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伊朗银行系统信用风险的压力测试

作者

上市的：
  • 马布贝·萨纳特哈尼

    （伊朗德黑兰Alzahra大学社会科学与经济学院经济系）

  • 法特梅·巴扎赞

    （伊朗德黑兰Alzahra大学社会科学与经济学院经济系）

摘要

经济危机给银行和信贷机构带来了巨大损失，从而增加了它们的信贷风险和解散。事实上，各国的经济状况是金融压力的主要原因，银行系统的准确风险管理可以大大降低金融压力的破坏性影响。本研究旨在利用2008年至2017年伊朗银行的数据，检验伊朗银行系统的压力测试。利用宏观经济变量和信贷风险在面板VAR框架和蒙特卡罗模拟中的结果表明，伊朗银行体系主要受到该国宏观经济因素长期冲击情景的影响。换句话说，一段时间内变量的变化对信贷风险的影响最小。然而，三期利率和通货膨胀率的影响最大，而经济增长对伊朗银行违约程度的影响最小。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:mbr:jmonec:v:16:y:2021年：i:1:p:93-114
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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      • 索兰·玛丽亚·格拉（Solange Maria Guerra）、本杰明·米兰达·塔巴克（Benjamin Miranda Tabak）、罗德里戈·安德烈斯·德索扎·佩纳洛萨（Rodrigo Andrés De Souza Penaloza）和罗德里戈·塞萨尔·德卡斯特罗·米。"系统风险措施,"Anais do XLI Encontro Nacional de Economia[第41届巴西经济会议记录]124，ANPEC-国家经济研究中心协会[巴西经济学研究生课程协会]。
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