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一种简单高效的状态空间时间序列分析仿真平滑器

作者

上市的:
  • J.杜宾

摘要

状态空间时间序列分析中的模拟平滑器是一种从给定观测值的状态或干扰向量的条件分布中提取样本的过程。我们提出了一种新的技术,它既简单又计算效率高。该处理包括具有扩散初始条件和回归效应的模型。与之前的标准方法进行了计算比较。提供了两个应用程序,以说明吉布斯抽样模拟平滑器用于贝叶斯推理和重要性抽样用于经典推理。版权所有Biometrika Trust 2002,牛津大学出版社。

建议引用

  • J.Durbin,2002年。"一种简单高效的状态空间时间序列分析仿真平滑器,"生物特征《Biometrika信托》,第89卷(3),第603-616页,8月。
  • 手柄:RePEc:oup:biomet:v:89:y:2002:i:3:p:603-616
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