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不可分离面板模型的低阶近似

作者

上市的：
  • 雨果·弗里曼
  • 马丁·韦德纳

摘要

我们提供了基于低秩因子结构近似的不可分离面板模型的估计方法。因子结构通过矩阵补全方法进行估计，以应对在存在缺失数据的情况下主成分分析的计算挑战。我们表明，在大型面板中，得到的估计值是一致的，但存在近似和收缩偏差。我们使用匹配和差异化方法纠正这些偏见。数值例子和美国选举日登记对选民投票率影响的实证应用说明了我们方法的性质和有用性。

建议引用

  • 雨果·弗里曼和马丁·韦德纳，2021年。"不可分离面板模型的低阶近似,"计量经济学杂志《皇家经济学会》，第24卷（2），第40-77页。
    • 手柄：RePEc:oup:emjrnl:v:24:y:2021:i:2:p:c40-c77。
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      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）、金庸·哈恩（Jinyong Hahn）和惠特尼·纽伊（Whitney Newey），2009年。"不可分面板模型中的平均和分位数效应,"论文1990年4月9日，arXiv.org，2013年3月修订。
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    引用人：

    1. 雨果·弗里曼和马丁·韦德纳，2021年。"具有双向未观测异质性的线性面板回归,"论文2109.11911，arXiv.org，2022年8月修订。
    2. Anish Agarwal&Vasilis Syrgkanis，2022年。"综合Blip效应：动态处理制度的综合控制,"论文2210.11003，arXiv.org。
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    4. Hugo Freeman和Martin Weidner，2023年。"具有双向未观察异质性的线性面板回归,"计量经济学杂志爱思唯尔，第237（1）卷。
    5. Anish Agarwal&Munther Dahleh&Devavrat Shah&Dennis Shen，2021年。"因果矩阵完成,"论文2109.15154，arXiv.org。
    6. 雨果·弗里曼和马丁·韦德纳，2021年。"具有双向未观察异质性的线性面板回归,"CeMMAP工作文件CWP39/21，财政研究所微观数据方法与实践中心。
    7. 雨果·弗里曼，2022年。"多维交互式固定效果,"论文2209.11691，arXiv.org，2023年3月修订。

