杠杆股权风险溢价和信贷利差：一个统一的框架

从出版商下载全文

由于对此文档的访问受到限制，您可能希望在下面或搜索换一个不同的版本。

此项目的其他版本：

IDEAS上列出的参考文献

1. 达菲（Duffie）、达雷尔（Darrell）和赛塔（Saita）、莱安德罗（Leandro）和王（Wang）、柯（Ke），2007年。"基于随机协变量的多期公司违约预测,"金融经济学杂志爱思唯尔，第83卷（3），第635-665页，3月。
   • Darrel Duffie&Leandro Saita&Ke Wang，2005年。"基于随机协变量的多期公司违约预测,"CIRJE F系列CIRJE-F-373，东京大学经济学院CIRJE。
   • Darrell Duffie、Leandro Siata和Ke Wang，2006年。"基于随机协变量的多期公司违约预测,"NBER工作文件11962，国家经济研究局。
   • Darrel Duffie&Leandro Saita&Ke Wang，2005年。"基于随机协变量的多期公司违约预测,"CARF F系列CARF-F-047，东京大学经济学院金融高级研究中心。
2. Cecchetti、Stephen G.和Lam、Pok-sang和Mark，Nelson C.，1993年。"股权溢价和无风险利率：匹配时刻,"货币经济学杂志爱思唯尔，第31卷（1），第21-45页，2月。
   • Stephen G.Cecchetti&Pok-sang Lam&Nelson C.Clark，1991年。"股权溢价与无风险利率：匹配时刻,"NBER工作文件3752，国家经济研究局。
   • S.G.Cecchetti&P.Lam&N.C.Mark，2010年。"股权溢价和无风险利率：与时刻相匹配,"莱文工作文件档案1396年，大卫·K·莱文。
3. Jagannathan、Ravi和Wang、Zhenyu，1996年。"条件CAPM与预期收益的横截面,"金融杂志，美国金融协会，第51卷（1），第3-53页，3月。
   • Ravi Jagannathan和Zhenyu Wang，1996年。"条件CAPM与预期收益的横截面,"员工报告208，明尼阿波利斯联邦储备银行。
4. 伊沃·韦尔奇，2004年。"资本结构与股票收益,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第112卷（1），第106-131页，2月。
   • 伊沃·韦尔奇，2002年。"资本结构与股票收益,"耶鲁大学管理学院工作文件ysm263，耶鲁大学管理学院，2003年8月1日修订。
   • 伊沃·韦尔奇，2002年。"资本结构与股票收益,"耶鲁大学管理学院工作文件ysm263，耶鲁大学管理学院，2003年8月1日修订。
5. Goldstein、Robert和Ju、Nengjiu和Leland、Hayne，2001年。"基于息税前利润的动态资本结构模型,"商业杂志芝加哥大学出版社，第74卷（4），第483-512页，10月。
6. YiLi Chien和Hanno Lustig，2010年。"总风险的市场价格与财富分配,"金融研究综述《金融研究学会》，第23卷（4），第1596-1650页，4月。
   • Hanno Lustig，2001年。"总风险的市场价格与财富分配,"财务0111004，德国慕尼黑大学图书馆，2001年11月16日修订。
   • Hanno Lustig和Yi-Li Chien，2005年。"总风险的市场价格与财富分配,"NBER工作文件11132，国家经济研究局。
   • Hanno Lustig，2004年。"总风险的市场价格与财富分配,"加州大学洛杉矶分校经济学在线论文299，加州大学洛杉矶分校经济系。
7. Bonomo，Marco&Garcia，Rene，1996年。"消费与均衡资产定价：一项实证评估,"实证金融杂志爱思唯尔，第3卷（3），第239-265页，9月。
   • Bonomo，M.&Garcia，R.，1991年。"消费与均衡资产定价：一项实证评估,"Cahiers de recherche餐厅9126，蒙特利尔大学，经济科学系。
   • 马可·安东尼奥·博诺莫和雷内·加西亚，1992年。"消费与均衡资产定价：一项实证评估,"课文段落讨论284，经济部PUC-Rio（巴西）。
   • Bonomo，M.&Garcia，R.，1991年。"消费与均衡资产定价：一项实证评估,"Cahiers de recherche餐厅9126，CIREQ经济定量研究中心。
8. Francis A.Longstaff、Sanjay Mithal和Eric Neis，2005年。"企业利差：违约风险还是流动性？信用违约互换市场的新证据,"金融杂志，美国金融协会，第60（5）卷，第2213-2253页，10月。
   • Francis A.Longstaff、Sanjay Mithal和Eric Neis，2004年。"企业利差：违约风险还是流动性？信用违约掉期市场的新证据,"NBER工作文件10418，国家经济研究局。
