IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/oup/restud/v81y2014i3p919-943.html
  我的参考书目  保存此文章

半参数两步GMM的渐近效率

作者

上市的:
  • 丹尼尔·阿克伯格
  • 陈晓红
  • 金庸哈恩
  • 廖志鹏

摘要

许多结构经济学模型都是半参数模型,其中未知妨害函数是通过非参数条件矩约束识别的,条件集可能是非嵌套的或重叠的,并且通过涉及妨害函数的无条件矩约束,对感兴趣的有限维参数进行了过识别。在本文中,我们刻画了这类模型的半参数效率界。我们证明了半参数两步最优加权GMM估计达到了效率界,其中,在第一步中,可以通过任何一致的非参数方法来估计妨害函数。无论效率界是否有闭合形式的表达式,我们都提供了易于计算的基于筛子的最优权重矩阵,从而得到渐近有效的两步GMM估计。

建议引用

  • Daniel Ackerberg&Xiaohong Chen&Jinyong Hahn&Zhipeng Liao,2014年。"半参数两步GMM的渐近效率,"经济研究综述《经济研究评论》,第81卷(3),第919-943页。
  • 手柄:RePEc:oup:restud:v:81:y:2014:i:3:p:919-943
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://hdl.handle.net/10.1093/restud/rdu011
    下载限制:全文仅限于订阅者访问。
    ---><---

    由于对此文档的访问受到限制,您可能希望在下面或搜索换一个不同的版本。

    此项目的其他版本:

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Hansen,Lars Peter,1982年。"广义矩估计方法的大样本性质,"计量经济学《计量经济学会》,第50卷(4),第1029-1054页,7月。
    2. V.Joseph Hotz&Robert A.Miller&Seth Sanders&Jeffrey Smith,1994年。"离散选择动态模型的仿真估计,"经济研究综述《经济研究评论》,第61卷(2),第265-289页。
    3. Patrick Bajari&C.Lanier Benkard&Jonathan Levin,2007年。"不完全竞争的动态模型估计,"计量经济学《计量经济学协会》,第75卷(5),第1331-1370页,9月。
    4. Victor Aguirregabiria和Pedro Mira,2002年。"交换嵌套不动点算法:离散马尔可夫决策模型的一类估计,"计量经济学《计量经济学会》,第70卷(4),第1519-1543页,7月。
    5. 陈晓红&…&孙一晓,2012。"半非参数时间序列模型的筛选推断,"CeMMAP工作文件CWP06/12,财政研究所微观数据方法与实践中心。
    6. Hayashi,Fumio&Sims,Christopher A,1983年。"带有预先确定但非外生工具的时间序列模型的几乎有效估计,"计量经济学《计量经济学协会》,第51卷(3),第783-798页,5月。
    7. Pakes,Ariel&Olley,Steven,1995年。"一类光滑半参数估计的极限定理,"计量经济学杂志爱思唯尔,第65卷(1),第295-332页,1月。
    8. Crepon,Bruno&Kramarz,Francis&Trogon,Alain,1997年。"感兴趣参数、干扰参数和正交条件在自回归误差分量模型中的应用,"计量经济学杂志爱思唯尔,第82卷(1),第135-156页。
    9. V.Joseph Hotz和Robert A.Miller,1993年。"条件选择概率与动态模型的估计,"经济研究综述《经济研究评论》,第60卷(3),第497-529页。
    10. Aguirregabiria,Victor和Mira,Pedro,2010年。"动态离散选择结构模型综述,"计量经济学杂志爱思唯尔,第156(1)卷,第38-67页,5月。
    11. 陈晓红(Xiaohong Chen)、奥利弗·林顿(Oliver Linton)和英格丽德·范·凯勒贡(Ingrid Van Keilegom),2003年。"准则函数不光滑时半参数模型的估计,"计量经济学《计量经济学协会》,第71卷(5),第1591-1608页,9月。
    12. 巴贾里、帕特里克和洪、韩和克莱纳、约翰和内基佩洛夫、丹尼斯,2010年。"评估战略互动的静态模型,"商业与经济统计杂志,美国统计协会,第28卷(4),第469-482页。
    13. Daniel Ackerberg、Xiaohong Chen和Jinyong Hahn,2012年。"两步半参数估计的实用渐近方差估计,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社,第94卷(2),第481-498页,5月。
    14. 艾春荣,陈晓红,2007。"具有不同条件变量的可能指定错误的半参数条件矩约束模型的估计,"计量经济学杂志爱思唯尔,第141(1)卷,第5-43页,11月。
    15. 邵军,1992年。"截断的Bootstrap方差估计,"统计与概率信件爱思唯尔,第15卷(2),第95-101页,9月。
    16. Olley,G Steven&Pakes,Ariel,1996年。"电信设备行业生产力动态,"计量经济学《计量经济学协会》,第64卷(6),第1263-1297页,11月。
    17. Murphy,Kevin M&Topel,Robert H,2002年。"两步计量经济模型中的估计和推断,"商业与经济统计杂志,美国统计协会,第20卷(1),第88-97页,1月。
    18. Stephen P.Ryan,2012年。"集中型产业的环境规制成本,"计量经济学《计量经济学会》,第80卷(3),第1019-1061页,5月。
    19. Newey,Whitney K,1994年。"半参数估计的渐近方差,"计量经济学,《计量经济学学会》,第62卷(6),第1349-1382页,11月。
    20. 詹姆斯·莱文森和阿米尔·彼得林,2003年。"使用输入控制不可观测值估计生产函数,"经济研究综述《经济研究评论》,第70卷(2),第317-341页。
    21. Whitney K.Newey&Powell,James L.,1999年。"两步估计、最优矩条件和样本选择模型,"工作文件99-06,麻省理工学院经济系。
    22. Martin Pesendorfer和Philipp Schmidt-Dengler,2008年。"动态对策的渐近最小二乘估计-超1,"经济研究综述《经济研究评论》,第75卷(3),第901-928页。
    23. Goncalves,Silvia&White,Halbert,2005年。"线性回归的Bootstrap标准误差估计,"美国统计协会杂志,美国统计协会,第100卷,第970-979页,9月。
    24. Armstrong、Timothy B.和Bertanha、Marinho和Hong,Han,2014年。"参数和半参数模型的快速重采样方法,"计量经济学杂志爱思唯尔,第179(2)卷,第128-133页。
    25. Whitney K.Newey,2009年。"样本选择模型的两步序列估计,"计量经济学杂志皇家经济学会,第12卷(s1),第217-229页,1月。
    26. Ariel Pakes和Michael Ostrovsky以及Steven Berry,2007年。"离散动态博弈参数的简单估计(带进入/退出示例),"兰德经济学杂志,兰德公司,第38卷(2),第373-399页,6月。
    27. Peter Arcidiacono和Robert A.Miller,2011年。"具有未观测异质性的动态离散选择模型的条件选择概率估计,"计量经济学《计量经济学会》,第79卷(6),第1823-1867页,11月。
    28. Ackerberg,Daniel&Caves,Kevin&Frazer,Garth,2006年。"生产功能的结构标识,"MPRA纸38349,德国慕尼黑大学图书馆。
    29. 艾春荣、陈晓红,2012。"含未知函数序列矩约束模型的半参数效率界,"计量经济学杂志爱思唯尔,第170(2)卷,第442-457页。
    30. 惠特尼·K·纽伊,2004年。"基于矩约束的有效半参数估计,"计量经济学《计量经济学协会》,第72卷(6),第1877-1897页,11月。
    31. JoséA.F.Machado和Paulo Parente,2005年。"协方差矩阵的百分位数Bootstrap估计,"计量经济学杂志皇家经济学会,第8卷(1),第70-78页,3月。
    32. Jeffrey M.Wooldridge,2009年。"利用代理变量控制不可观测项估计企业级生产函数,"经济学快报爱思唯尔,第104卷(3),第112-114页,9月。
    33. 加里·张伯伦,1992年。"面板数据中的顺序力矩限制:评论,"商业与经济统计杂志,美国统计协会,第10卷(1),第20-26页,1月。
    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书同样的作品引用。
    1. Daniel Ackerberg、Xiaohong Chen和Jinyong Hahn,2011年。"两步半参数估计的渐近方差估计,"考尔斯基金会讨论文件1803年,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
    2. Daniel Ackerberg、Xiaohong Chen和Jinyong Hahn,2012年。"两步半参数估计的实用渐近方差估计,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社,第94卷(2),第481-498页,5月。
