作者
上市的：- 托马斯·米科斯
（哥本哈根大学）
- 阿尔瓦里克·阿尔瓦林街C区
（查尔默斯理工大学）
摘要
我们为长对数回归序列中观察到的两个典型事实提供了可能的解释的理论基础：波动性的长期相关性（LRD）和综合GARCH（IGARCH）。如果假设数据是非平稳的，那么这两种影响都可以从理论上得到解释。2004年哈佛学院和麻省理工学院院长和研究员。
建议引用
托马斯·米科什（Thomas Mikosch&C），2004年，阿达里克·阿达林大街。"金融时间序列的非平稳性、长程相关性和IGARCH效应,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第86卷（1），第378-390页，2月。手柄：RePEc:tpr:重申：v:86:y:2004:i:1:p:378-390
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