有效市场假说：葡萄牙股市的毁灭性暗示

从出版商下载全文

由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

IDEAS上列出的参考文献

1. 理查德·斯威尼（Richard J Sweeney），1986年。"击败外汇市场,"金融杂志，美国金融协会，第41卷（1），第163-182页，3月。
2. Farias Nazário、Rodolfo Toríbio&e Silva、Jéssica Lima&Sobreiro、Vinicius Amorim&Kimura、Herbert，2017年。"股票市场技术分析的文献综述,"经济与金融季报爱思唯尔，第66卷（C），第115-126页。
3. Mengoli，Stefano，2004年。"意大利股市反转和动量策略的来源,"财务分析国际评论爱思唯尔，第13卷（3），第301-331页。
4. Cheol‐Ho Park和Scott H.Irwin，2007年。"我们对技术分析的盈利能力了解多少？,"经济调查杂志Wiley Blackwell，第21卷（4），第786-826页，9月。
5. A.E.Milionis和E.Papanagiotou，2011年。"基于敏感性分析的技术分析移动平均交易规则预测力的显著性检验——在纽约证券交易所、雅典证券交易所和维也纳证券交易所的应用,"应用金融经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第21卷（6），第421-436页。
6. Robert L Hagerman和Richmond，Richard D，1973年。"随机行走、鞅和OTC,"金融杂志，美国金融协会，第28卷（4），第897-909页，9月。
7. Domowitz，Ian&Glen，Jack&Madhavan，Ananth，2001年。"各国和一段时间内的流动性、波动性和股权交易成本,"国际金融Wiley Blackwell，第4卷（2），第221-255页，Summer。
   • 伊恩·多莫维茨（Ian Domowitz）、杰克·格伦（Jack Glen）和阿南斯·马达文（Ananth Madhavan），2000年。"各国和一段时间内的流动性、波动性和股权交易成本,"威廉·戴维森研究所工作文件系列322，密歇根大学威廉·戴维森研究所。
8. Paul Draper和Krishna Paudyal，1997年。"英国股市的微观结构和季节性,"商业财务与会计杂志Wiley Blackwell，第24卷（7‐8），第1177-1204页，9月。
9. Metghalchi，Massoud&Chang，Yung-Ho&Marcucci，Juri，2008年。"瑞典股市有效吗？一些简单交易规则的证据,"财务分析国际评论爱思唯尔，第17卷（3），第475-490页，6月。
10. A.Antoniou&N.Ergul&P.Holmes&R.Priestley，1997年。"技术分析、交易量和市场效率：来自新兴市场的证据,"应用金融经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第7卷（4），第361-365页。
11. Thapa，Chandra&Poshakwale，Sunil S.，2010年。"国际股票投资组合分配和交易成本,"银行与金融杂志爱思唯尔，第34卷（11），第2627-2638页，11月。
12. Terence Mills和J.Andrew Coutts，1995年。"伦敦证券交易所FT-SE指数的日历效应,"《欧洲金融杂志》《泰勒和弗朗西斯杂志》，第1卷（1），第79-93页。
13. 伯顿·G·马尔基尔，2005年。"对有效市场假说的反思：30年后,"财务回顾，东方金融协会，第40卷（1），第1-9页，2月。
14. 伯顿·G·马尔基尔，2003年。"有效市场假说及其批判,"经济展望杂志，美国经济协会，第17卷（1），第59-82页，冬季。
15. 伯顿·G·马尔基尔，2003年。"有效市场假说及其批判,"工作文件111，普林斯顿大学经济系，经济政策研究中心。。
16. Michael C Jensen和George A Bennington，1970年。"随机漫步与技术理论：一些额外的证据,"金融杂志，美国金融协会，第25卷（2），第469-482页，5月。
17. Metghalchi，Massoud&Chen，Chien-Ping&Hayes，Linda A.，2015年。"马德里综合股价指数的股价历史和市场效率,"财务分析国际评论爱思唯尔，第40卷（C），第178-184页。
18. 伯顿·G·马尔基尔，2003年。"有效市场假说及其批判,"工作文件111，普林斯顿大学经济系，经济政策研究中心。。
