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不对称、已实现波动性和股票回报风险估计

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上市的：
  • Aurea Grané
  • 海伦娜·维加

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  • Aurea Grané&Helena Veiga，2012年。"不对称、已实现波动性和股票回报风险估计,"葡萄牙经济杂志，施普林格；高等经济研究所，第11卷（2），第147-164页，8月。
    • 手柄：RePEc:spr:portec:v:11:y:2012:i:2:p:147-164
    内政部：10.1007/s10258-012-0081-8
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    1. Anita Radman Peša和Elżbieta Wron ska-Bukalska和Jurica Bosna，2017年。"过去十年转型期中东欧和东南欧国家股市指数和宏观经济环境的ARDL小组估计,"葡萄牙经济杂志，施普林格；高等经济与盖世陶研究所，第16卷（3），第205-221页，12月。

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    1. 2007年，海伦娜，Aurea&Veiga，Grané。"已实现波动对股票收益风险估计的影响,"DES——工作文件。统计学和计量经济学。操作系统ws076316，马德里卡洛斯三世大学，埃斯塔德学院。
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    3. Torben G.Andersen和Tim Bollerslev、Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold，2005年。"波动性预测,"PIER工作文件档案05-011，宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所。
      • 安徒生、托本·G·和波勒斯列夫、蒂姆·和克里斯托弗森、彼得·F·和迪博尔德、弗朗西斯·X·，2005年。"波动性预测,"CFS工作文件系列2005/08，金融研究中心（CFS）。
      • Torben G.Andersen和Tim Bollerslev、Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold，2005年。"波动性预测,"NBER工作文件11188，国家经济研究局。
    4. Louzis，Dimitrios P.和Xanthopoulos-Sisinis，Spyros&Refenes，Apostolos P.，2011年。"已实现的波动率模型是否是替代风险价值预测策略的良好候选者？,"MPRA纸30364，德国慕尼黑大学图书馆。
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    6. 2010年，海伦娜，Aurea&Veiga，Grané。"Garch模型中的异常值与风险度量的估计,"DES——工作文件。统计学和计量经济学。操作系统ws100502，马德里卡洛斯三世大学，埃斯塔德学院。
    7. Louzis、Dimitrios P.和Xanthopoulos-Sisinis，Spyros&Refenes，Apostolos P.，2014年。"已实现波动率模型和替代价值-风险预测策略,"经济建模爱思唯尔，第40卷（C），第101-116页。
    8. Grané，A.&Veiga，H.，2008年。"准确的最低资本风险要求：几种方法的比较,"银行与金融杂志Elsevier，第32卷（11），第2482-2492页，11月。
    9. Xekalaki、Evdokia和Degiannakis，斯塔夫罗斯，2005年。"在模拟期权市场的背景下评估期权定价中的波动性预测,"计算统计与数据分析Elsevier，第49（2）卷，第611-629页，4月。
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    11. Abounoori，Esmaiel&Elmi，Zahra（Mila）&Nademi，Younes，2016年。"预测德黑兰股市波动；马尔可夫切换GARCH方法,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第445（C）卷，第264-282页。
    12. 卡洛斯·特鲁西奥斯，2019年。"预测比特币风险度量：一种稳健的方法,"国际预测杂志爱思唯尔，第35卷（3），第836-847页。
    13. Malay Bhattacharyya&Dileep Kumar M&Ramesh Kumar，2009年。"印度股市波动性预测模型的最佳采样频率,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第28卷（1），第38-54页。
    14. 安徒生、托本·G·和波勒斯列夫、蒂姆·和克里斯托弗森、彼得·F·和迪博尔德、弗朗西斯·X·，2013年。"金融风险管理中的金融风险度量,"金融经济学手册，收录于：G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz（编辑），金融经济学手册，第2卷，第0章，第1127-1220页，爱思唯尔。
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    17. 巴厘岛，Turan G.&Weinbaum，David，2007年。"基于高频收益率的条件极值波动率估计,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第31卷（2），第361-397页，2月。
    18. Bontemps，Christian和Meddahi，努尔，2005年。"检验正态性：GMM方法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第124（1）卷，第149-186页，1月。
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    20. 吴国军、肖志杰，2002。"非对称波动率的广义部分线性模型,"实证金融杂志爱思唯尔，第9卷（3），第287-319页，8月。

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