作者
摘要
偏差修正自举置信区间明确说明了脉冲响应估计器小样本分布的偏差和偏态，同时在平稳自回归中保持了渐近有效性。大量二元模型的蒙特卡罗模拟表明，在小样本中，偏差修正的自举区间往往比增量法区间、标准自举区间和蒙特卡罗积分区间更准确。这一结论适用于VAR模型的水平估计、线性时间趋势的偏差和第一差异。它也适用于随机游走过程和水平估计的协整过程。一个实证例子表明，偏差修正的自举区间可能意味着对数据的经济解释与标准方法存在实质性差异。©1998哈佛学院和麻省理工学院院长和研究员
建议引用
卢茨·基利安（Lutz Kilian），1998年。"脉冲响应函数的小样本置信区间,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第80卷（2），第218-230页，5月。手柄：RePEc:tpr:重申：v:80:y:1998:i:2:p:218-230
从出版商下载全文
由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。
更正
本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:tpr:重申：v:80:y:1998:i:2:p:218-230。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。
如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。
我们没有这个项目的参考书目。您可以使用这个表格.
如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。
有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Kelly McDougall（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://direct.mit.edu/期刊.
请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。
