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使整体大于部分之和:金融时间序列预测集合方法的文献综述

作者

上市的:
  • 佩德罗·恩里克·梅洛·阿尔伯克基
  • 彭耀浩
  • 乔·佩德罗·丰图拉·达席尔瓦

摘要

本文讨论了集合技术在时间序列预测中的应用,深入回顾了最近文献中使用的主要技术和算法,重点介绍了自举聚合(bagging)和boosting方法。我们还讨论了基于集合的模型的理论基础,提出了模型稳定性的度量方法和组合单个模型预测的主要聚合方法,以及相关研究议程的未来发展建议。

建议引用

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  • 手柄:RePEc:wly:jforec:v:41:y:2022:i:8:p:1701-1724
    DOI:10.1002/适用于2894
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