作者
上市的：- 埃伯莱因（Ernst Eberlein）
- 乌尔里奇·凯勒
- 卡斯滕·普拉斯
摘要
作者研究了一种新的资产定价基本模型——双曲线模型，该模型可以对股票收益数据进行近乎完美的统计拟合。在详细介绍了该理论之后，他们使用二级市场数据将双曲线模型与经典的Black-Scholes模型进行了比较。作者研究了内隐波动率、微笑效应和定价绩效。他们充分利用双曲线模型的能力，通过从期权数据中估计隐含的风险中性密度函数，从统计角度构建了期权价值过程。最后，作者提出了一些新的价值-风险计算，为应对模型风险提供了新的视角。芝加哥大学出版社1998年版权所有。
建议引用
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