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通过基准测试对低违约投资组合评级模型进行定量验证

作者

上市的：
  • 乔治·冯·普福尔（Georg von Pföstl）

    （Oesterreichische国家银行）

  • 马库斯·瑞克

    （Oesterreichische国家银行）

摘要

新的资本充足率框架（巴塞尔协议II）是金融部门最近遇到的争论最激烈的话题之一。经过几年的协商，该条例于2007年1月1日正式生效。高级方法（基于高级内部评级的方法或A-IRB方法和高级测量方法或AMA）计划于2008年1月1日投入使用。新框架允许银行使用内部评级法计算信用风险评估基数。IRB方法的使用需要得到监管部门的批准，只有在内部评级系统满足某些要求的情况下才能获得批准。其中一个要求是所采用的模型必须具有良好的预测能力。银行必须通过对模型进行定性和定量验证，每年对这种预测能力进行一次审查。用于进行定量验证的统计方法需要大量的违约数据才能得出有关模型的有效陈述，但对于所谓的低违约投资组合（LDP）评级模型，即银行几乎没有违约历史的投资组合，此类数据通常很少。在本文中，我们首先处理IRB方法下LDP的一般问题，并涵盖LDP评级模型的验证问题。然后，我们基于基准测试的思想，提出了一种对此类模型进行定量验证的替代方法。最后，我们提供了一个应用该验证方法的示例。

建议引用

  • Georg von Pföstl和Markus Ricke，2007年。"通过基准测试对低违约投资组合评级模型进行定量验证,"财务稳定性报告《奥地利中央银行》，第14期，第117-125页。
    • 手柄：RePEc:onb:onbfs:y:2007:i:14:b:4
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

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    引用人：

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    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
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    评级模型;验证;标杆管理;低违约投资组合;
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