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完全饱和回归中指标的自动选择

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  • 亨德里
  • 瑟伦·约翰森
  • 卡洛斯·桑托斯

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  • David Hendry&Sören Johansen&Carlos Santos，2008年。"完全饱和回归中指标的自动选择,"计算统计学Springer，第23卷（2），第337-339页，4月。
    • 手柄：RePEc:spr:compst:v:23:y:2008:i:2:p:337-339
    DOI:10.1007/s00180-008-0112-1
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Krolzig，Hans-Martin&Hendry，David F.，2001年。"通用-特定模型选择程序的计算机自动化,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第25卷（6-7），第831-866页，6月。
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    3. Julia Campos和David F.Hendry&Hans‐Martin Krolzig，2003年。"基于自动获取方法的一致性模型选择,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第65卷（s1），第803-819页，12月。
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    1. Sören Johansen&David F.Hendry&Carlos Santos，2007年。"选择指标饱和回归,"创建研究论文2007-36年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    2. Jennifer Castle和David Hendry，2010年。"非线性模型的自动选择,"经济学系列工作文件473，牛津大学经济系。
    3. Peter Winker和Dietmar Maringer，2004年。"VEC模型中的最优滞后结构选择,"对经济分析的贡献，in：宏观建模新方向，第213-234页，翡翠集团出版有限公司。
    4. 卡洛斯·桑托斯和玛丽亚·阿尔伯塔·奥利维拉，2010年。"用脉冲饱和破裂试验和自动通用到特定模型评估法国通货膨胀持续性,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第42卷（12），第1577-1589页。
    5. Julia Campos和Neil R.Ericsson以及David F.Hendry，2005年。"通用到特定建模：概述和选定的参考书目,"国际金融讨论文件838，联邦储备系统理事会（美国）。
    6. Camila Epprecht和Dominique Guegan、Álvaro Veiga和Joel Correa da Rosa，2017年。"通过线性模型的自动化方法进行变量选择和预测：LASSO/adaLASSO和Autometrics,"打印后halshs-00917797，霍尔。
    7. 卡米拉·埃普雷希特（Camila Epprecht）、多米尼克·盖根（Dominique Guegan）、阿尔瓦罗·维加（Alvaro Veiga）和乔尔·科雷亚·达罗莎（Joel Correa da Rosa），2017年。"通过线性模型的自动化方法进行变量选择和预测：LASSO/adaLASSO和Autometrics,"巴黎巴黎大学（Post-Print and Working Papers）哈尔什-00917797，哈尔。
    8. Jennifer Castle和David Hendry，2007年。"预测英国通货膨胀：结构突变和时间分解的作用,"经济学系列工作文件309，牛津大学经济系。
    9. Camila Epprecht和Dominique Guegan&Alvaro Veiga，2013年。"线性回归变量选择技术的比较：LASSO和Autometrics,"索邦经济中心工作文件索邦经济中心，巴黎巴黎大学，邮编13080。
    10. 桑托斯、卡洛斯和奥利维拉，玛丽亚·阿伯塔，2007年。"1975-2001年德国收益率曲线建模和卢卡斯评论测试,"应用计量经济学与国际发展《欧美经济发展协会》，第7卷（1）。
    11. Dalibor Rohánch，2012年。"《经济学家与垃圾工：对萨斯滕的思考》（2010）,"奥地利经济学述评，施普林格；奥地利经济发展学会，第25卷（2），第173-183页，6月。
    12. David F.Hendry，2011年。"实证经济模型发现与理论评价,"理性、市场和道德法兰克福金融与管理学院，法兰克福学校Verlag，第2卷（46），10月。
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    20. Becker William和Paruolo Paolo和Saltelli Andrea，2021年。"基于全局敏感性分析的回归模型变量选择,"时间序列计量经济学杂志De Gruyter，第13卷（2），第187-233页，7月。

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