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具有状态切换的状态空间模型：经典和吉布斯采样方法及其应用

作者

上市的：
  • 金昌进

    （华盛顿大学）

  • 查尔斯·纳尔逊

    （华盛顿大学）

摘要

状态空间模型和马尔可夫转换模型都是宏观经济和金融实证研究的高效途径。本书介绍了计量经济学方法的最新进展，这些方法使得对具有这两个特征的模型的估计成为可行。在经典框架中，一种方法是近似似然函数；另一种是在贝叶斯框架下，使用吉布斯抽样来模拟数据的后验分布。作者详细介绍了这些方法的许多应用：将时间序列分解为趋势和周期、重合经济指标的新指数、货币政策不确定性建模方法、弗里德曼的衰退“采摘”模型、，商业周期转折点的发现，以及繁荣和衰退是否与持续时间相关的问题，具有异方差扰动、金融市场时尚和崩溃、长期实际汇率和资产回报均值反转的国家空间模型。

建议引用

  • Chang-Jin Kim和Charles R.Nelson，1999年。"具有状态切换的状态空间模型：经典和吉布斯采样方法及其应用,"麻省理工学院出版社,麻省理工学院出版社，第1版，第1卷，编号0262112388，12月。
    • 手柄：RePEc:mtp:标题：0262112388
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    关键词

    体制转换;吉布斯取样;后验分布;似然函数;
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    • C5级-数学和定量方法——计量经济学建模

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