作者
上市的：- 安德鲁·哈维
（剑桥大学经济与政治学院）
- 托马斯·特林伯
（剑桥大学经济与政治学院）
摘要
提出了一类基于模型的过滤器，用于提取经济时间序列中的趋势和周期。这些低通和带通滤波器是以相互一致的方式导出的，作为未观测分量模型中信号提取问题的联合解决方案。使用卡尔曼滤波器和相关平滑器在有限样本中计算得出的趋势和周期。滤波器是工程中广泛使用的Butterworth滤波器类的推广。它们非常灵活，具有允许从经济时间序列中提取相对平滑周期的重要特性。完美尖锐或理想的带通滤波器是一种极限情况。将该方法应用于美国投资和GDP的季度序列显示出一个明确定义的周期。©2003哈佛学院和麻省理工学院院长和研究员。
建议引用
Andrew C.Harvey和Thomas M.Trimbur，2003年。"提取经济时间序列周期和趋势的通用模型滤波器,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第85卷（2），第244-255页，5月。手柄：RePEc:tpr:restat:v:85:y:2003:i:2:p:244-255
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