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决策的计量经济学：Haavelmo和Wald勾画的建立基础

作者

上市的：
  • 查尔斯·曼斯基

摘要

Haavelmo（1944）提出了计量经济学建模的概率结构，旨在使计量经济学对决策有用。他的基本贡献已深入到计量经济学研究中，但它无法回答作者提出的所有深层次问题。值得注意的是，Haavelmo努力将模型最接近现实这一事实对决策的影响形式化。在同一时期，Wald（19391945）开创了他自己对统计决策理论的开创性发展。哈维尔莫欣然引用了沃尔德的话，但计量经济学并不支持统计决策理论。相反，它侧重于研究识别、估计和统计推断。本文提出使用统计决策理论来评估模型在决策中的性能。我考虑了假设优化的常见实践：模型的规范、参数的点估计，以及使用点估计做出如果估计准确的话将是最优的决策。一个中心主题是，应通过其在状态空间中的性能来评估模拟优化或任何其他基于模型的决策规则，列出人们认为可行的所有自然状态，而不是整个模型空间。我将主题应用于预测和治疗选择。统计决策理论在概念上很简单，但应用起来往往很有挑战性。推进计算是完成Haavelmo和Wald绘制的基础的首要任务。

建议引用

  • 查尔斯·曼斯基（Charles F.Manski），2021年。"决策的计量经济学：Haavelmo和Wald勾画的建立基础,"计量经济学《计量经济学协会》，第89卷（6），第2827-2853页，11月。
    • 手柄：RePEc:wly:emetrp:v:89:y:2021:i:6:p:2827-2853
    内政部：10.3982/ECTA17985
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    1. 查尔斯·曼斯基（Charles F.Manski），2019年。"统计决策的统计推断,"论文1909.06853，arXiv.org。
    2. 查尔斯·曼斯基，2023年。"二元治疗选择的概率预测：以个性化药物为重点,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第234卷（2），第647-663页。
    3. Toru Kitagawa&Sokbae Lee&Chen Qiu，2022年。"非线性后悔的治疗选择,"论文2205.08586，arXiv.org，2024年2月修订。
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    10. Susan Athey和Stefan Wager，2021年。"利用观测数据进行政策学习,"计量经济学《计量经济学协会》，第89卷（1），第133-161页，1月。
    11. Augustine Denteh和Helge Liebert，2022年。"谁增加了急诊室的使用？俄勒冈州健康保险实验的新见解,"论文2201.07072，arXiv.org，2023年4月修订。
    12. Charles F.Manski和Aleksey Tetenov，2015年。"支持ε-最优治疗规则的临床试验设计,"CeMMAP工作文件60/15，财政研究所。
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    14. 艾春蓉、方岳、谢海天，2024年。"持续治疗的数据驱动政策学习,"论文2402.02535，arXiv.org。
    15. Jeff Dominitz和Charles F.Manski，2024年。"基于统计决策理论的预测算法OOS综合评价,"论文2403.11016，arXiv.org，2024年5月修订。
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    17. Eric Mbakop和Max Tabord‐Meehan，2021年。"治疗选择的模式选择：惩罚福利最大化,"计量经济学《计量经济学协会》，第89卷（2），第825-848页，3月。
    18. 加贝罗、亚历山德拉和萨科斯、格雷森和塞鲁利、乔瓦尼，2023年。"面向数据驱动的项目设计：为开发项目提供最佳处理规则,"社会经济规划科学，爱思唯尔，第89卷（C）。
    19. Guido W.Imbens和Jeffrey M.Wooldridge，2009年。"项目评估计量经济学的最新发展,"经济文学杂志，美国经济协会，第47卷（1），第5-86页，3月。
    20. Anders Bredahl Kock和Preinerstorfer，David&Veliyev，Bezirgen，2023年。"具有分配目标的治疗建议,"计量经济学杂志爱思唯尔，第234（2）卷，第624-646页。
      • 安德斯·布雷达尔·科克（Anders Bredahl Kock）、大卫·普雷内斯托弗（David Preinerstorfer）和贝齐尔根·维利耶夫（Bezirgen Veliyev），2020年。"具有分配目标的治疗建议,"论文2005.09717，arXiv.org，2022年4月修订。

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