作者
摘要
期望模型是使用非对称最小二乘法推导出来的。提出了一个简单的公式，将期望值与超出期望值的期望值联系起来。我们将此作为估计预期短缺的基础。有人提出，θ分位数由期望值估计，其中低于期望值的观测值比例为θ。这样，可以使用期望值来估计风险价值。使用期望值具有避免分配假设的吸引力。对于单变量建模，我们引入了条件自回归期望（CARE）。新方法的实证结果与既定基准方法具有竞争力。版权所有，牛津大学出版社。
建议引用
詹姆斯·W·泰勒，2008年。"使用期望值估计风险价值和预期短缺,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第6卷（2），第231-252页，春季。手柄：RePEc:oup:jfinec:v:6:y:2008:i:2:p:231-252
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