作者
摘要
我们得出了一种总体系统风险度量方法，即CATFIN，该方法通过使用美国、欧洲和亚洲银行数据进行的样本外测试，预测未来六个月的宏观经济衰退，从而补充了银行特定的系统风险度量。与银行的“特殊性”相一致，大银行和小银行的CATFIN都预测宏观经济下滑，而对非金融公司和模拟“假银行”的类似定义的衡量标准没有边际预测能力。银行业的高水平系统性风险通过总贷款活动影响宏观经济。条件资产定价模型表明，CATFIN是为金融和非金融公司定价的。作者2012。牛津大学出版社代表金融研究学会出版。保留所有权利。有关权限，请发送电子邮件至：journals.permissions@oup.com。牛津大学出版社。
建议引用
Linda Allen和Turan G.Bali&Yi Tang，2012年。"金融部门的系统性风险能预测未来的经济衰退吗？,"金融研究综述《金融研究学会》，第25卷（10），第3000-3036页。手柄：RePEc:oup:rfinst:v:25:y:2012:i:10:p:3000-3036
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