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非modèle multifactoriel des spreads de creédit：评估面板完成与不完成

作者

上市的：
  • Sandrine Lardic公司
  • 克莱尔·高蒂尔

摘要

[eng]信用利差的多因素模型：使用完整和不完整面板进行估算。。信贷风险是大多数银行的重要风险来源。虽然这是其金融中介活动的固有特征，并已被确定了很长一段时间，但分析和量化这类风险的科学方法直到最近才出现。这可能是由于默认事件的复杂性和不可预测性。该模型提出了一种分析和预测信贷利差的工具，可以帮助管理者选择投资组合。我们的方法是多因素的，试图解释信贷利差的变化。这项研究是利用法国市场上发行的一组公司债券进行的。[fre]《淫秽新闻》是重要的淫秽来源于银行的多元化。《国际金融活动》确定了长期以来的风险评估方法，即“分析与评估”。Cela是一个可能的复合体，它可以改善德福的形象。Le modèLe que nous présents dans cette tude a pour objectif d’aider les gérantsáprendre leurs décisions de portefeulle en leur fornissant un outil’analysis et de prèvision des cre dit蔓延分析和公共政策。

建议引用

  • Sandrine Lardic和Claire Gauthier，2003年。"非modèle multifactoriel des spreads de creédit：评估面板完成与不完成,"经济与公共事业《国家人物方案》，第159（3）卷，第53-69页。
    • 手柄：RePEc:prs:ecoprv:ecop_0249-4744_2003_num_159_3_6912
    内政部：10.3406/ecop.2003.6912
    注：DOI:10.3406/ecop.2003.6912
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