作者
上市的：- 埃尔曼诺·皮塔科
（意大利的里雅斯特大学应用数学系）
- 米歇尔·德努伊特
（比利时鲁汶天主教大学统计研究所）
- 史蒂文·哈伯曼
（伦敦城市大学卡斯商学院）
- 安娜玛丽亚·奥利维埃里
（意大利帕尔马大学经济系）
摘要
死亡率的提高、未来死亡率趋势的不确定性以及对人寿年金和养老金计划的相关影响是精算数学和人寿保险技术领域的重要课题。特别是，有关养老金、终身年金和其他生活福利（例如，由长期护理保险产品和终身疾病保险提供）的精算是基于生存概率的，生存概率必然会延伸到很长的时间范围。为了避免低估相关负债，保险公司（或养老金计划）必须对未来死亡率进行适当预测。由于私人养老金计划支付的年金福利越来越重要，目前，无论是从理论上还是从实践上，人们都非常关注终身年金投资组合的管理。特别是，从固定收益养老金计划逐步转变为固定缴款养老金计划，增加了每年有担保金额的终身年金的利息。本书全面详细地描述了预测死亡率的方法，并广泛介绍了终身年金和养老金福利领域中与长寿风险有关的一些重要问题。它依赖于作者开展的研究工作，以及广泛的教学经验和CPD（持续专业发展）倡议。本文讨论了以下主题：退休后收入战略框架下的终身年金；基本死亡率模型；最近经历的死亡率趋势；投影模型的一般特征；随机投影模型的讨论，并附有数字插图；测量和管理寿命风险。
建议引用
Pitacco、Ermanno和Denuit、Michel和Haberman、Steven和Olivieri、Annamaria，2009年。"养老金和年金业务的长寿动态建模,"OUP目录,牛津大学出版社，编号9780199547272，Decenbrie。手柄：RePEc:oxp:obooks:9780199547272
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