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印度股价与汇率的时频关系:来自连续小波的证据

作者

上市的:
  • 阿维拉尔·蒂瓦里
  • 尼亚蒂·邦加
  • 阿里夫·达尔
  • 法里杜尔·伊斯兰

摘要

本文使用小波方法检验汇率和股价之间的关系,更具体地说,是连续小波功率谱、交叉小波变换和交叉小波相干。我们基于印度数据的研究结果支持了传统的(Am Econ Rev 70:960–9711980)和新的投资组合假设(Am Econ Rev 83:1356–13691993),尽管在不同的时间段和不同的时间尺度上。本文中使用的小波方法有助于揭示时间-频率域中一些有趣的经济关系,这些关系到目前为止仍然是隐藏的。版权所有Springer Verlag Berlin Heidelberg 2015

建议引用

  • Aviral Tiwari&Niyati Bhanja&Arif Dar&Faridul Islam,2015年。"印度股价与汇率的时频关系:来自连续小波的证据,"实证经济学《施普林格》,第48卷(2),第699-714页,3月。
  • 手柄:RePEc:spr:empeco:v:48:y:2015:i:2:p:699-714
    内政部:10.1007/s00181-014-0800-3
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    3. repec:zbw:bofrdp:2017_032未在IDEAS上列出
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    1. Aviral Kumar Tiwari&Anisul M.Islam&Md.Mohibul Islam,2019年。"新兴市场中汇率与股票价格的关系:孟加拉国的连续小波分析,"国际商业与经济杂志台湾台中凤嘉大学管理发展学院,第18卷(2),165-193页,9月。
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    4. Afshan、Sahar和Sharif、Arshian和Loganathan、Nanthakumar和Jammazi、Rania,2018年。"股票价格和汇率之间的时频因果关系:来自协整和小波分析的进一步证据,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第495(C)卷,第225-244页。
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    19. 兴兴He&Korhan K.Gokmenoglu&Dervis Kirikkalleli&Syed Kumail Abbas Rizvi,2023年。"新兴市场外汇收益和股市收益的协同运动:来自小波相干方法的证据,"国际财经杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第28卷(2),1994-2005页,4月。
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