灵活的多元GARCH模型及其在国际股市中的应用
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
此项目的其他版本:
Ledoit,Olivier&Santa Clara,Pedro&Wolf,Michael,1999年。 " 灵活的多元GARCH模型及其在国际股市中的应用 ," 加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院 qt93s6p8gb,加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院。 Olivier Ledoit&Pedro Santa Clara&Michael Wolf,2001年。 " 灵活的多元GARCH模型及其在国际股市中的应用 ," 经济学工作论文 578,蓬佩法布拉大学经济与商业系。
IDEAS上列出的参考文献
恩格尔、罗伯特·F·和克朗纳、肯尼思·F·,1995年。 " 多元同时广义ARCH ," 计量经济学理论 剑桥大学出版社,第11卷(1),第122-150页,2月。 蒂姆·波勒斯列夫(Tim Bollerslev)和恩格尔(Engle)、罗伯特·F·伍尔德里奇(Robert F&Wooldridge)、杰弗里·M(Jeffrey M),1988年。 " 具有时变协方差的资本资产定价模型 ," 政治经济学杂志 ,芝加哥大学出版社,第96卷(1),第116-131页,2月。 Tae-Hwy Lee、Yong Bao和Burak Saltoglu,2006年。 " 评估新兴市场价值-风险模型的预测性能:现实检验 ," 预测杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第25卷(2),第101-128页。 Andersen、Torben G.和Bollerslev、Tim和Lange、Steve,1999年。 " 预测金融市场波动性:样本频率与预测范围 ," 实证金融杂志 爱思唯尔,第6卷(5),第457-477页,12月。 Tim Bollerslev,1990年。 " 短期名义汇率一致性建模:一个多元广义ARCH模型 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第72卷(3),第498-505页,8月。 Andersen T.G&Bollerslev T.&Diebold F.X&Labys P.,2001年。 " 已实现汇率波动率的分布 ," 美国统计协会杂志 ,美国统计协会,第96卷,第42-55页,3月。 罗伯特·F·恩格尔,2000年。 " 动态条件相关——一类简单的多元GARCH模型 ," 加州大学圣地亚哥分校,经济学工作论文系列 qt56j4143f,加州大学圣地亚哥分校经济系。
最相关的项目
Giovanni Barone-Adesi和Francesco Audrino,2006年。 " 多元GARCH模型的平均条件相关和树结构 ," 预测杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第25卷(8),第579-600页。 周健,2014。 " 混合资产组合的条件协方差建模 ," 经济建模 爱思唯尔,第40卷(C),第242-249页。 Degianakis,Stavros&Xekalaki,Evdokia,2004年。 " 自回归条件异方差(ARCH)模型:综述 ," MPRA纸 80487,德国慕尼黑大学图书馆。 Pelletier,Denis,2006年。 " 动态关联的体制转换 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第131卷(1-2),第445-473页。 Denis Pelletier,2004年。 " 动态相关的体制转换 ," 计量经济学会2004北美夏季会议 230,计量经济学协会。
塞西、弗拉迪米罗和曼加内利、西蒙和维基亚托、沃尔特,2002年。 " 波动敏感性分析:风险管理的新工具 ," 工作文件系列 194年,欧洲中央银行。 David McMillan、Isabel Ruiz和Alan Speight,2010年。 " 三种欧元汇率之间的相关性和溢出效应:基于实际方差的证据 ," 《欧洲金融杂志》 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第16卷(8),第753-767页。 阿卜杜勒·哈基姆,2009年。 " 预测国际股票、债券和外汇的组合价值风险新兴市场证据 ," 新兴市场经济杂志 印度尼西亚伊斯兰大学,第1卷(1),第13-26页,4月。 Calvet,Laurent E.&Fisher,Adlai J.&Thompson,Samuel B.,2006年。 " 波动性协动:一种多频方法 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第131卷(1-2),第179-215页。 Laurent E.Calvet和Adlai J.Fisher以及Samuel B.Thompson,2004年。 " 波动性协动:一种多频方法 ," NBER技术工作文件 0300,国家经济研究局。 Laurent-Emanuel Calvet、Adlai J.Fisher和Samuel B.Thompson,2006年。 " 波动性协动:一种多频率方法 ," 打印后 hal-00459667,哈尔。
托本·安徒生(Torben G.Andersen)、蒂姆·博勒斯列夫(Tim Bollerslev)和弗朗西斯·迪博尔德(Francis X.Diebold),2002年。 " 参数和非参数波动率测量 ," 金融机构工作文件中心 02-27,宾夕法尼亚大学沃顿金融学院中心。 托本·安徒生(Torben G.Andersen)、蒂姆·博勒斯列夫(Tim Bollerslev)和弗朗西斯·迪博尔德(Francis X.Diebold),2002年。 " 参数和非参数波动率测量 ," NBER技术工作文件 0279,国家经济研究局。
