作者
摘要
随机现金/期货基础是在一个动态多市场学习游戏中推导出来的，该游戏具有连续的信息冲击和策略套利者，他们通过交易来利用基础中的缺口。导出了有无指数套利时作者理论基础的统计性质。作者发现，基差波动率（衡量市场间错误定价的指标）最初可能会增加，即使个别价格变得更加精确，套利也会降低基差波动性。该模型还用于分析监管问题，如“断路器”对交易过程质量的可能影响。芝加哥大学出版社1994年版权所有。
建议引用
Kumar，Praveen&Seppi，Duane J，1994年。"信息和指数套利,"商业杂志芝加哥大学出版社，第67卷（4），第481-509页，10月。手柄：RePEc:ucp:jnlbus:v:67:y:1994:i:4:p:481-509
内政部：10.1086/296644
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