9. Laurent Calvet和Adlai Fisher，2002年。"资产收益的多重分形：理论与证据,"经济学与统计学综述，麻省理工学院出版社，第84卷（3），第381-406页，8月。
   • Laurent-Emanuel Calvet和Adlai J.Fisher，2002年。"资产收益的多重分形：理论与证据,"打印后hal-00478175，哈尔。
10. Torben G.Andersen和Tim Bollerslev以及Francis X.Diebold，2007年。"粗加工：在收益波动的测量、建模和预测中包含跳跃成分,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第89卷（4），第701-720页，11月。
    • Torben G.Andersen和Tim Bollerslev以及Francis X.Diebold，2005年。"粗略处理：在收益波动的测量、建模和预测中包含跳跃成分,"NBER工作文件11775，国家经济研究局。
    • Torben G.Andersen和Tim Bollerslev以及Francis X.Diebold，2007年。"粗加工：在收益波动的测量、建模和预测中包含跳跃成分,"创建研究论文2007年至18月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
11. 菲利普·韦尔（Philippe Weil），1990年。"宏观经济学中的非预期效用,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第105卷（1），第29-42页。
    • 菲利普·韦尔（Philippe Weil），1990年。"宏观经济学中的非预期效用,"SciencePo工作文件主要内容哈尔-03393362，哈尔。
    • 菲利普·韦尔（Philippe Weil），1990年。"宏观经济学中的非预期效用,"打印后哈尔-03393362，哈尔。
12. Calvet，Laurent E.&Fisher，Adlai J.，2008年。"多频跳变扩散：一种平衡方法,"数学经济学杂志爱思唯尔，第44（2）卷，第207-226页，1月。
    • Laurent E.Calvet和Adlai J.Fisher，2006年。"多频跳跃扩散：一种平衡方法,"NBER工作文件12797，国家经济研究局。
    • Laurent-Emanuel Calvet和Adlai J.Fisher，2008年。"多频跳变扩散：一种平衡方法,"打印后哈尔-00459681，哈尔。
13. 约翰·坎贝尔（John Y.Campbell），1999年。"资产价格、消费和商业周期,"宏观经济学手册，摘自：J.B.Taylor&M.Woodford（编辑），宏观经济学手册，第1版，第1卷，第19章，第1231-1303页，爱思唯尔。
    • 约翰·坎贝尔（John Y.Campbell），1998年。"资产价格、消费和商业周期,"NBER工作文件6485，国家经济研究局。
14. Larry G.Epstein和Stanley E.Zin，2013年。"替代、风险规避与消费和资产回报的时间行为：一个理论框架,"世界科学图书章节，摘自：Leonard C MacLean和William T Ziemba（编辑），财务决策基础手册第一部分，第12章，第207-239页，世界科学出版有限公司。。
    • 爱泼斯坦、拉里·G和辛、斯坦利·E，1989年。"替代、风险规避与消费和资产回报的时间行为：一个理论框架,"计量经济学《计量经济学协会》，第57卷（4），第937-969页，7月。
    • Larry G.Epstein和Stanley E.Zin，1987年。"替代、风险规避与消费和资产回报的时间行为Ⅰ：一个理论框架,"工作文件699，女王大学经济系。
15. Leland，Hayne E，1994年。"公司债务价值、债券契约与最优资本结构,"金融杂志，美国金融协会，第49卷（4），第1213-1252页，9月。
    • 海恩·E·利兰。，1994"公司债务价值、债券契约与最优资本结构,"金融工作论文研究计划RPF-233，加州大学伯克利分校。
16. 坎贝尔，约翰·Y，1987年。"股票收益和期限结构,"金融经济学杂志爱思唯尔，第18卷（2），第373-399页，6月。
    • 约翰·坎贝尔（John Y.Campbell），1985年。"股票收益和期限结构,"NBER工作文件1626年，国家经济研究局。
    • 约翰·坎贝尔，1987年。"股票收益和期限结构,"学术文章3207699，哈佛大学经济系。
17. John Y.Campbell，Robert J.Shiller，1988年。"股息价格比与对未来股息和贴现因素的预期,"金融研究综述《金融研究学会》，第1卷（3），第195-228页。
