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如何执行xtabond2:Stata中的差异和系统GMM介绍

作者

上市的:
  • 大卫·鲁德曼

    (全球发展中心)

摘要

由Holtz-Eakin、Newey和Rosen(1988年,《计量经济学》56:1371-1395)开发的差异和系统广义矩估计法;阿雷拉诺和邦德(1991年,《经济研究评论》58:277-297);Arellano和Bover(1995年,《计量经济学杂志》68:29-51);布伦德尔和邦德(1998年,《计量经济学杂志》87:115-143)越来越受欢迎。两者都是针对“小T,大N”面板的情况设计的一般估计量,这意味着时间段少,个体多;非严格外生的自变量,这意味着它们与过去和可能当前实现的误差相关;固定效应;以及个体内的异方差和自相关。这篇教学文章首先介绍了线性广义矩法。然后,它描述了有限的时间跨度和固定效应和内生回归的潜力如何推动感兴趣的估计量的设计,并在此过程中提供了基于Stata的例子。接下来介绍如何将这些估计值应用于xtabond2。它还解释了如何在其他Stata命令之后使用abar在面板中执行Arellano-Bond自相关测试。文章最后给出了一些正确使用的提示。版权所有2009 StataCorp LP。

建议引用

  • David Roodman,2009年。"如何执行xtabond2:Stata中的差异和系统GMM介绍,"Stata杂志,StataCorp LP,第9卷(1),第86-136页,3月。
  • 手柄:RePEc:tsj:stataj:v:9:y:2009年:i:1:p:86-136
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

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    1. David Roodman,2006年。"如何执行xtabond2,"2006年北美Stata用户小组会议8、Stata Users Group。
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    第二行;广义矩量法;通用管理系统;阿雷拉诺-邦德试验;阿巴尔;
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    • C23型-数学与定量方法——单方程模型;单变量面板数据模型;时空模型
    • C87号机组-数学和定量方法——数据收集和数据估计方法;计算机程序---计量经济学软件

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