19. Massoud Metghalchi、Juri Marcucci和Yung-Ho Chang，2012年。"移动平均交易规则有利可图吗？来自欧洲股市的证据,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第44卷（12），第1539-1559页，4月。
20. Eero P䴤ri和Mika Vilska，2014年。"移动平均交易策略在不同股市条件下的表现：芬兰的证据,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第46卷（24），第2851-2872页，8月。
21. 罗杰·沃德（Roger N Waud），1970年。"美联储贴现率变动的公众解读：“公告效应”的证据,"计量经济学《计量经济学协会》，第38卷（2），第231-250页，3月。
22. M.F.M.Osborne，1962年。"股票价格布朗运动的周期结构,"运筹学《信息》，第10卷（3），第345-379页，6月。
23. repec:pri:cepsud:91malkiel未列入IDEAS
24. Paul Draper和Krishna Paudyal，1997年。"英国股市的微观结构和季节性,"商业财务与会计杂志,威利·布莱克威尔，第24卷（7-8），第1177-1204页，9月。
    • Paul Draper和Krishna Paudyal，1997年。"英国股市的微观结构和季节性,"商业财务与会计杂志,威利·布莱克威尔，第24卷（7和8），第1177-1204页。
25. 阿诺德·拉森（Arnold B.Larson），1960年。"期货价格随机过程的度量,"WAEA/WFEA会议档案（1929-1995）323441，西方农业经济协会。
26. Andrew Urquhart和Hudson，Robert，2013年。"高效市场还是适应性市场？使用长期历史数据的主要股市证据,"财务分析国际评论爱思唯尔，第28卷（C），第130-142页。
27. 奥米德·萨巴吉和纳维德·萨巴基，2018年。"市场效率与全球金融危机：来自发达市场的证据,"经济学和金融学，翡翠集团出版有限公司，第35卷（3），第362-385页，6月。
28. 法玛，尤金·F，1970年。"有效资本市场：理论与实证研究综述,"金融杂志，美国金融协会，第25卷（2），第383-417页，5月。
29. Terence Tai-Leung Chong和Wing-Kam Ng，2008年。"技术分析和伦敦证券交易所：使用FT30测试MACD和RSI规则,"应用经济学快报《泰勒与弗朗西斯杂志》，第15卷（14），第1111-1114页。
30. Benoit Mandelbrot，2015年。"某些投机价格的变化,"世界科学图书章节，摘自：Anastasios G Malliaris&William T Ziemba（编辑），世界期货市场科学手册，第3章，第39-78页，世界科学出版有限公司。。
    • Benoit Mandelbrot，1963年。"某些投机价格的变化,"商业杂志芝加哥大学出版社，第36卷，第394-394页。
31. Suzanne Fifield和David Power&C.Donald Sinclair，2005年。"欧洲11个股市交易策略分析,"《欧洲金融杂志》《泰勒与弗朗西斯杂志》，第11卷（6），第531-548页。
32. Ki-Yeol Kwon和Richard Kish，2002年。"技术交易策略和回报预测：纽约证券交易所,"应用金融经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第12卷（9），第639-653页。
33. 阿诺德·拉森（Arnold B.Larson），1960年。"期货价格随机过程的度量,"食品研究所研究斯坦福大学食品研究所，第1卷（3），第1-12页。
34. Massoud Metghalchi&Massomeh Hajilee&Linda A.Hayes，2019年。"回报可预测性与市场效率：来自保加利亚股市的证据,"东欧经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第57卷（3），第251-268页，5月。
35. William Brock和Lakonishok，Josef和LeBaron，Blake，1992年。"简单技术交易规则与股票收益的随机性,"金融杂志，美国金融协会，第47卷（5），第1731-1764页，12月。
    • Brock，W.&Lakonishok，J.&Lebaron，B.，1991年。"简单技术交易规则与股票收益的随机性,"工作文件90-22，威斯康星州麦迪逊-社会系统。

