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协整的自回归分布滞后检验

作者

列出的：
  • 罗伯特·麦克诺恩
  • 钟彦山姆
  • Soo Khoon Goh先生

摘要

我们提出了一种自回归分布滞后（ARDL）检验。通过应用适当的bootstrap方法，解决了Pesaran、Shin和Smith ARDL边界测试的一些弱点，包括大小和功率特性，以及消除了不确定的推论。此外，仅基于ARDL边界检验的F检验和单个t检验的显著性的推断不足以避免退化情况。自举ARDL检验对回归变量滞后水平上系数的显著性进行了额外的检验，从而更好地了解模型的协整状态。

建议引用

  • Robert McNown&Chung Yan Sam&Soo Khoon Goh，2018年。"协整的自回归分布滞后检验,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第50卷（13），第1509-1521页，3月。
    • 手柄：RePEc:taf:applec:v:50:y:2018:i:13:p:1509-1521
    内政部：10.1080/00036846.2017.1366643
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