    • Robert J.Shiller和John Y.Campbell，1986年。"股息价格比与对未来股息和贴现因素的预期,"考尔斯基金会讨论文件812，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
    • John Y.Campbell和Robert J.Shiller，1986年。"股息价格比与对未来股息和贴现因素的预期,"NBER工作文件2100年，国家经济研究局。
18. Acharya，Viral V.&Bharath，Sreedhar T.&Srinivasan，Anand，2007年。"整个行业的困境会影响违约公司吗？债权人追偿的证据,"金融经济学杂志爱思唯尔，第85卷（3），第787-821页，9月。
19. 坎德尔（Kandel）、施穆尔（Shmuel）和斯坦博（Stambaugh）、罗伯特·F·坎德尔（Robert F.），1991年。"资产回报和跨期偏好,"货币经济学杂志爱思唯尔，第27卷（1），第39-71页，2月。
    • Shmuel Kandel和Robert F.Stambaugh，1991年。"资产回报和跨期偏好,"NBER工作文件3633，国家经济研究局。
20. 罗伯特·E·霍尔，1988年。"消费中的跨期替代,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第96卷（2），第339-357页，4月。
    • 罗伯特·E·霍尔，1981年。"消费中的跨期替代,"NBER工作文件0720，国家经济研究局。
21. 伊利亚·斯特雷布列夫，2007年。"资本结构理论的测试意味着什么？,"金融杂志，美国金融协会，第62卷（4），第1747-1787页，8月。
    • 伊利亚·斯特雷布列夫，2004年。"资本结构理论的测试意味着什么？,"计量经济学会2004北美夏季会议646，经济计量学会。
22. Calvet，Laurent E.&Fisher，Adlai J.，2007年。"多频新闻和股票回报,"金融经济学杂志爱思唯尔，第86卷（1），第178-212页，10月。
    • Laurent E.Calvet和Adlai J.Fisher，2005年。"多频新闻和股票收益,"NBER工作文件11441，国家经济研究局。
    • Laurent-Emanuel Calvet和Adlai J.Fisher，2007年。"多频新闻和股票回报,"打印后hal-00459675，哈尔。
    • Laurent-Emanuel Calvet和Adlai J.Fisher，2011年。"多频新闻和股票收益,"工作文件hal-00591678，哈尔。
23. Guisepe Bertola和Ricardo J.Caballero，1994年。"不可逆性和总投资,"经济研究综述《经济研究评论》，第61卷（2），第223-246页。
    • 朱塞佩·贝托拉和里卡多·卡巴列罗，1991年。"不可逆性和总投资,"NBER工作文件3865，国家经济研究局。
24. 安妮特·维辛·约根森，2002年。"有限资产市场参与与跨时间替代的弹性,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第110卷（4），第825-853页，8月。
    • 安妮特·维辛·约根森，2002年。"有限资产市场参与与跨时间替代的弹性,"NBER工作文件8896，美国国家经济研究局。
25. 德克·哈克巴思（Dirk Hackbarth）、克里斯托弗·亨尼西（Christopher A.Hennessy）和海恩·利兰（Hayne E.Leland），2007年。"权衡理论能解释债务结构吗？,"金融研究综述《金融研究学会》，第20卷（5），第1389-1428页，2007年04。
26. 詹姆斯·汉密尔顿，1989年。"非平稳时间序列和经济周期经济分析的新方法,"计量经济学《计量经济学协会》，第57卷（2），第357-384页，3月。
27. 默里·卡尔森（Murray Carlson）、阿德莱·费舍尔（Adlai Fisher）和罗恩·贾马利诺（Ron Giammarino），2004年。"公司投资与资产价格动态：收益交叉的含义,"金融杂志,美国金融协会，第59（6）卷，第2577-2603页，12月。
28. John Y.Campbell和John Cochrane，1999年。"习惯的力量：基于消费的股市总体行为解释,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第107卷（2），第205-251页，4月。
    • John Y.Campbell和John H.Cochrane，1994年。"习惯的力量：基于消费的股市总体行为解释,"工作文件94-17，费城联邦储备银行。
