年。"做市合约、公司价值与IPO决策,"金融杂志,美国金融协会,第70(5)卷,1997-2028页,10月。
- Elena Asparouhova&Hendrik Bessembinder&Ivalina Kalcheva,2013年。"噪音价格和收益推断,"金融杂志,美国金融协会,第68卷(2),第665-714页,4月。
- Bessembender,Hendrik和Zhang,Feng,2013年。"公司特征与公司事件后的长期股票收益,"金融经济学杂志爱思唯尔,第109(1)卷,第83-102页。
- Asparouhova,Elena&Bessembinder,Hendrik&Kalcheva,Ivalina,2010年。"资产定价测试中的流动性偏差,"金融经济学杂志爱思唯尔,第96卷(2),第215-237页,5月。
- Hendrik Bessembinder&Kathleen M.Kahle&William F.Maxwell&Danielle Xu,2009年。"衡量异常债券表现,"金融研究综述《金融研究学会》,第22卷(10),第4219-4258页,10月。
- Bessembinder,Hendrik&Panayides,Marios&Venkataraman,Kumar,2009年。"隐性流动性:电子股票市场订单敞口策略分析,"金融经济学杂志Elsevier,第94卷(3),第361-383页,12月。
- Jerry H.Tempelman、Hendrik Bessembinder和William Maxwell,2008年。"评论,"经济展望杂志美国经济协会,第22卷(4),第225-226页,秋季。
- Hendrik Bessembinder和William Maxwell,2008年。"市场:透明度与公司债券市场,"经济展望杂志,美国经济协会,第22卷(2),第217-234页,春季。
- Bessembinder,Hendrik&Maxwell,William&Venkataraman,Kumar,2006年。"市场透明度、流动性外部性和公司债券的机构交易成本,"金融经济学杂志Elsevier,第82(2)卷,第251-288页,11月。
- Hendrik Bessembinder和Michael L.Lemmon,2006年。"不确定性下的贸易收益:以电力市场为例,"商业杂志芝加哥大学出版社,第79卷(4),第1755-1782页,7月。
- Bessembinder,Hendrik&Venkataraman,Kumar,2004年。"电子证券交易所需要楼上市场吗?,"金融经济学杂志爱思唯尔,第73卷(1),第3-36页,7月。
- Bessembinder,Hendrik,2003年。"纽约证交所上市股票基于报价的竞争和交易执行成本,"金融经济学杂志Elsevier,第70卷(3),第385-422页,12月。
- Bessembinder,Hendrik,2003年。"减量化后的交易执行成本与市场质量,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社,第38卷(4),第747-777页,12月。
- Bessembinder,Hendrik,2003年。"评估贸易执行成本的问题,"金融市场杂志爱思唯尔,第6卷(3),第233-257页,5月。
- Hendrik Bessembinder和Michael L.Lemmon,2002年。"电力远期市场的均衡定价与最优套期保值,"金融杂志,美国金融协会,第57卷(3),第1347-1382页,6月。
- Hendrik Bessembinder,2000年。"票面价值、价差和流动性:纳斯达克近10美元证券交易分析,"金融中介杂志爱思唯尔,第9卷(3),第213-239页,7月。
- Bessembinder,Hendrik,1999年。"纳斯达克和纽约证券交易所的交易执行成本:重组后的比较,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社,第34卷(3),第387-407页,9月。
- Hendrik Bessembinder和Kalok Chan,1998年。"市场效率与技术分析回报,"财务管理财务管理协会,第27(2)卷,夏季。
- Bessembinder,Hendrik&Kaufman,Herbert M.,1997年。"纽约证券交易所和纳斯达克上市股票交易执行成本的比较,"金融与定量分析杂志,剑桥大学出版社,第32卷(3),第287-310页,9月。
- Bessembinder,Hendrik,1997年。"价格决议程度和股权交易成本,"金融经济学杂志爱思唯尔,第45卷(1),第9-34页,7月。
- Bessembinder,Hendrik&Kaufman,Herbert M.,1997年。"纽约证交所上市股票执行成本和信息流的交叉比较,"金融经济学杂志Elsevier,第46卷(3),第293-319页,12月。
- Bessembender,Hendrik&Chan,Kalok&Seguin,Paul J.,1996年。"对信息、意见分歧和交易活动的实证检验,"金融经济学杂志爱思唯尔,第40卷(1),第105-134页,1月。
- Bessembinder,Hendrik等人,1995年。"均衡资产价格的平均反转:来自期货期限结构的证据,"金融杂志,美国金融协会,第50卷(1),第361-375页,3月。
- Bessembinder,Hendrik&Chan,卡洛克,1995年。"亚洲股市技术交易规则的盈利能力,"太平洋金融杂志爱思唯尔,第3卷(2-3),第257-284页,7月。
- Bessembinder,Hendrik,1994年。"银行间外汇市场的买卖差价,"金融经济学杂志爱思唯尔,第35卷(3),第317-348页,6月。
- Hendrik Bessembinder,1993年。"期货市场风险溢价的实证分析,"期货市场杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第13卷(6),第611-630页,9月。
- Bessembinder,Hendrik&Seguin,Paul J.,1993年。"价格波动、交易量和市场深度:来自期货市场的证据,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社,第28卷(1),第21-39页,3月。
- Bessembinder,Hendrik&Hertzel,Michael G,1993年。"非交易日收益自相关,"金融研究综述《金融研究学会》,第6卷(1),第155-189页。
- Hendrik Bessembinder,1992年。"期货市场中的系统风险、对冲压力和风险溢价,"金融研究综述《金融研究学会》,第5卷(4),第637-667页。
- Bessembinder,Hendrik&Chan,Kalok,1992年。"期货市场的时间风险溢价和可预测收益,"金融经济学杂志爱思唯尔,第32卷(2),第169-193页,10月。
- Bessembinder,Hendrik&Seguin,Paul J,1992年。"期货交易活动与股价波动,"金融杂志,美国金融协会,第47卷(5),第2015-2034页,12月。
- Hendrik Bessembinder,1991年。"远期合约与企业价值:投资激励与合约效应,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社,第26卷(4),第519-532页,12月。
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