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国内生产总值增长、波动性和制度变化之间的关系：葡萄牙的案例

作者

上市的：
  • 豪尔赫·安德拉兹

    （阿尔加维大学
    埃沃拉大学
    阿尔加维大学）

  • 北欧Nélia M.Norte

    （阿尔加维大学
    埃沃拉大学）

摘要

本文提供了1961年至2016年期间葡萄牙GDP增长波动行为的证据，主要目的是测量经济周期内GDP增长率波动的不对称程度及其持续性。方法设置得益于最近的发展，这些发展建议考虑均值和方差的结构变化以及波动性对正负冲击的不对称反应。结果表明，结构性变化和GDP增长率波动性的显著降低与“大缓和”现象相一致，并表明在样本期内，负冲击对波动性的影响超过了正冲击的4倍以上。此外，这些不对称在样本期内呈现出相当稳定的模式，表明葡萄牙经济未能降低其增长对周期波动的脆弱性。

建议引用

  • Jorge M.Andraz和Nélia M.Norte，2017年。"国内生产总值增长、波动性和制度变化之间的关系：葡萄牙的案例,"葡萄牙经济杂志，施普林格；高等经济研究所，第16卷（1），第1-16页，4月。
    • 手柄：RePEc:spr:portec:v:16:y:2017:i:1:d:10.1007_s10258-017-0128-y
    内政部：10.1007/s10258-017-0128-y
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    1. Jorge M.Andraz和Nelia M.Norte，2013年。"经合组织的产出波动：成员国是否变得不那么容易受到外部冲击？,"经济问题杂志文章《经济问题》，第18卷（2），第91-122页，9月。
    2. Fang，WenShwo和Miller，Stephen M.，2009年。"模拟实际GDP增长的波动性：日本案例重温,"日本与世界经济爱思唯尔，第21卷（3），第312-324页，8月。
    3. 方文和、Stephen M.Miller和李春申，2008年。"产出增长波动的跨国证据：非平稳方差和Garch模型,"苏格兰政治经济学杂志苏格兰经济学会，第55卷（4），第509-541页，9月。
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    5. Amélie Charles&Olivier Darné&Laurent Ferrara，2018年。"大衰退是否意味着大缓和的结束？国际证据,"经济调查，《西方经济协会国际》，第56卷（2），第745-760页，4月。
    6. Amélie Charles&Olivier Darné&Laurent Ferrara，2018年。"大衰退是否意味着大缓和的结束？国际证据,"经济调查,西方经济协会国际，第56卷（2），第745-760页，4月。
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    12. Wen‐Shwo Fang和Stephen M.Miller，2008年。"大缓和及其与产出增长波动的关系,"南方经济杂志John Wiley&Sons，第74卷（3），第819-838页，1月。
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    15. Kushal Banik Chowdhury&Srikanta Kundu&Nityananda Sarkar，2018年。"不确定性对通货膨胀和产出增长的制度依赖性影响：来自英国和美国的证据,"苏格兰政治经济学杂志苏格兰经济学会，第65卷（4），第390-413页，9月。
    16. 尤因、布拉德利·T·汤普森和马克·A·汤普森，2008年。"工业生产、波动性和供应链,"国际生产经济学杂志爱思唯尔，第115（2）卷，第553-558页，10月。
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    18. Stilianos Fountas和Menelaos Karanasos，2008年。"经济增长和商业周期的可变性相关吗？来自五个欧洲国家的证据,"国际经济杂志《泰勒和弗朗西斯杂志》，第22卷（4），第445-459页。
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