    • John Y.Campbell和John H.Cochrane，1995年。"习惯的力量：基于消费的股市总体行为解释,"NBER工作文件4995，国家经济研究局。
    • John Y.Campbell和John H.Cochrane，1994年。"习惯的力量：基于消费的股市总体行为解释,"CRSP工作文件412，芝加哥大学商学院证券价格研究中心。
    • John Campbell和Cochrane，John H.，1999年。"习惯的力量：基于消费的股市总体行为解释,"学术文章3119444，哈佛大学经济系。
29. Mark T.Leary和Michael R.Roberts，2005年。"企业是否重新平衡其资本结构？,"金融杂志，美国金融协会，第60卷（6），第2575-2619页，12月。
    • Michael R.Roberts和Mark T.Leary，2004年。"企业是否重新平衡其资本结构？,"计量经济学会2004北美夏季会议52，经济计量学会。
30. Joao Gomes、Leonid Kogan和Lu Zhang，2003年。"收益的均衡横截面,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第111卷（4），第693-732页，8月。
    • Gomes，Joao&Kogan，Leonid&Zhang，Lu，2002年。"收益的均衡横截面,"CEPR讨论文件3482，C.E.P.R.讨论文件。
31. Calvet，Laurent&Fisher，Adlai，2001年。"多重分形波动性预测,"计量经济学杂志爱思唯尔，第105卷（1），第27-58页，11月。
    • Laurent Calvet和Adlai Fisher，1999年。"多重分形波动性预测,"纽约大学伦纳德·N·斯特恩学院财务部工作文件99-017，纽约大学伦纳德·N·斯特恩商学院。
    • Laurent-Emanuel Calvet和Adlai J.Fisher，2001年。"多重分形波动性预测,"打印后hal-00477952，哈尔。
    • Laurent Calvet，2000年。"多重分形波动性预测,"哈佛经济研究所工作文件1902年，哈佛大学经济研究所。
32. Fernando Alvarez和Urban J.Jermann，2000年。"效率、均衡与违约风险下的资产定价,"计量经济学《计量经济学协会》，第68卷（4），第775-798页，7月。
33. Donald B.Keim和Robert F.Stambaugh，1986年。"预测股票和债券市场的回报,"金融经济学杂志Elsevier，第17卷（2），第357-390页，12月。
    • Donald B.Keim和Robert F.Stambaugh，“未注明日期”。"股票和债券市场的回报预测,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件15-85岁，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
34. 罗伯特·默顿，1974年。"公司债务定价：利率的风险结构,"金融杂志，美国金融协会，第29卷（2），第449-470页，5月。
    • 罗伯特·默顿，1973年。"企业债务定价：利率风险结构,"工作文件684-73.，麻省理工学院（MIT），斯隆管理学院。
35. 格雷戈·安德拉德和史蒂文·卡普兰，1998年。"财务（非经济）困境的代价有多大？来自受到不良影响的高杠杆交易的证据,"金融杂志,美国金融协会，第53卷（5），第1443-1493页，10月。
    • 格雷戈·安德拉德和史蒂文·卡普兰，1997年。"财务（而非经济）困境的代价有多大？来自受到不良影响的高杠杆交易的证据,"NBER工作文件6145，国家经济研究局。
36. John Y.Campbell和Glen B.Taksler，2003年。"股票波动率和公司债券收益率,"金融杂志，美国金融协会，第58（6）卷，第2321-2350页，12月。
    • John Y.Campbell和Glen B.Taksler，2002年。"股票波动率和公司债券收益率,"哈佛经济研究所工作文件1945年，哈佛大学经济研究所。
    • 约翰·坎贝尔（John Campbell）和格伦·塔克斯勒（Glen Taksler），2003年。"股票波动率和公司债券收益率,"学术文章3153307，哈佛大学经济系。
    • John Y.Campbell和Glen B.Taksler，2002年。"股票波动率和公司债券收益率,"NBER工作文件8961，国家经济研究局。
37. Guvenen，Fatih，2006年。"协调关于跨期替代弹性的相互矛盾的证据：宏观经济视角,"货币经济学杂志爱思唯尔，第53卷（7），第1451-1472页，10月。
