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基于多向聚类的稳健推理

作者

上市的：
  • A.科林·卡梅隆
  • 约拿·B·盖尔巴赫
  • 道格拉斯·米勒

摘要

在本文中，我们提出了OLS估计以及非线性估计（如logit、probit和GMM）的方差估计。当存在非嵌套的双向或多路聚类时，此方差估计器可以进行聚类分析推断。方差估计量扩展了单向聚类的标准聚类方差估计量或三明治估计量（例如，Liang和Zeger 1986；Arellano 1987），并依赖于类似的相对较弱的分布假设。我们的方法很容易在统计包中实现，如Stata和SAS，当存在单向聚类时，它们已经提供了聚类鲁棒的标准误差。该方法通过对双向随机效应模型的蒙特卡罗分析进行了验证；对安慰剂法的蒙特卡罗分析将贝特朗、杜弗洛和穆莱纳坦（2004）的状态-年效应示例扩展到两个维度；并通过应用于存在双向聚类的实证文献中的研究。

建议引用

  • A.Colin Cameron和Jonah B.Gelbach和Douglas L.Miller，2011年。"基于多向聚类的稳健推理,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第29卷（2），第238-249页，4月。
    • 手柄：RePEc:taf:jnlbes:v:29:y:2011:i:2:p:238-249
    内政部：10.1198/jbes.2010.07136
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    作为
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    1. A.Colin Cameron和Douglas L.Miller，2010年。"基于聚类数据的稳健推理,"工作文件106，加州大学戴维斯分校经济系。
    2. A.Colin Cameron和Douglas L.Miller，2010年。"基于聚类数据的稳健推理,"工作文件318，加利福尼亚大学戴维斯分校，经济系。
    3. A.Colin Cameron&Jonah B.Gelbach&Douglas L.Miller，2008年。"基于Bootstrap的聚类错误推理改进,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第90卷（3），第414-427页，8月。
    4. 乔纳·盖尔巴赫和道格·米勒，2009年。"基于多向聚类的稳健推理,"工作文件226，加州大学戴维斯分校经济系。
    5. A.Colin Cameron&Jonah B.Gelbach&Douglas L.Miller，2008年。"基于Bootstrap的聚类错误推理改进,"经济学与统计学综述,麻省理工学院出版社，第90卷（3），第414-427页，8月。
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    8. Hansen，Bruce E.&Lee，Seojeong，2019年。"聚类样本的渐近理论,"计量经济学杂志爱思唯尔，第210（2）卷，第268-290页。
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