作者
摘要
本文描述了收集和报告动态线性随机经济观察结果的机构的两个模型。第一种是“经典”模型,机构报告的数据是“真实”变量向量和与真实变量正交的测量误差向量的总和。第二种是机构模型,该模型使用最优滤波方法构建真实变量的最小二乘估计。报告机构的这两种模型意味着不同的似然函数。以投资加速器模型为例,说明了模型的不同含义。芝加哥大学出版社1989年版权所有。
建议引用
Thomas J Sargent,1989年。"两种计量模型与投资加速器,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社,第97卷(2),第251-287页,4月。手柄:RePEc:ucp:jpolec:v:97:y:1989:i:2:p:251-87
内政部:10.1086/261603
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