    • M.Fatih Guvenen，2002年。"协调关于跨时期替代弹性的冲突证据：宏观经济视角,"RCER工作文件491，罗切斯特大学经济研究中心（RCER），2003年3月修订。
    • Fatih Guvenen，2005年。"协调关于跨时期替代弹性的冲突证据：宏观经济视角,"宏观经济学0507005，德国慕尼黑大学图书馆。
38. Andrew B.Abel，1999年。"一般均衡中的风险溢价和期限溢价,"货币经济学杂志爱思唯尔，第43卷（1），第3-33页，2月。
    • 安德鲁·阿贝尔，1998年。"一般均衡中的风险溢价和期限溢价,"NBER工作文件6683，国家经济研究局。
39. Hansen，Lars Peter&Singleton，Kenneth J，1982年。"非线性理性预期模型的广义工具变量估计,"计量经济学《计量经济学协会》，第50卷（5），第1269-1286页，9月。
40. Gennotte，Gerard&Marsh，Terry A.，1993年。"经济不确定性变化和资本资产风险溢价,"欧洲经济评论爱思唯尔，第37卷（5），第1021-1041页，6月。
41. 怀特劳，罗伯特·F，1994年。"股票市场收益预期和波动性的时间变化和协变,"金融杂志，美国金融协会，第49卷（2），第515-541页，6月。
42. Sergei A.Davydenko和Ilya A.Strebulaev，2007年。"战略行动与信贷利差：一项实证研究,"金融杂志，美国金融协会，第62（6）卷，第2633-2671页，12月。
43. K.J.Martijn Cremers&Joost Driessen&Pascal Maenhout，2008年。"解释信贷利差水平：公司价值模型中的期权激励跳跃风险溢价,"金融研究综述《金融研究学会》，第21卷（5），第2209-2242页，9月。
    • Martijn Cremers&Joost Driessen&Pascal Maenhout&David Weinbaum，2005年。"解释信贷利差水平：公司价值模型中的期权隐含跳跃风险溢价,"国际清算银行工作文件191，国际清算银行。
44. 谢弗（Schaefer）、史蒂芬·M·斯特雷布列夫（Stephen M.&Strebulaev）、伊利亚·A.（Ilya A.），2008年。"信用风险的结构模型很有用：来自公司债券对冲比率的证据,"金融经济学杂志爱思唯尔，第90卷（1），第1-19页，10月。
45. Chen，Nai-Fu&Roll，Richard&Ross，Stephen A，1986年。"经济力量与股市,"商业杂志芝加哥大学出版社，第59卷（3），第383-403页，7月。
46. Altinkilic，Oya&Hansen，Robert S，2000年。"承保费用是否存在规模经济？外部融资成本上升的证据,"金融研究综述《金融研究学会》，第13卷（1），第191-218页。
47. 拉维·班萨尔（Ravi Bansal）、罗伯特·迪特马尔（Robert F.Dittmar）和克里斯蒂安·伦德布拉德（Christian T.Lundblad），2005年。"消费、股息和股权回报的横截面,"金融杂志，美国金融协会，第60卷（4），第1639-1672页，8月。
48. 张璐，2005。"价值溢价,"金融杂志，美国金融协会，第60卷（1），第67-103页，2月。
49. Fama，Eugene F.和French，Kenneth R.，1989年。"经营状况和股票和债券的预期回报,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第25卷（1），第23-49页，11月。
50. Ravi Bansal和Amir Yaron，2004年。"长期风险：资产定价难题的潜在解决方案,"金融杂志,美国金融协会，第59卷（4），第1481-1509页，8月。
    • 拉维·班萨尔和阿米尔·亚龙，2000年。"长期风险：资产定价难题的潜在解决方案,"NBER工作文件8059，国家经济研究局。
51. 埃德温·奥·菲舍尔（Edwin O&Heinkel Fischer）、罗伯特·泽克纳（Robert&Zechner）、约瑟夫（Josef），1989年。"动态资本结构选择：理论与检验,"金融杂志,美国金融协会，第44卷（1），第19-40页，3月。
52. Schroder，Mark&Skiadas，Costis，1999年。"随机微分效用下的最优消费与投资组合选择,"经济理论杂志爱思唯尔，第89卷（1），第68-126页，11月。
53. Ericsson，Jan&Reneby，Joel，2003年。"公司负债估值,"SIFR研究报告系列15、金融研究所。
54. 格雷戈里·达菲（Gregory R.Duffee），1998年。"国债收益率与公司债券利差的关系,"金融杂志,美国金融协会，第53卷（6），第2225-2241页，12月。
55. Long Chen&David A.Lesmond&Jason Wei，2007年。"公司利差与债券流动性,"金融杂志，美国金融协会，第62（1）卷，第119-149页，2月。
