作者
摘要
在一个由一名知情交易员和多名流动性交易员组成的证券市场逆向选择模型中，我们研究了知情交易员在周一比其他日期拥有更多信息这一假设的含义。我们研究了成交量、方差和逆向选择成本的日内变化，发现周一的交易成本和价格变化方差最高，成交量低于周二。这些影响对于公开报告更好的公司和自由流动性交易更多的公司更为明显。牛津大学出版社代表金融研究学会在其期刊《金融研究评论》上发表的文章。
建议引用
Foster，F Douglas&Viswanathan，S，1990年。"证券市场交易量、方差和交易成本的日内变化理论,"金融研究综述《金融研究学会》，第3卷（4），第593-624页。手柄：RePEc:oup:rfinst:v:3:y:1990:i:4:p:593-624
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