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石油周期中宏观经济和银行变量对不良贷款的影响：来自伊朗的证据

作者

上市的：
  • 法哈德·拉巴尔

    （德黑兰大学经济学院）

  • 莫森Behzadi Soufiani

    （德黑兰大学经济学院）

摘要

本研究调查了宏观经济和银行特定变量对不良贷款（NPL）的影响。为了避免识别问题，使用了两个模型来处理这种影响。第一个测试了宏观经济变量对不良贷款增长的影响，包括石油收入的增长、通货膨胀和没有石油部门的GDP增长。数据为2004:3至2019:3期间的季度数据。这种情况下的过渡变量是石油收入的增长，其阈值为9%，将样本分为石油繁荣和石油衰退。结果表明，通货膨胀对不良贷款有显著的正向影响。在石油繁荣期间，石油收入减少了不良贷款。由于政府的庞大规模及其经常性支出和资本支出，当石油收入较低时，政府会迫使银行分配贷款，为长期项目融资。此外，本研究使用PSTR测试了银行特定变量的影响，这些变量包括利率差、贷款损失准备金、贷存比和不良贷款。为此，在2016:04至2020:12期间使用了10家银行的月度数据。过渡变量是1%的利差，它将银行分为好坏两类。好的银行以低利率收取存款，并以较少的违约概率分配高利率贷款。因此，息差是不良贷款减少的最重要的显著决定因素，而贷存比则取决于所属银行。对于好银行来说，贷存比降低了不良贷款，而对于坏银行来说，它恶化了不良贷款的增长。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:mbr:jmonec:v:16:y:2021:i:2:p:135-164
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