56. K.J.Martijn Cremers，2002年。"股票收益可预测性：贝叶斯模型选择视角,"金融研究综述《金融研究学会》，第15卷（4），第1223-1249页。
57. 卡琳·索伯恩，2000年。"破产拍卖：成本、债务回收和公司生存,"金融经济学杂志爱思唯尔，第58（3）卷，第337-368页，12月。
58. 阿塔纳西奥，奥拉齐奥·P&韦伯，古列尔莫，1989年。"跨期替代、风险规避与欧拉消费方程,"经济杂志英国皇家经济学会，第99卷（395），第59-73页，增刊。

最相关的项目

1. Hui Chen，2010年。"宏观经济条件与信贷利差和资本结构的困惑,"金融杂志，美国金融协会，第65卷（6），第2171-2212页，12月。
   • Hui Chen，2010年。"宏观经济条件与信贷利差和资本结构的困惑,"NBER工作文件16151，国家经济研究局。
2. Arnold，Marc&Wagner，Alexander F.&Westermann，Ramona，2013年。"增长选择、宏观经济条件和信贷风险的横截面,"金融经济学杂志爱思唯尔，第107（2）卷，第350-385页。
3. 弗朗索瓦·古里奥，2013年。"信贷风险和灾害风险,"《美国经济杂志》：宏观经济学，美国经济协会，第5卷（3），第1-34页，7月。
   • 弗朗索瓦·古里奥（Francois Gourio），2010年。"信贷风险和灾害风险,"2010年会议文件112，经济动态学会。
   • 弗朗索瓦·古里奥，2012年。"信贷风险和灾害风险,"工作文件系列WP-2012-07，芝加哥联邦储备银行。
   • 弗朗索瓦·古里奥，2011年。"信贷风险和灾害风险,"CEPR讨论文件8201，C.E.P.R.讨论文件。
   • 弗朗索瓦·古里奥（Francois Gourio），2011年。"信贷风险和灾害风险,"NBER工作文件17026，国家经济研究局。
4. Ramona Westermann，2018年。"衡量整个商业周期的代理成本,"管理科学《信息》，第64卷（12），第5748-5768页，12月。
5. 唐龙永军，闫红，2010。"市场条件、违约风险和信贷利差,"银行与金融杂志爱思唯尔，第34卷（4），第743-753页，4月。
   • Tang，Dragon Yongjun和Yan，Hong，2008年。"市场条件、违约风险和信贷利差,"讨论文件系列2：银行与金融研究2008年08月，德意志联邦银行。
6. John Y.Campbell，2003年。"基于消费的资产定价,"金融经济学手册，作者：G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz（编辑），金融经济学手册，第1版，第1卷，第13章，第803-887页，爱思唯尔。
   • 约翰·Y·坎贝尔，2002年。"基于消费的资产定价,"哈佛经济研究所工作文件1974年，哈佛大学经济研究所。
7. 约翰·坎贝尔（John Y.Campbell），2000年。"千禧年的资产定价,"金融杂志，美国金融协会，第55卷（4），第1515-1567页，8月。
   • 约翰·坎贝尔（John Y.Campbell），2000年。"千禧年的资产定价,"哈佛经济研究所工作文件1897年，哈佛大学经济研究所。
   • 约翰·坎贝尔（John Y.Campbell），2000年。"千禧年的资产定价,"NBER工作文件7589，国家经济研究局。
   • 约翰·坎贝尔，2000年。"千禧年的资产定价,"学术文章3294737，哈佛大学经济系。
8. John H.Cochrane，2005年。"金融市场与实体经济,"金融基础与趋势（R），现为出版商，第1卷（1），第1-101页，七月。
   • 约翰·科克伦，2005年。"金融市场与实体经济,"NBER工作文件11193，国家经济研究局。
9. 拉维·班萨尔，2007年。"长期风险与金融市场,"审查《圣路易斯联邦储备银行》，第89卷（7月），第283-300页。
   • 拉维·班萨尔，2007年。"长期风险与金融市场,"NBER工作文件13196，国家经济研究局。
10. Stefan Nagel，2013年。"实证跨部门资产定价,"金融经济学年鉴《年度评论》，第5卷（1），第167-199页，11月。
    • Stefan Nagel，2012年。"实证跨部门资产定价,"NBER工作文件18554年，美国国家经济研究局。
    • Nagel，Stefan，2012年。"实证跨部门资产定价,"CEPR讨论文件9227，C.E.P.R.讨论文件。
11. Bansal，Ravi和Khatchatrian，Varoujan和Yaron，阿米尔，2005年。"可解释的资产市场？,"欧洲经济评论爱思唯尔，第49卷（3），第531-560页，4月。
