上市的：尼尔·谢泼德
（牛津大学纳菲尔德学院经济学教授、研究员）
摘要
随机波动性是金融经济学和数学金融领域用来处理金融市场时变波动性的主要概念。本书汇集了影响随机波动计量经济学领域的一些主要论文，并表明该学科的发展具有高度的多学科性，其结果来自金融经济学、概率论和计量经济学，混合生成方法和模型，帮助我们了解期权的实际定价、有效的资产配置和准确的风险评估。编辑做了一篇冗长的介绍，将论文与文献联系起来。本卷作者-作者：西北大学托本·安徒生；奥胡斯大学Ole E.Barndorff Nielsen；Tim Bollerslev，杜克大学；米哈伊尔·切尔诺夫；Siddhartha Chib，圣路易斯华盛顿大学；彼得·克拉克，加州大学戴维斯分校；法比安·孔特（Fabienne Comte），勒内·笛卡尔大学-巴黎5；Frank Diebold，宾夕法尼亚大学；宾夕法尼亚大学院长福斯特；A Ronald Gallant，杜克大学；Eric Ghysels，北卡罗来纳大学教堂山分校；剑桥大学安德鲁·哈维；史蒂文·赫斯顿，马里兰大学；David Hsieh，杜克大学；多伦多大学约翰·赫尔；埃里克·雅奎尔（Eric Jacquier），H.E.C.MONTREAL；Sangjoon Kim，苏格兰皇家银行证券日本有限公司；Paul Labys，Charles River Associates公司；安吉洛·梅利诺，多伦多大学；丹尼尔·纳尔逊；Marc Nerlove，马里兰大学；尼古拉斯·波尔森，芝加哥大学；蒙特利尔大学埃里克·雷诺；彼得·罗西，芝加哥大学；Esther Ruiz，马德里卡洛斯三世大学；Barr Rosenberg，安盛罗森伯格投资管理公司；尼尔·谢泼德，牛津大学纳菲尔德学院；斯蒂芬·泰勒，兰卡斯特大学；杜克大学George Tauchen；休斯顿大学Stuart Turnbull；阿兰·怀特，多伦多大学。
建议引用
Neil Shephard（编辑），2005年。"随机波动性：精选读数,"OUP目录,牛津大学出版社，编号9780199257201，Decenbrie。手柄：RePEc:oxp:obooks:9780199257201
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