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应用时间序列计量经济学

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上市的：
  • 赫尔穆特·Lütkepohl
  • 马库斯·克雷泽格（Markus KrÃtzig）

摘要

时间序列计量经济学是一个快速发展的领域。特别是，协整革命对应用分析产生了重大影响。因此，没有一本教科书能够涵盖当前使用的所有方法，并解释如何在应用领域进行操作。文献中的这一空白激发了本书的创作。概述了这些方法，提醒读者它们背后的思想，并为实证工作提供了足够的背景。这种处理也可以用作应用时间序列计量经济学课程的教科书。主题包括：单位根和协整分析、结构向量自回归、条件异方差以及非线性和非参数时间序列模型。实证工作的关键是可用于分析的软件。新方法通常只会逐渐纳入现有的软件包中。因此，创建了一个灵活的Java接口，允许读者复制应用程序并进行自己的分析。

建议引用

  • Lütkepohl，Helmut&Kr÷tzig，Markus（编辑），2004年。"应用时间序列计量经济学,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521839198，11月。
    • 手柄：RePEc：杯子：cbooks:9780521839198
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