    • 拉维·班萨尔（Ravi Bansal）、瓦鲁扬·哈塔奇里亚（Varoujan Khatachtrian）和埃米尔·亚龙（Amir Yaron），2002年。"可解释资产市场？,"NBER工作文件9383，美国国家经济研究局。
    • 拉维·班萨尔（Ravi Bansal）、瓦鲁扬·卡查特里安（Varoujan Khatchatrian）和埃米尔·亚龙（Amir Yaron），2004年。"可解释资产市场？,"2004年会议文件136b，经济动态学会。
12. 玛丽安·安德烈（Marianne Andries），2012年。"基于消费的资产定价损失规避,"2012年会议文件571，经济动态学会。
13. Bhamra、Harjoat S.和Fisher、Adlai J.和Kuehn、Lars-Alexander，2011年。"货币政策与公司违约,"货币经济学杂志爱思唯尔，第58卷（5），第480-494页。
14. Ludvigson，Sydney C.，2013年。"基于消费的资产定价研究进展：实证检验,"金融经济学手册，作者：G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz（编辑），金融经济学手册，第2卷，第0章，第799-906页，爱思唯尔。
    • 悉尼·C·卢德维格森，2011年。"基于消费的资产定价研究进展：实证检验,"NBER工作文件16810，美国国家经济研究局。
15. Jerry Tsai和Jessica A.Wachter，2015年。"灾害风险及其对资产定价的影响,"NBER工作文件20926，国家经济研究局。
16. Kim，Dongcheol&Roh，Tai-Yong&Min，Byoung-Kyu&Byun，Suk-Joon，2014年。"随时间变化的预期动量利润,"银行与金融杂志爱思唯尔，第49卷（C），第191-215页。
17. 朱利安·蒂姆（Julian Thimme），2017年。"消费中的跨期替代：文献综述,"经济调查杂志Wiley Blackwell，第31卷（1），第226-257页，2月。
18. Martin Lettau和Jessica A.Wachter，2007年。"为什么长期股权风险较小？基于持续时间的价值溢价解释,"金融杂志，美国金融协会，第62（1）卷，第55-92页，2月。
    • Jessica Wachter和Martin Lettau，2005年。"为什么长期股权风险较小？基于工期的价值溢价解释,"2005年会议文件302，经济动力学会。
    • Martin Lettau和Jessica Wachter，2005年。"为什么长期股权风险较小？基于工期的价值溢价解释,"NBER工作文件11144，国家经济研究局。
    • Lettau，Martin&Wachter，Jessica，2005年。"为什么长期股权风险较小？基于工期的价值溢价解释,"CEPR讨论文件4921，C.E.P.R.讨论文件。
19. Maclachlan，Iain C，2007年。"资本结构动态不可观测的公司债券定价实证研究,"MPRA纸28416，德国慕尼黑大学图书馆。
20. Jessica A.Wachter和Warusawitharana，Missaka，2009年。"可预测回报和资产配置：持怀疑态度的投资者是否应该把握市场时机？,"计量经济学杂志爱思唯尔，第148（2）卷，第162-178页，2月。
    • Jessica A.Wachter和Missaka Warusa witharana，2006年。"可预测回报和资产配置：持怀疑态度的投资者是否应该把握市场时机？,"2006年会议文件22，经济动态学会。
    • Jessica A.Wachter和Missaka Warusawitharana，2007年。"可预测回报和资产配置：持怀疑态度的投资者是否应该把握市场时机？,"NBER工作文件13165，国家经济研究局。

有关此项目的更多信息

JEL公司分类：

• E44型-宏观经济学和货币经济学---货币和利率---金融市场和宏观经济
• 十二国集团-金融经济学——一般金融市场——资产定价；交易量；债券利率
• G32（G32）-金融经济学——公司财务与治理——融资政策；财务风险与风险管理；资本和所有权结构；企业价值；亲善
• G33（G33）-金融经济学——公司财务与治理——破产；清算

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:oup:rfinst:v:23:y:2010年：i:2:p:645-703。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息，请联系：牛津大学出版社（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/sfsssea.html.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。