Rim Ammar Lamouchi和Ruba Khalid Shira,2023年。 " 高频数据下外汇市场的异质性行为和波动传递 ," 应用金融与银行杂志 SCIENPRESS有限公司,第13卷(3),第1-3页。 安徒生、托本·G·和波勒斯列夫、蒂姆·和克里斯托弗森、彼得·F·和迪博尔德、弗朗西斯·X·,2013年。 " 金融风险管理中的金融风险度量 ," 金融经济学手册 ,作者:G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz(编辑), 金融经济学手册 ,第2卷,第0章,第1127-1220页, 爱思唯尔。 Torben G.Andersen和Tim Bollerslev、Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold,2011年。 " 金融风险管理中的金融风险度量 ," PIER工作文件档案 11-037,宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所。 Torben G.Andersen和Tim Bollerslev、Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold,2011年。 " 金融风险管理中的金融风险度量 ," CREATES研究论文 2011-37,奥胡斯大学经济与商业经济系。 Torben G.Andersen和Tim Bollerslev、Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold,2012年。 " 金融风险管理中的金融风险度量 ," NBER工作文件 18084年,美国国家经济研究局。
Chib,Siddhartha&Nardari,Federico&Shephard,Neil,2006年。 " 高维多元随机波动模型分析 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第134(2)卷,第341-371页,10月。 安徒生、托本·G·和波勒斯列夫、蒂姆·和克里斯托弗森、彼得·F·和迪博尔德、弗朗西斯·X·,2005年。 " 波动性预测 ," CFS工作文件系列 2005/08,金融研究中心(CFS)。 Torben G.Andersen和Tim Bollerslev、Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold,2005年。 " 波动性预测 ," PIER工作文件档案 05-011,宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所。 Torben G.Andersen和Tim Bollerslev、Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold,2005年。 " 波动性预测 ," NBER工作文件 11188,国家经济研究局。
Manganelli,Simone&Ceci,Vladimiro&Vecchiato,Walter,2002年。 " 波动敏感性分析:风险管理的新工具 ," 工作文件系列 0194,欧洲中央银行。 赫尔穆特·赫瓦茨和戈洛斯诺伊,瓦西尔,2007年。 " 金融中条件相关矩阵预测的半参数方法 ," 经济学工作论文 2007-23年,基尔大学克里斯蒂安·阿尔布雷希茨分校经济系。 Koenig,P.,2011年。 " 碳与能源市场的相关性建模 ," 剑桥经济学工作论文 1123,剑桥大学经济学院。 Andersen、Torben G.和Bollerslev、Tim和Christoffersen、Peter F.和Diebold、Francis X.,2006年。 " 波动率和相关性预测 ," 经济预测手册 ,收录于:G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann(编辑), 经济预测手册 ,第1版,第1卷,第15章,第777-878页, 爱思唯尔。 张嘉林(Chia-Lin Chang)、李一英(Yiying Li)和迈克尔·麦克阿勒(Michael McAleer),2018年。 " 能源和农业市场之间的波动溢出:理论和实践的批判性评估 ," 能源 ,MDPI,第11卷(6),第1-19页,6月。 张家林(Chia-Lin Chang)、李一英(Yiying Li)和迈克尔·麦克阿勒(Michael McAleer),2015年。 " 能源和农业市场之间的波动溢出:理论和实践的批判性评估 ," ICAE特拉巴霍文件 2015-08年,马德里综合大学,经济与企业学院,安塔利斯经济综合研究所。 张家林(Chia-Lin Chang)、李一英(Yiying Li)和迈克尔·麦克阿勒(Michael McAleer),2015年。 " 能源和农业市场之间的波动溢出:理论和实践的批判性评估 ," 廷伯根研究所讨论文件 15-077/III,廷伯根研究所。 Chang,C-L.和Li,Y.&McAleer,M.J.,2015年。 " 能源和农业市场之间的波动溢出:理论和实践的批判性评估 ," 计量经济研究所研究论文 EI2015-18,鹿特丹伊拉斯谟大学,伊拉斯姆斯经济学院(ESE),计量经济研究所。
Manabu Asai和Michael McAleer,2009年。 " 非对称过程的动态条件关联 ," CARF F系列 CARF-F-168,东京大学经济学院金融高级研究中心。 Manabu Asai和Michael McAleer,2009年。 " 非对称过程的动态条件关联 ," CIRJE F系列 CIRJE-F-657,东京大学经济学院CIRJE。 Manabu Asai和Michael McAleer,2011年。 " 非对称过程的动态条件关联 ," ICAE特拉巴霍文件 2011年30月,马德里Complutense大学,商业经济学院,Complutence de Análisis Económico研究所。 Manabu Asai和Michael McAleer,2010年。 " 非对称过程的动态条件关联 ," 经济学工作论文 1976年10月,坎特伯雷大学经济与金融系。 Manabu Asai和Michael McAleer,2010年。 " 非对称过程的动态条件关联 ," KIER工作文件 747,京都大学经济研究所。 Asai,M.和McAleer,M.J.,2010年。 " 非对称过程的动态条件关联 ," 计量经济研究所研究论文 EI 2010-76,鹿特丹伊拉斯谟大学,伊拉斯姆斯经济学院(ESE),计量经济研究所。
E.Ramos-P’erez和P.J.Alonso-Gonz'alez和J.J.N'u~nez-Vel'azquez,2020年。 " 基于混合人工神经网络的叠加模型预测波动率 ," 论文 2006.16383,arXiv.org,2020年8月修订。
有关此项目的更多信息
JEL公司 分类:
第13页 -数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法:总则——估算:总则 第51页 -数学和定量方法——计量经济建模——模型构建和估计 C61型 -数学与定量方法——数学方法; 规划模型; 数学与仿真建模——优化技术; 规划模型; 动力学分析 G11号机组 -金融经济学——一般金融市场——投资组合选择; 投资决策 15国集团 -金融经济学---一般金融市场---国际金融市场