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    1. Ivan Fern'andez-Val&Hugo Freeman&Martin Weidner，2020年。"不可分面板模型的低秩近似,"论文2010.12439，arXiv.org，2021年3月修订。
    2. Dmitry Arkhangelsky和Guido Imbens，2023年。"纵向和面板数据的因果模型：综述,"论文23111.5458，arXiv.org，2024年3月修订。
    3. 雨果·弗里曼和马丁·韦德纳，2021年。"具有双向未观察异质性的线性面板回归,"CeMMAP工作文件CWP39/21，财政研究所微观数据方法与实践中心。
    4. 卡拉韦、布兰特和卡拉米，索尼娅，2023年。"具有少量时间段的交互式固定效应模型中的治疗效应,"计量经济学杂志爱思唯尔，第233（1）卷，第184-208页。
    5. Hugo Freeman和Martin Weidner，2023年。"具有双向未观察异质性的线性面板回归,"计量经济学杂志爱思唯尔，第237（1）卷。
    6. Dalia Ghanem&Pedro H.C.Sant’Anna&Kaspar Wüthrich，2022年。"选择和平行趋势,"CESifo工作文件系列9910，CESifo。
      • Dalia Ghanem和Pedro H.C.Sant‘Anna和Kaspar Wuthrich，2022年。"选择和平行趋势,"论文2203.09001，arXiv.org，2024年3月修订。
    7. 雨果·弗里曼和马丁·韦德纳，2021年。"具有双向未观测异质性的线性面板回归,"论文2109.11911，arXiv.org，2022年8月修订。
    8. Chernozhukov、Victor&Fernández-Val、Iván&Hoderlein、Stefan&Holzmann、Hajo&Newey、Whitney，2015年。"面板中使用分位数的非参数识别,"计量经济学杂志爱思唯尔，第188（2）卷，第378-392页。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）、斯特凡·霍德林（Stefan Hoderlein）、哈霍·霍尔兹曼（Hajo Holzmann）和惠特尼·纽伊（Whitney K。"面板中使用分位数的非参数识别,"CeMMAP工作文件CWP66/13，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）、斯特凡·霍德林（Stefan Hoderlein）和惠特尼·纽伊（Whitney K.Newey），2014年。"面板中使用分位数的非参数识别,"CeMMAP工作文件CWP54/14，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）、斯特凡·霍德林（Stefan Hoderlein）、哈霍·霍尔兹曼（Hajo Holzmann）和惠特尼·纽伊（Whitney K。"面板中使用分位数的非参数识别,"CeMMAP工作文件66/13，财政研究所。
      • 维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）、斯特凡·霍德林（Stefan Hoderlein）和惠特尼·纽伊（Whitney K.Newey），2014年。"面板中使用分位数的非参数识别,"CeMMAP工作文件54/14，财政研究所。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）、斯特凡·霍德林（Stefan Hoderlein）、哈霍·霍尔兹曼（Hajo Holzmann）和惠特尼·纽伊（Whitney New。"基于分位数的面板非参数识别,"论文1312.4094，arXiv.org，2014年8月修订。
    9. Hyungsik Roger Moon和Martin Weidner，2015年。"作为交互固定效应的未知因子数面板的线性回归,"计量经济学《计量经济学协会》，第83卷（4），第1543-1579页，7月。
    10. Xavier d’Haultfoeuille&Stefan Hoderlein&Yuya Sasaki，2013年。"连续处理重复横截面的非线性差分,"CeMMAP工作文件CWP40/13，财政研究所微观数据方法与实践中心。
    11. Bryan S.Graham、Jinyong Hahn、Alexandre Poirier和James L.Powell，2015年。"面板数据的分位数回归,"NBER工作文件21034，国家经济研究局。
    12. Hyungsik Roger Roger Moon和Martin Weidner，2014年。"作为交互固定效应的未知因子数面板的线性回归,"CeMMAP工作文件35/14，财政研究所。
    13. Susan Athey&Mohsen Bayati&Nikolay Doudchenko&Guido Imbens&Khashayar Khosravi，2021年。"因果面板数据模型的矩阵完成方法,"美国统计协会杂志《泰勒和弗朗西斯杂志》，第116卷（536），第1716-1730页，10月。
    14. Moon，Hyungsik Roger&Weidner，Martin，2017年。"具有交互固定效应的动态线性面板回归模型,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第33卷（1），第158-195页，2月。
    15. Hyungsik Roger Roger Moon和Martin Weidner，2013年。"具有交互固定效应的动态线性面板回归模型,"CeMMAP工作文件63/13，财政研究所。
    16. Dalia Ghanem，2017年。"测试不可分离面板数据模型中的识别假设,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第197卷（2），第202-217页。
    17. 许若凡（Ruofan Xu）、高吉提（Jiti Gao）、奥卡（Tatsushi Oka）和黄永杰（Yoon Jae Whang），2022年。"基于交互式固定效应的分位数回归估计非均匀治疗效应,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件13/22，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    18. Hyungsik Roger Roger Moon和Martin Weidner，2014年。"具有交互固定效应的动态线性面板回归模型,"CeMMAP工作文件47/14，财政研究所。
    19. Keegan Harris和Anish Agarwal、Chara Podimata和Zhiwei Steven Wu，2022年。"面板数据设置及其他方面的防策略决策,"论文2211.14236，arXiv.org，2023年12月修订。
    20. Anish Agarwal&Vasilis Syrgkanis，2022年。"合成水泡效应：动态治疗方案的综合控制,"论文2210.11003，arXiv.org。

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