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计量经济模型的识别与推断

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上市的：
  • 唐纳德·安德鲁斯。
  • 詹姆斯·H·斯托克。

摘要

这本2005年的书包含了为纪念托马斯·罗森伯格（Thomas J.Rothenberg）退休时的终身成就而发表的论文。本章的作者包括当今许多顶尖的计量经济学家，本章讨论了计量经济学理论中具有当前研究意义的主题。本章涵盖四个主题：计量经济学中的识别和有效估计，计量经济学估计和检验分布的渐近逼近，涉及潜在非平稳时间序列的推断，例如可能具有单位自回归根的过程，以及非参数和半参数推断。其中几章提供了基本概念问题的概述和处理，而其他章节则促进了我们对现有经济计量程序性质的理解和/或提出其他内容。具体主题包括非线性模型中的识别、使用弱工具的推断、时间序列和面板数据中非平稳性的测试、广义经验似然估计和bootstrap。

建议引用

  • Andrews，Donald W.K.和Stock，James H.（编辑），2005年。"计量经济模型的识别与推断,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521844413，11月。
    • 手柄：RePEc：杯子：cbooks:9780521844413
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