引文

引用人：

1. Nuray Tosunoğlu&Hilal Abacı&Gizem Ateş&Neslihan SaygılıAkkaya，2023年。"加密货币星期几异常的人工神经网络分析,"金融创新，施普林格；西南财经大学，第9卷（1），第1-24页，12月。

最相关的项目

1. Metghalchi，Massoud&Chen，Chien-Ping&Hayes，Linda A.，2015年。"马德里综合股价指数的股价历史和市场效率,"财务分析国际评论爱思唯尔，第40卷（C），第178-184页。
2. Massoud Metghalchi&Linda A.Hayes&Farhang Niroomand，2019年。"新兴市场股票投资的技术方法,"金融经济学综述John Wiley&Sons，第37卷（3），第389-403页，7月。
3. Urquhart，Andrew&Gebka，Bartosz&Hudson，Robert，2015年。"市场究竟如何适应？来自三个发达市场移动平均规则的证据,"国际金融市场、机构和货币杂志，爱思唯尔，第38卷（C），第127-147页。
4. Andrei Shynkevich，2012年。"美国股市增长和小盘股板块的技术分析表现,"银行与金融杂志爱思唯尔，第36卷（1），第193-208页。
5. Metghalchi，Massoud&Chang，Yung-Ho&Marcucci，Juri，2008年。"瑞典股市有效吗？一些简单交易规则的证据,"财务分析国际评论爱思唯尔，第17卷（3），第475-490页，6月。
6. Alhashel，Bader S.和Almudhaf，Fahad W.和Hansz，J.Andrew，2018年。"技术分析能否在证券化房地产市场中产生卓越的回报？来自东亚市场的证据,"太平洋金融杂志爱思唯尔，第47卷（C），第92-108页。
7. 尤尔库，努曼和普罗丹，尤金纽，2013年。"技术趋势的驱动因素——允许规则在世界股市中盈利,"财务分析国际评论爱思唯尔，第30卷（C），第214-229页。
8. Gerritsen，Dirk F.，2016年。"图表设计师是艺术家吗？基于技术分析的建议的决定因素和盈利能力,"财务分析国际评论爱思唯尔，第47卷（C），第179-196页。
9. Yung-Ho Chang、Massoud Metghalchi和Chia-Chung Chan，2006年。"技术交易策略与跨国信息联动：以台湾股市为例,"应用金融经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第16卷（10），第731-743页。
10. Metghalchi Massoud和Garza-Gomez Xavier，2011年。"阿布扎比股票指数交易规则,"中东经济与金融述评De Gruyter，第7卷（1），第52-66页，5月。
11. 卢卡斯门霍夫，2010年。"基金经理使用技术分析：国际证据,"银行与金融杂志爱思唯尔，第34卷（11），第2573-2586页，11月。
    • 卢卡斯·门霍夫，2010年。"基金经理使用技术分析：国际证据,"汉诺威经济论文（HEP）dp-446，汉诺威莱布尼茨大学，Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät。
12. Olivier Brandouy和Philippe Mathieu，2006年。"市场效率的宽谱计算方法,"2006年经济与金融计算492，计算经济学学会。
    • Philippe Mathieu和Olivier Brandouy，2006年。"市场效率的宽谱计算方法,"打印后哈尔-00731962，哈尔。
13. Ashok Chanabasangoda Patil和Shailesh Rastogi，2019年。"时变量价关系和适应性市场效率：实证文献综述,"JRFM公司，MDPI，第12卷（2），第1-18页，6月。
14. Stéphane Goutte&David Guerreiro&Billel Sanhaji&Sophie Saglio&Julien Chevallier，2019年。"国际金融市场,"打印后哈尔什-02183053，哈尔。
15. Farias Nazário、Rodolfo Toríbio&e Silva、Jéssica Lima&Sobreiro、Vinicius Amorim&Kimura、Herbert，2017年。"股票市场技术分析的文献综述,"经济与金融季报爱思唯尔，第66卷（C），第115-126页。
16. Sensoy，Ahmet&Tabak，Benjamin M.，2015年。"欧盟股市中的时变长期记忆,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第436（C）卷，第147-158页。
17. Strobel，Marcus&Auer，Benjamin R.，2018年。"可变移动平均规则的预测能力会随着时间的推移而消失吗？我们能解释这种趋势吗？,"《国际经济学与金融评论》爱思唯尔，第53卷（C），第168-184页。
18. Bell，Peter N，2013年。"利用交易规则评估市场效率的新测试程序,"MPRA纸46701，德国慕尼黑大学图书馆。
19. Ghada A.Altarawneh和Ahmad B.Hassanat&Ahmad S.Tarawneh&Ahmad-Abadleh&Malek Alrashidi&Mansoor Alghamdi，2022年。"利用现成技术分析方法预测新冠肺炎疫情下约旦保险公司股价,"经济体，MDPI，第10卷（2），第1-18页，2月。
20. Park，Cheol-Ho&Irwin，Scott H.，2004年。"美国期货市场技术交易规则的盈利能力：无数据窥探测试,"2004年会议，2004年4月19日至20日，密苏里州圣路易斯19011年，NCR-134应用商品价格分析、预测和市场风险管理会议。
    • Park，Cheol-Ho&Irwin，Scott H.，2005年。"美国期货市场技术交易规则的盈利能力：一项无数据窥探测试,"AgMAS项目研究报告14771，伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校农业与消费者经济系。

有关此项目的更多信息

关键词

JEL公司分类：

• G1号-金融经济学——一般金融市场
• 十二国集团-金融经济学——一般金融市场——资产定价；交易量；债券利率
• 14国集团-金融经济学——一般金融市场——信息与市场效率；事件研究；内幕交易

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:spr:jecfin:v:44:y:2020:i:4:d:10.1007_s12197-020-09514-8。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关该项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Sonal Shukla或Springer Nature Abstracting and Indexing（电子邮件如下）。供应商的一般联系方式：http://www.springer.com网站.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。