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天气衍生品结构和定价：非洲可持续农业方法

作者

上市的：
  • L.科尔米奇
  • N.Vuillermet公司

摘要

本文的目的是计算不同非洲国家天气衍生品的价格，其支出取决于温度。给出了一种计算学位日合同的新方法，并对结果的数值相关性和实际实施给出了另一个尺度。利用每个国家的历史数据，确定了一个基于连续时间的随机过程，该过程具有代表温度演变的均值回归。重点介绍了蒙特卡洛模拟方法，给出了每个合同的价格以及解决非洲经济面临威胁的几个方面的潜在影响。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:taf:applec:v:48:y:2016:i:2:p:165-177
    内政部：10.1080/00036846.2015.1076147
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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