    3. 阿莫罗索,S.,2013年。"创新、协作和生产性企业级流程的异质性,"其他出版物TiSEMf5784a49-7053-401d-855d-1,蒂尔堡大学经济与管理学院。
    4. Srisuma,Sorawoot&Linton,Oliver,2012年。"连续状态空间马氏决策过程的半参数估计,"计量经济学杂志爱思唯尔,第166(2)卷,第320-341页。
    5. 陈晓红(Xiaohong Chen)和尹佳(Yin Jia),杰夫·邱(Jeff Qiu),2016年。"具有内生性的非参数和半参数回归方法:温和指南,"经济学年鉴《年度评论》,第8卷(1),第259-290页,10月。
    6. 卡洛斯·丹尼尔·桑托斯,2009年。"回收研发沉没成本:模具行业案例,"CEP讨论文件dp0958,伦敦证交所经济绩效中心。
    7. Sara Amoroso,2014年。"研发合作的隐性成本,"联合研究委员会关于企业研发和创新的工作文件2014-02,联合研究中心。
    8. Victor Aguirregabiria和Margaret Slade,2017年。"企业和行业的经验模型,"加拿大经济学杂志John Wiley&Sons,第50卷(5),第1445-1488页,12月。
    9. Hu,Yingyao&Shum,Matthew,2012年。"状态变量不可观测动态模型的非参数辨识,"计量经济学杂志爱思唯尔,第171(1)卷,第32-44页。
    10. 维克多·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺(Juan Carlos Escanciano)、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins,2022年。"局部鲁棒半参数估计,"计量经济学《计量经济学会》,第90卷(4),第1501-1535页,7月。
      • 维克多·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺(Juan Carlos Escanciano)、一村秀彦(Hidehiko Ichimura)和惠特尼·K·纽伊(Whitney K.Newey),2016年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件CWP31/16,财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 维克多·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺(Juan Carlos Escanciano)、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins,2016年。"局部鲁棒半参数估计,"文件1608.00033,arXiv.org,2020年8月修订。
      • 维克多·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺(Juan Carlos Escanciano)、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins,2018年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件CWP30/18,财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 维克多·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺(Juan Carlos Escanciano)、一村秀彦(Hidehiko Ichimura)和惠特尼·K·纽伊(Whitney K.Newey),2016年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件2016年3月31日,财政研究所。
    11. Federico A.Bugni&Jackson Bunting&Takuya Ura,2020年。"有限样本动态离散对策的同质性检验,"文件2010.02297,arXiv.org,2023年5月修订。
    12. Tomlin,Ben,2014年。"汇率波动、工厂营业额和生产率,"国际产业组织杂志爱思唯尔,第35卷(C),第12-28页。
    13. Przemysław Jeziorski,2014年。"合并成本效率估算:在美国电台的应用,"兰德经济学杂志,兰德公司,第45卷(4),第816-846页,12月。
    14. Fabio A.Miessi Sanches和Daniel Silva Junior,Sorawoot Srisuma,2014年。"动态博弈的普通最小二乘估计,"经济系工作文件2014_19,圣保罗大学(FEA-USP),2015年2月23日修订。
    15. 石若耀,2021。"半参数模型中两步M估计的平均估计,"工作文件202105年,加州大学河滨分校经济系。
    16. Armstrong、Timothy B.和Bertanha、Marinho和Hong,Han,2014年。"参数和半参数模型的快速重采样方法,"计量经济学杂志,爱思唯尔,第179卷(2),第128-133页。
    17. Hong,Han&Li,Weiming&Wang,Boyu,2015年。"基于时间聚合数据的动态离散模型估计,"计量经济学杂志爱思唯尔,第188(2)卷,第435-446页。
    18. 陈晓红(Xiaohong Chen)和安德烈斯·桑托斯(Andres Santos),2018年。"正则模型中的过度识别,"计量经济学《计量经济学协会》,第86卷(5),第1771-1817页,9月。
    19. Steven T Berry和Giovanni Compiani,2023年。"动态模型的工具变量方法,"经济研究综述《经济研究评论》,第90卷(4),第1724-1758页。
    20. Joao Macieira,2010年。"动态离散对策中的不经意均衡,"2010年会议文件680,经济动力学会。

    有关此项目的更多信息

    JEL公司分类:

    • 第14项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法:一般——半参数和非参数方法:一般
    • C31号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型;多变量--截面模型;空间模型;治疗效果模型;分位数回归;社交互动模型
    • C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型;多变量时间序列模型;动态分位数回归;动态治疗效果模型;扩散过程;状态空间模型

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时,请提及此项目的句柄:RePEc:oup:restud:v:81:y:2014:i:3:p:919-943。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目,但尚未在RePEc注册,我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考,但没有将RePEc中的项目链接到它,您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目,你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者,您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料,因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题,或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息,请联系:牛津大学出版社(电子邮件地址如下)。供应商的一般联系方式:https://academy.oup.com/restud网站.

    请注意,更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。