作者
上市的：- 拉马赞Gençay
（加拿大不列颠哥伦比亚省伯纳比西蒙·弗雷泽大学）
- 米歇尔·达科罗尼亚
（瑞士苏黎世再保险公司）
- 乌尔里希·穆勒。
（Olsen&Associates，瑞士）
- 奥利维尔·皮克特
（瑞士苏黎世Olse&Associates）
- 理查德·奥尔森
（Olsen&Associates，瑞士苏黎世）
摘要
流动性市场每天都会产生数百或数千个滴答声（一种证券价格的最小变化，无论是上涨还是下跌）。路透社等数据供应商每天仅就外汇即期汇率传递的价格就超过275000个。因此，高频数据可以成为研究的基本对象，因为交易员通过观察高频数据或逐点数据来做出决策。然而，大多数发表在金融文献中的研究都涉及低频率、有规律间隔的数据。由于各种原因，高频数据正成为了解市场微观结构的一种方式。这本书讨论了处理如此大量数据的最佳数学模型和工具。本书为高频金融时间序列的分析、建模和推断提供了一个框架。这一高频时间序列方法的统一观点特别强调外汇市场以及货币、利率和债券期货市场，它调查了价格形成过程，并通过回顾构建金融资产系统交易模型的技术得出结论。
建议引用
Gençay，Ramazan&Dacorogna，Michel&Muller，Ulrich A.&Pictet，Olivier&Olsen，Richard，2001年。"高频金融导论,"爱思唯尔专著,爱思唯尔，第1版，编号9780122796715。手柄：RePEc:eee:monogr:9780122796715
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