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使用协变量的回归间断设计

作者

上市的：
  • 塞巴斯蒂安·卡洛尼科

    （哥伦比亚大学）

  • 马蒂亚斯·卡特内奥

    （普林斯顿大学）

  • 马克斯·H·法雷尔

    （芝加哥大学）

  • 罗西奥·蒂蒂乌尼克

    （普林斯顿大学）

摘要

当估计中包含协变量时，我们研究回归不连续设计。我们以可加性可分的方式研究了包含离散或连续协变量的局部多项式估计，但不对潜在的总体回归函数施加任何参数限制。我们推荐一种协变量调整方法，该方法在直观条件下保持一致性，并表征估计和推断改进的潜力。我们还提出了新的协变量调整均方误差展开式和稳健的偏差校正推理程序，以及异方差一致性和聚类分析标准误差。我们提供了一个实证说明和一个广泛的模拟研究。所有方法都在R和Stata软件包中实现。

建议引用

  • 塞巴斯蒂安·卡洛尼科（Sebastian Calonico）和马蒂亚斯·卡塔诺（Matias D.Cattaneo）、马克斯·法雷尔（Max H.Farrell）和罗西奥·蒂蒂乌尼克（Rocío Titiunik），2019年。"使用协变量的回归间断设计,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第101卷（3），第442-451页，7月。
    • 手柄：RePEc:tpr:重申：v:101:y:2019:i:3:p:442-451
    作为

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    • 塞巴斯蒂安·卡洛尼科（Sebastian Calonico）和马蒂亚斯·卡塔尼奥（Matias D.Cattaneo）、马克斯·法雷尔（Max H.Farrell）和罗西奥·蒂蒂乌尼克（Rocio Titiunik），2018年。"使用协变量的回归间断设计,"论文1809.03904，arXiv.org。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
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