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压力测试稳健性：最新进展和未决问题

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本文回顾了近年来在提高压力测试模型对潜在错误规范或风险因素分布错误估计的稳健性方面取得的进展，包括对定价模型错误规范稳健性的测量方面的概念进展。此外，我们还解决了压力测试中一个重要的公开问题：金融风险的内生性。传统的压力测试框架针对外部风险源对单人决策问题进行建模。然而，个人、公司和金融机构之间的复杂互动产生了金融风险。如果压力测试框架没有纳入这种风险内生性，那么最终只能捕捉到非危机环境中个别机构的财务压力。

建议引用

  • Thomas Breuer和Martin Summer，2013年。"压力测试稳健性：最新进展和未决问题,"财务稳定性报告奥地利中央银行，第25期，第74-86页。
    • 手柄：RePEc:onb:oenbfs:y:2013:i:25:b:3
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