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全球经济政策不确定性（GEPU）与伊朗银行体系中的不良贷款（NPL）：基于DCC-GARCH方法的动态关联

作者

上市的：
  • 穆罕默德·哈希姆·博茨赫坎

    （阿拉梅·塔巴塔巴伊大学管理与会计学院财务与银行系）

  • 阿米尔·塔卡洛

    （阿拉梅·塔巴塔巴伊大学管理与会计学院）

  • H.soueh，雷扎

    （阿拉梅·塔巴塔巴伊大学管理与会计学院财务与银行系）

  • 穆罕默德·萨代赫（Mohammad Sadegh），阿卜杜拉希·普尔（Abdollahi Poor）

    （阿拉梅·塔巴塔巴伊大学管理与会计学院财务与银行系）

摘要

本文的目的是研究全球经济政策不确定性指数（GEPU）与伊朗不良贷款（NPL）之间的动态相关性。由于银行在每个经济体中的系统重要性，经济不确定性与银行绩效指数之间的关系非常重要。我们评估了这个发展中国家的这种关系，特别是在经济制裁下。在本研究中，我们使用了动态条件相关广义自回归条件异方差（DCC-GARCH）利用R和Eviews编程和统计软件在2004年至2021年期间对这两个指标的统计数据，评估全球经济政策不确定性与伊朗银行不良贷款之间的关系。我们的结果表明，在2008年全球金融危机或新型冠状病毒疫情等重大全球冲击期间，伊朗银行的不良贷款（NPL）与全球经济政策不确定性（GEPU）密切相关。然而，尽管随着时间的推移，不良贷款与全球经济政策不确定性之间的相关性出现波动，但该研究还表明，在某些时期，这些相关性通常较低，其中一些原因可能是对伊朗经济和银行体系实施的制裁，政府向银行强加贷款、强制利率等，导致伊朗银行与全球银行体系之间的联系有限。为了证明这一说法，我们对日本、新加坡、美国、土耳其和西班牙等开放经济国家的模型进行了估算。结果表明，与伊朗相比，这种相关性要高得多。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:mbr:jmonec:v:16:y:2021年：i:2:p:187-212
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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